とみます(@20tomimasu)です。

nk225、日経225オプションの新規ポジションを建てました。

年末年始向けにエントリーを控えるつもりでしたが…

チャンスを逃したくなくw

アウトオブザマネー遠めのコールレシオです。

上値が重くなることに期待して。

これは、中級～上級者向けなので、初心者はスルーしてください。

nk225オプションのエントリーログ

↑nk225の日足チャート。(クリックで拡大可能。)

縦の赤線(破線)は、SQ日を示している。

次のSQ日は、1月13日。(毎月の第2金曜日)

残り4週間と、期間は長く。

チャートを見て分かるように、

• 下降トレンドから上昇トレンドに転じようとしているものの、高値を更新できておらず。

上値が重いと判断し、

• 29875 (図中、白線)

を外側とし、権利行使価格からかなり離れた、レシオスプレッドを仕掛けた↓

コールレシオスプレッドのエントリー

ざっくり、このスプレッドは、nk225が次のSQ日(1/13)に、

• 30000円を大きく上回ると、大損失。
• 29875円~30000円の範囲内に入れば、約2万円＋αの最大利益。
• 29875円を下回れば、プレミアム価格差異の約2万円が利益。

といった、ポジション。

(売りが多く、初心者にオススメできない理由は、大損失の可能性があるから。)

テクニカル分析的には、

• 28750円
• 29200~29400円

と、レジスタンスラインが並んでいるため、上値は重いと判断した。

最大リスクは、あと4週間で、2000円以上の大上昇が来ること。

十分にあり得る範囲なので、リスク管理としては、早々に2つ目のレジスタンスラインをブレイクするような展開になったら、その勢いを見て、

• 売り建てを1枚捨て、買い優勢のポジションに変える
• 全てのポジションを切る

ことを、頭の片隅に入れておき。

また、ポジションを持ったまま、年を越したくないので、途中で切るかもしれない。

nk225の今後の相場観

↑nk225の日足チャート。

いつものように、3つのシナリオを。

1. 高値を切り上げていく。→勢いが強かったら、ポジションを調整する。
2. レジスタンスラインで反落、ヨコヨコ推移。→プレミアム価格が剥げるのでOK。
3. 前安値を目指す展開に。→短期の上昇力があることから、この確率は低そうだが、仮にそうなったら、プットショートの新規建てを視野に。

今は、ジリジリと下降する展開になると嬉しいね。

逆に、一瞬で抜けるようなら、ポジション調整を視野に。

おわりに

以上「2022/12/14 nk225コールレシオのエントリー」でした。

エントリー時点での心境や相場観を公開することで、自己トレードをより洗練中。

これまでの連勝記録は8ヵ月。まずは、前回の28か月連勝を目指しつつ。

1戦1戦を大切に。

それでは、また。