【23年03月】日経オプション取引結果「+24,455円」(月利+1.8%)
とみます(@20tomimasu)です。
3月のSQ日が過ぎたので、
今月分の日経225オプション取引を振り返っていきます。
コールレシオがインザマネーとなった、波瀾のSQ週となり。
この内容は中～上級者向けです、初心の投資家さんはスルーして下さい。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 元手130万円。60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで独学。
- ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
- 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…
」を読んで独学。
簡単にいうと、
- 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓
nk225の日足チャート
↑クリックで拡大できる。
赤色の縦線は、SQ日を示している。
各エントリー時点は、数字で表記している。
今回は、SQ日明け直ぐに、エントリー2つ↓
- 下降時にプットレシオのエントリー。その後、反発して、ナイストレード!
- 上昇時のコールレシオのエントリー。その後、急上昇して含み損に。さらに、インザマネーになる展開になったものの、SQ値は低くなって九死に一生を得た…
各エントリー時の分析や心境などはこちらから↓
＞＞2023/02/22 nk225プットレシオのエントリー
＞＞2023/02/24 nk225コールレシオのエントリー
各スプレッドについて、詳細に振り返ってみよう↓
①バーティカル・プット・レシオ・スプレッド
| 2/22 | 3月-P25000 買 24円×1枚 -24,220円 | 3/10 | 放棄 0円 |
| 2/22 | 3月-P24750 売 19円×2枚 +37,780円 | 3/10 | 消滅 0円 |
小計 +13,560円
値動きが小さかったものの、陰線が続けて伸びたことで、ボラティリティが僅かに上昇。
サポートラインの外にレシオスプレッドを仕掛けた。
その後、直ぐに反発し、含み益に。
ナイストレード!
上昇力が強かったので、そのままSQ週まで保有して自動決済した。
(できれば、利確しておいた方が良かった。)
一方で、失敗したトレードは↓
②バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 2/24 | 3月-C28500 売 17円×2枚 +33,780円 | 3/10 | 消滅 0円 |
| 2/24 | 3月-C28375 買 25円×1枚 -25,220円 | 3/10 | 行使 +2,335円 |
小計 +10,895円
反発後、早々にエントリーしてしまった。
これが、後の恐怖ポジションに。
nk225が想定以上に上昇してしまい、外側のコールショートを飲み込む展開に。
たた、目の前にはレジスタンスライン。
結局、その根拠を信じて、SQ日での自動決済を選択した。
奇跡的に、SQ前日夜に、先物が下がり始め、救われた。
さらに奇跡は続き、SQ値は、最大利益となるレンジ内に収まったのだ。
日経225オプション取引を3年以上続けているが、レシオスプレッドの範囲内に収まったのは初めてだね。
まあ、失敗したエントリーだったので、反省は多いものの。
もう少し待ってからエントリーすれば、穏やかに利益を享受できたであろう。
今後の教訓としていければ。
2023年02月の運用成績
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+13,560円
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+10,895円
合計 +24,455円。
元手130万円に対して、月利+1.9%。
うん、上出来だね。
これを継続して、収益源としていければ。
今年の通算では↓
2023年の日経225オプション取引成績
これまでの損益↓
- 2019年 -26万円。
- 2020年 +33万円。
- 2021年 +22万円。
- 2022年 +12万円。
2023年↓
- 1月、+11,120円 (+0.8%)
- 2月、+28,680円 (+2.2%)
- 3月、+24,455円 (+1.8%)
- 4月、
- 5月、
- 6月、
- 7月、
- 8月、
- 9月、
- 10月、
- 11月、
- 12月、
今年の通算は、+64,435円。
負けなし記録は11カ月に。
今年も負けないトレードを続けていこう。
最後に、翌月のSQ日までの相場感を↓
2023年04月SQ日までのnk225相場感
↑日足チャート。
来月の第2週金曜日(SQ日)は、4/14と、期間は長い。
ちょうど今は、レンジ相場の上限から急落中。
どこまで下がるかが見物だね。
いつものように、3つのシナリオを。
- ①高値を目指す。→上値は重そう。タイミングを逃してしまったが、アウトのコールレシオなどを視野に。
- ②レンジ内の推移。→サポートラインは厚いだろう。このラインに至る前の、ボラティリティが高いうちに、エントリーを狙う。
- ③サポートラインを下に割る。→1年ぶりの安値割りを目指すかどうか。抜けたら、一気に下がるので、警戒しつつ。
ってな感じ。
1つ1つの判断を丁寧にしていければ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
- 「松井証券
」→220円/1回 - 「SBIネオトレード証券」→110円/1回
チャート分析は、XMのMT4を使用している。
チャート分析の基礎理論は、100円で。
おわりに
以上「【23年03月】日経オプション取引結果「+24,455円」(月利+1.8%)」でした。
これで、連勝記録11か月となり。
2023年は、負けなし記録を伸ばしていくぞー。
無理のないパフォーマンスを発揮していければ。
それでは、また。
