こんにちは、読者の富も増す、とみます(@20tomimasu)です。
3月のSQ日が過ぎました。
今月はメジャーSQ日で値動きが荒くなりましたね。
ボラも上がり、その分、利得が取りやすかった。
また、先日、私も確定申告しましたが、この時期になると、納税用に売る人もいるのかな。
その影響もあってか、相場の上げ下げが激しい「1か月間」となりました。
そのような相場の中、先月に引き続き、3月限の日経225オプション取引の結果を報告していきます。
改めて、この運用方法について「さらっ」とまとめておきます↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利2.0%」が目標
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- ここ数年間、トレード検証のために、様々なスプレッド取引を試験してきた
- 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
それでは、詳細をみていきましょう。
それでは、どうぞ。
18年03月の日経225オプション取引の詳細
今月のトレードは、主に、全部で4回。
検証の勉強代も含めて、プラス運用となった。
まあ、大きな下落もあったし、ボラは取りやすかったのかな。
相場の上げ下げ関係なく、収益を上げる。
あの本「金持ち父さん(ロバキヨ氏)」の言葉を、忠実に守っていく。
＞＞改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
(↑超初心者の方は、まずこれを読んでおいてくれ。)
それぞれを見ていく。
① リバースプットカレンダー
検証用として、リバースのプットカレンダーを仕掛けてみた。
| 2/7 | 03月-P167 買 55円×1枚 -55,216円 | 3/2 | 返済 4円 +3,784円 |
| 2/7 | 04月-P152 売 55円×1枚 +54,784円 | 3/2 | 返済 12円 -12,216円 |
小計 -8,864円
結果、マイナスになったものの、どのような値動きになるかを確認することができた。
カレンダーの性質というか、なんというか。
私は、アットザマネーよりも、かなり遠いところでポジションを取る。
それゆえか、あまり旨味がないように思えた。
時間価値のあるうちに、売った方がベターだと。
初心者みたいな私には、通常のカレンダーの方が良いのかも。
まあ、状況に、合せて柔軟に対応していく。
② コールカレンダー
次に、コールのカレンダー。
少し上がったところで、しかけた。
| 2/27 | 04月-C241 買 32円×1枚 -32,216円 | 3/2 | 返済 21円 +20,784円 |
| 2/27 | 03月-C230 売 34円×1枚 +33,784円 | 3/2 | 返済 15円 -15,216円 |
小計 +7,136円
これは、良い展開だった。
その後、日経225は、下がり、3月の方の価値が削れた。
そこで、利確。
去年の反省を生かし、小まめに利確するようにしている。
案の定、そのあと、日経225は上がったしね…。
取れるときに取る。
これに徹しようと思う。
自分の居心地の良さがあるんだと思う。
それを見つけよう。
今の私は「利益 5,000～8,000円」で十分だ。
③プットカレンダー
その後、第2の暴落が来た。
そこで、プットカレンダーの仕掛け。
ボラも伸びたしね。
| 3/2 | 03月-P190 売 19円×1枚 +18,784円 | 3/6 | 返済 14円 -14,216円 |
| 3/2 | 04月-P162 買 21円×1枚 -21,216円 | 3/7 | 返済 16円 +15,784円 |
小計 -864円
今回は、このポジションを軸に、優位性を保ちつつ、利益を伸ばした。
以下、詳細↓
| 3/5 | 04月-P152 売 26円×1枚 +25,784円 | 3/6 | 返済 20円 -20,216円 |
小計 +5,568円
| 3/6 | 04月-P152 売 26円×1枚 +25,784円 | 3/6 | 返済 18円 -18,216円 |
小計 +7,568円
| 3/6 | 04月-P152 売 20円×1枚 +19,784円 | 3/6 | 返済 20円 -17,216円 |
小計 +2,568円
| 3/6 | 04月-P160 売 27円×1枚 +26,784円 | 3/7 | 返済 14円 -14,216円 |
小計 +12,568円
少しデイトレ気味になったけど、ボラの動きが活発だったから、その上下をもらっていった。
最初にリスクを追って、その利益を確定しつつ、さらに利益を伸ばす。
その戦略が自分に合っているのかも。
まあ、年内は検証で、来年あたりにルール化できたら面白い。
といっても、相場は生き物なので、その都度、柔軟に対応していくのが続くのかな。
④コールカレンダー
同じく、上方向の圧が出てきたときに、コールカレンダー↓
| 3/7 | 03月-C222 売 14円×1枚 +13,784円 | 3/8 | 返済 7円 -7,216円 |
| 3/7 | 04月-C240 買 15円×1枚 -15,216円 | 3/8 | 返済 17円 +16,784円 |
小計 +8,136円
予想通り、一時的な上昇圧で、その後、03月のコールは下落。
利益を出しつつ、ヘッジの04月コールは価値を保ったまま。
これが、カレンダーの醍醐味。
そして、メジャーSQ日を避け、直ぐにノーポジションに。
まあ、結果オーライ、ってことで。
18年03月の日経225オプション取引のまとめ
今月のスプレッドをまとめると…↓
| ①リバースプットカレンダー | -8,864円 |
| ②コールカレンダー | +7,136円 |
| ③プットカレンダー+α | +27,408円 |
| ④コールカレンダー | +8,136円 |
合計 +33,816円
証拠金「60万円」に対して、利益「33,816円」なので、利回りにして「月利5.6%」。
目標の「2.0%」を達成。
上出来だ。
まあ、今回は、ボラが大きく「たまたま」の結果だけど、これはこれで良しとしよう。
ちなみに、今回は、カレンダーが多かったけど、偶然だね。
状況に応じたスプレッド戦略をしかけていく。
ちなみに、今は「コールレシオ」をしかけ中…
あと「意味がわからない」って方は、この「カプランのトレード戦略」を読んでおこう↓
＞＞カプランのオプション売買戦略 – 優位性を味方につけ市場に勝つ方法
今回の「カレンダー」も、ちゃんと書かれている。
値段は高いけどw
まあ、マスターすれば、一生のスキルが身につくので。
ブログもそうだけど、「生涯のROI」として、身銭を切ることが大事だと。
おわりに
以上「2018年03月-日経オプション取引結果～「+33,816円」の「+5.6%」ボラを着々と」でした。
今年、一番の結果ですね。
といっても、まだ今年は、3ヵ月間しか経っていませんが…
どうしても、クリプト通貨の場合、まだまだ金融商品? デリバティブ? が充実していないので、安定して勝ちにくいです…
かといって、株の場合は、プロが多すぎるし…
まあ、それでも、自分の得意分野を確立していきます。
あと、相場が下がっても、利益を出せるように、知識を身に付けていきましょう。
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おかげさまで「470名」を超えました。
いつもありがとうございます。
これからもガンガン発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。
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