とみます(@20tomimasu)です。
19年09月のSQ日が、過ぎました。
日経225オプション取引を、振り返ります。
今月は、やってしまいました…
約16万円の大損失です、会社員の給料並みに、アヒャー。ﾄﾎﾎ。
ちゃんと記録に残しておきます。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャート↓
大きな視点では、下げ。
当時、
- レジスタンスは、22,500円あたりに、
- サポートは、20,800円あたりに、
見ていた。
次いで、4時間足↓
サポートも割ったし、
リターンムーブ(サポート→レジスタンス)が起きるだろうと。
今回、全て、コール変則カレンダーで、エントリー。
レジスタンスに、タッチするあたりで。
合計3回↓
- ①よし
- ②よし
- ③うひゃー!! 上にブレイク。突き抜けた＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／ 損切り…
それぞれの詳細を↓
①コール・変則カレンダープレッド
| 8/15 | 10月-C223 買 27円×1枚 -27,216円 | 8/19 | 返済売 23円 +22,784円 |
| 8/15 | 09月-C220 売 27円×1枚 +26,784円 | 8/19 | 返済買 19円 -19,216円 |
小計 +3,136円
1回目は、理想的。
サポートを抜けた後の、戻しを狙い。
コールの変則カレンダーを。
思惑通り、下落していき、利が早々に乗ったので、イグジット。
②コール・変則カレンダースプレッド
| 8/20 | 10月-C225 買 20円×1枚 -20,216円 | 9/5 | 返済売 3円 +2,784円 |
| 8/20 | 09月-C218 売 22円×1枚 +22,784円 | 9/5 | 返済買 2円 -2,216円 |
小計 +3,136円
2回目も同様。
高値を更新できず、上値が重かった。
案の定、戻し売られたが、イマイチ、利が乗らなかった。
そのため、決済タイミングがズルズルと伸び…
2週間ほどのポジションに。
そして、相場は、再度、レジスタンスにタッチし始めた。
そこで、保有の旨味もないので、決済を。
the 月利1%を狙った、微益。
③コール・変則カレンダースプレッド 大損失!!
| 9/5 | 10月-C217 買 26円×1枚 -26,216円 | 9/11 | 返済売 105円 +104,784円 |
| 9/5 | 09月-C211 売 27円×1枚 +26,784円 | 9/11 | 返済買 265円 -265,572円 |
小計 -160,220円
今回のエントリーは、ホントに悩んだ。
が、結局、軽い気持ちで、3度目のコール変則カレンダーを。
これがねぇ…
あっけなく、レジスタンスを上にブレイク。
大損失に。
見ての通り、
過去の均衡がないゆえに、伸びた↓
(若干、トレンドラインで意識されるものの、あまり強くなく、上へ上へと。)
レジスタンス(サポート)まで、行って来いがあると思ったが…
これも無く。w
インザマネー+200円くらいで、損切り。
(今となっては、さらに伸びたので、損切りして良かったものの。)
反省点を2つ↓
- ボラティリティが(デルタが)低いときでのエントリーだった。小さなレンジでの揉み合いが続いたところで、我慢できず。→大きく動いた時、価格は大変動しやすい。ショートでの負け戦。
- 損切りの判断が遅れた。リスクヘッジのポジションもあるため、総合的に判断しているが、ちと遅かった。
うん、次回から生かそう。
19年9月の運用成績
- コール・変則カレンダースプレッド、 +3,136円
- コール・変則カレンダースプレッド、 +3,136円
- コール・変則カレンダースプレッド、 -160,220円
合計 -153,948円。
原資60万円に対して、月利-25.6%。
あちゃー。
入金額の1/4をぶっ飛ばすって。
これがあるから、オプションは恐いね。
続けるけど。
19年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
- 3月、+11,704円 (+1.95%)
- 4月、-39,558円 (-6.6%)
- 5月、+18,230円 (+3.0%)
- 6月、+14,408円 (+2.4%)
- 7月、+9,136円 (+1.5%)
- 8月、+2,976円 (+0.5%)
- 9月、-153,948円 (-25.6%)
- 10月、
- …
通算 -132,916円。
う、これまでの利益を吹っ飛ばし、大損失に。
典型的なコツコツドカン。
イメージとしては、
- リスクリワード=8:2
- 勝率90%
を目指しているが…
自己の勝率が低いな、
自惚れないように注意しつつ。
戦略の変更が必要かどうか、悩ましいが、
取り合えず、今期の1年は、このトレードスタンスを通そうと思う。
リスクを限定させた方が良いかなぁ。→例えば、バーティカル系に?
そうすると、変則カレンダーのシータの持ち味が…
うーん。悩ましい。
まあ、当初の計画通り、シータ取りをメインに、続けていければ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安い所で。
おわりに
以上「【19年09月】日経オプション取引結果「-153,948円」(月利-25.6%)」でした。
次のレジスタンス22,500円を攻略するかどうかを監視しつつ。
チャンスがあれば、エントリーしていく。
読者にも、幸あれ～
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