とみます(@20tomimasu)です。
先週末、19年05月のSQ日が過ぎました。
日経225オプション取引を振り返ります。
目標としている「月利1%」を、達成できたのか。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
ただし、
「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の日足チャート
まずは、日経225の環境認識↓
↑去年の10月の高値からの、高値と安値を切り下げ中。
ダウ理論でいう、下降トレンドに。
弱いぞ、ニッポン。
米国株よりも、ショートしやすそう。
トレンドに逆らわず、反転するまでは、ショート目線。
オプションでいうと、
- 戻しのコールの売り
を狙いたい。
日経225の4時間足
意識されている水平線に色を付けた。
ピンク→レジスタンス後のサポート。
その後、下にブレイクして、レジスタンスに。
次のエントリーチャンスになりそうな?
水色→サポートされているが、今月は、この線の攻防戦になりそうな。
そんな感じに、今月は2回のオプション取引を。
①プット・レシオスプレッド
これまで、極度のアウトオブザマネーのレシオで、幾度となく失敗してきた。
権利行使価格も、1つ前後で仕掛けていた。
そこで、今回、
- そこそこに、アウトオブザマネー
- 権利行使価格を少し話したスプレッド
にしてみた。
スプレッドの詳細↓
| 4/2 | 05月-P202 買 99円×1枚 -99,216円 | 5/10 | 放棄 0円 |
| 4/2 | 05月-P196 売 53円×2枚 +105,772円 | 5/10 | 消滅 0円 |
小計 +6,556円
ざっというと、日経225が、SQ日に、
- 20250円以上、微益
- 19625～20250円、最大利益
- 19625以下、下がるほど、損失大
という感じ。
当時、リセッションが来てもいいと。
ただ、2万円は、まだ割らないだろうと。
結果、最大利益には、ならなかったものの、
- 微益
で決着。
セータが効くので、時間が経てば経つほど、有利に。
戻しの局面で、使えるかも。
ただ、今は、景気動向が怪しく、プット売りは、危険。
死なないように、控える方がベター。
(十分に落ちてから、考えるくらいで。)
②コール・変則カレンダースプレッド
次に、コール・変則カレンダー。
アウトオブザマネーのコールを、相場感で、独自に組んでいる。
スプレッドの詳細↓
| 4/15 | 05月-C228 売 26円×1枚 +25,754円 | 4/24 | 返済買 31円 -31,216円 |
| 4/15 | 06月-C237 買 30円×1枚 -30,216円 | 4/24 | 返済売 43円 +42,784円 |
| 4/18 | 06月-C245 売 16円×1枚 +15,784円 | 4/19 | 返済買 11円 -11,216円 |
小計 7,106+4,568=11,674円
レジスタンスを上にブレイクした後の、勢いに乗じて、
- 期近のコール売り
を主にした、カレンダーを。
いつも、ヘッジの期先の買いの権利行使価格が、離れすぎているため、今回、少しだけ、近づけている。
結果的に、揉まれながらも上昇していったため、カレンダースプレッドとしては、美味しい局面に。
さらに、余裕があったので、
このカレンダースプレッドをヘッジに、アウトオブザマネーのコール売りを。
目標の1％に達したので、欲張らずに、直ぐに撤退。
メインのカレンダースプレッドも、
- 期近のプレミアム価格は、セータで減価していき、
- 期先の利益が伸びていくという局面に。(デルタ?)
戻し局面の状況で、
エントリー時、期先の権利行使価格を調整することがポイントなりそうな。
(離れすぎても、デルタでやられる? ので、その塩加減が大切かと。)
以後、変則カレンダーをメインに取り組んでいく予定。
19年5月の運用成績
- プット・レシオスプレッド +6,556円
- コール・カレンダースプレッド +11,674円
+18,230円。
原資60万円に対して、月利+3.0%。
目標の1％を大きく達成。
自分に合った、スプレッド戦略を続けていければ。
19年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
- 3月、+11,704円 (+1.95%)
- 4月、-39,558円 (-6.6%)
- 5月、+18,230円 (+3.0%)
- 6月
- …
通算 -5,488円。
4月のチャレンジ(マイナス)が効いている…。
無難に積んでいった方が、トレード成績は伸びそうな。
突き詰めていくと、
- いかに、不要なことを無くすか
が大切かも。
一歩ずつ、自分アップデートを続けていく。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの教科書は、正直、高い。w
まあ、価値があるもの、ということで。
証券会社は、取引手数料の安い所で。
おわりに
以上「【19年05月】日経オプション取引結果「+18,230円」(月利+3.0%)」でした。
カプランのオプション売買戦略で紹介されている、スプレッドの良さを実感できますね。
教科書通りに実践しつつ、たまに、独自にチャレンジして、失敗&反省して…
淡々と続けていければと思います。
読者にも、幸あれ～
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