とみます(@20tomimasu)です。
18年10月のSQ日が過ぎました。
9～10月の日経225オプション取引の運用レポです。
先月から、相場が大きく動く展開となりました。
結論から言いますが「大損失」です。
ふは～。
今年の全利益が、ぶっ飛びました…
反省も含め、サクッと、まとめておきます。
日経225オプション取引×はじめに
「日経225オプション取引」における私の運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利2.0%」が目標
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う戦略。
会社員という属性を生かし、日足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い。→会社員にピッタリ。
ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
自分で「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。
こんな方に、オススメ↓
- 毎月、数万円のお小遣いが欲しい。
- 給与以外の副収入を得るスキルを身に付けたい。
- 50万円以上の余剰資金のある人
かな。
んじゃ、さっそく↓
日経225の日足チャート
日経225の日足チャート↓
図中①、約23,000円が、レジスタンス。
(上値抵抗線)。
ここで、反落を期待して、レシオとカレンダーを仕掛けた。
結果、予想に反して、上昇。
さらに、リターンムーブを付けて、上昇へ。
この動きを見て、ヤバいと判断し、ロスカット。
多かった、売り建てを決済した。
＞＞【日経225アゲアゲ】ロスカット&日経225オプション戦略の変更
強く、上昇していくだろうと。
その予想は、一旦は当たったものの…
先週にかけて、大きく下落。
やってしまった。
一時的に乗っていた利益は、全て、消えた。
さらに、残ったのは、ロスカット損失だけという…
それぞれ、まとめておく。
①コールレシオ→バーティカル・ブル・コール
| 9/14 | 10月-C241 売 15円×2枚 +29,784円 | 9/20 | 返済買 85円 ×1枚 -85,216円 |
| 10/11 | 返済買 10円×1枚 -10,216円 | ||
| 9/14 | 10月-C240 買 20円×1枚 -20,216円 | 10/10 | 返済売 22円×1枚 21,784円 |
小計 -64,080円
レジスタンス反落を狙ったものの、上にブレイクを確認後、ポジションを切り替え。
2枚売りの1枚を決済し、バーティカル・ブル・コールに。
早めに、切り替えたのが、功を奏し、10月初旬まで、ロスカット損失以上に、利益が出ていた。
が、先週の暴落。
24,000円を下にブレイク確認後、利確。
が、時すでに、遅し。
含み益は「幻」となった。
うーん。
SQ日の権利行使を狙ったが、引っ張りすぎたか。
残念。
まとめると、
- 23,000円の上のブレイクの対応は、Good。
- 24,000円の下のブレイクの利確対応は、Bad。遅すぎ。
かな。
痛い実績に。
②コールカレンダー+バーティカル・ブル・コール
| 9/18 | 10月-C245 売 10円×1枚 +9,784円 | 10/2 | 返済買 160円 ×1枚 -160,345円 |
| 9/18 | 11月-C248 買 32円×1枚 -32,216円 | not yet | |
| 9/18 | 11月-C250 売 25円×1枚 +24,784円 | not yet |
小計 -157,993円
23,000円のレジスタンスを上にブレイクの確認後、
24,500円には達しないと予測し、コールカレンダー。
さらに、上昇のボラが大きかったため、期先(11月)のコール買いを、バーティカル・ブル・コールに。
(権利行使価格の高い売り)。
ところが、
上昇は、休むことなく、上へ進んでいく。
目安としていた、24,500円に迫る勢い。
視線を間違えていたと、改め、売りを決済。
買いを優勢にさせたところで、先週の下落。
えぇ、損失だけを約定。(´･ω･｀)ﾄﾎﾎ。
うーん、残念。
振り返ってみると、
①のポジションと近い所で、仕掛けたのが失敗だったかな。
もう少し、待ってから。
証拠金も限られている訳だし…。
痛い、10月の相場となった。
③その他
その他、損失を妨げるために、細かくヘッジしていた。
下落を確認してからの、プットを入れてみたりだとか。
ただ、ガチャガチャやりすぎ。
それも反省。
トレード回数が多くなったし、参考にもならない。
ので、利益だけを。
計 +35,978円。
うーん。
18年10月の利回り
今月の利回りをまとめると…
| ①コールレシオ→バーティカル・ブル・コール | -64,080円 |
| ②コールカレンダー+バーティカル・ブル・コール | -157,993円 |
| ⑤その他 | +35,978円 |
合計 -186,095円
証拠金「60万円」に対して、損質「-186,095円」。
利回りにして「月利 -31.0%」。
あちゃー。
これまでの利益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+20,680円 (+3.6%)
- 3月、+33,816円 (+5.6%)
- 4月、+20,192円 (+3.3%)
- 5月、+22,840円 (+3.8%)
- 6月、+18,056円 (+3.0%)
- 7月、+24,896円 (+4.1%)
- 8月、+9,056円 (+1.5%)
- 9月、+26,644円 (+4.4%)。
小計 +176,180円。
全て、ぶっ飛ばし、
- 10月 -186,095円 (-31.0%)
通算 -9,915円。(年利-1.6%)に。
あらら。
また、一から出直し。
うーん、オプション取引、難しい。
定説通りの「コツコツドカン」で、やられてしまった。
やはり、金持ちの運用方法なのかも?
この本(マンガ)にも、1,000万円からと、書かれている。
＞＞マンガ オプション売買入門の入門2 [実践編] プロが書いたすぐ実践したい人の要点書
特に、売り建てを多く持つ、レシオスプレッドは、封印かな…。
カレンダースプレッド、あるいは、バーティカル・ブル・コール(or バーティカル・ベア・プット)に絞って、探求した方が良いのかも。
今月～来月も、米中間選挙があるので、注意で。
日経225オプション取引の始め方
念のため、私なりの始め方↓
- 証拠金「50万円」の用意 (最低)。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
取引手数料は、安い方で。
あと、カプランの教科書は、正直、高い。w
まあ、高くて、価値があるもの、ということで。
おわりに
以上「【18年10月】日経オプション取引結果「-186,095円」(月利-31.0%)」でした。
損失額が「18万円」と、とても残念な結果になりました。
今年、積んできた利益が吹っ飛びました…。
オプション取引は、トレードと異なり、ロスカット設定が難しい気がします。
今後の課題です。
2018年も、残りわずか。
気長に期待です。
読者にも、幸あれ～
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