とみます(@20tomimasu)です。

 

6月のSQ日前ですが、nk225は高値を更新…

追証発生からのポジション整理で、-90万円近くの損失に。(泣)

 

あちゃー。

失敗した日経225オプション取引を振り返っていきます。

この内容は中～上級者向けです。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 元手130万円。60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。
• 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで独学。
• ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
• 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。

→言っている傍から、死にました。orz

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓

 

nk225の日足チャート

↑クリックで拡大できる。

赤色の縦線は、SQ日を示している。

 

今月は、スプレッドベースで2回のトレード↓

1. 上昇時にコールレシオのエントリー。その後、インザマネーになり、含み損が拡大。追証になり、ポジションを処理した。
2. サポートラインでの反発狙いのプットレシオ。想定通り利益になったものの、打つべき手はこれでは無かったね…

 

当時の分析や心境のログはこちらから↓

＞＞2023/05/16 nk225コールレシオのエントリー

＞＞2023/05/24 nk225プットレシオのエントリー

 

詳細に振り返ってみよう↓

 

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

5/16	05月-C31625 売 24円×2枚 +47,780円	6/5	返済買 945円×2枚 -1,890,000
5/16	05月-C31500 買 31円×1枚 -31,220円	6/5	返済売 1015円×1枚 +1,015,000

小計 -858,440円

 

エントリー後、みるみる上昇。

含み損になったものの、一旦は、反落すると見ていたので、想定通り。

 

そこから、2回の判断を誤った。

↑4時間足チャート。

 

サポートラインにタッチした時に、

コールレシオのポジション調整をすべきだった。(図中1)

 

まあ、そこまで強くは上がらないだろうという甘い認識で、プットレシオを仕掛けた。

これが、1つ目の判断ミス。

 

その後、再度、インザマネーのラインにアタックされ。

結果的に、もう一度、反落する。

 

再度、サポートラインにタッチした時に、(図中2)

さすがに、コールレシオのポジションを調整する予定でいたのだが…

 

一瞬、スマホで確認した時は、含み損-5万円くらいだったので、

• あれ? こんなものか

と、軽い気持ちでスルーしてしまった。

 

その時に、ちゃんと対処しておけば…

タラればである。悔やんでも悔やみきれない。

 

PCで、チャートを確認した時には、時すでに遅し。(一気に伸びすぎやろぉぉ。)

内側のコールロングがインザマネーに、さらに、外側のコールショートも巻き込み…

 

結果的に、追証となってしまった。

反落したタイミングで切ろうと思ったが、米国時間であまり動かなかったため、(むしろ伸びていったため、)

就寝前に全ポジションを決済。

 

まあ、あるあるだが、損切後に、下がっていくのよね。

それでも、良くて-60万円くらいの損だったので、完敗だ。

 

結局、含み損が最大な時くらいのポジション処理で、

-85万円

で決着。

 

あひゃー。

会社員のタダ働き3か月分以上だぜよ。

 

奴隷生活バンザイ。

しばらく、放心状態…

 

一方で、プットレシオの微益は↓

 

②バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

5/24	6月-P28000 買 32円×1枚 -32,220円	6/5	返済買 7円×2枚 -14,220
5/24	6月-P27625 売 25円×2枚 +49,780円	6/5	返済売 9円×1枚 +8,780

小計 +12,120円

レシオスプレッドのエントリー後、

nk225は上昇し、プレミアム価格が剥げたので、利確。

 

うーん、これは微益にしかならないので、打つべき手を誤ったね。

コールショートを1枚外せていれば、‐85万円は+10万円で済んだに。

 

あーあ。

 

2023年05月の運用成績

 

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、-858,440円
2. バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+12,120円

合計 -846,320円。

 

元手130万円に対して、月利-65.1%。

うん。これまでの利益どころか、元手までも、ぶっ飛んだ↓

 

2023年の日経225オプション取引成績

 

これまでの年損益↓

• 2019年 -26万円。
• 2020年 +33万円。
• 2021年 +22万円。
• 2022年 +12万円。
• 2023年 ?????。

 

2023年↓

• 1月、+11,120円 (+0.8%)
• 2月、+28,680円 (+2.2%)
• 3月、+24,455円 (+1.8%)
• 4月、+20,240円 (+1.5%)
• 5月、+13,120円 (+1.0%)
• 6月、-846,320円 (-65.1%)
• 7月、もうしません
• 8月、〃
• 9月、〃
• 10月、〃
• 11月、〃
• 12月、〃

今年の通算は、-748,525円。

 

負けなし記録は14カ月を目指していたところ、

今年の折り返し地点で、大損失!

 

地獄に、突き落とされた気分…

いや、実は、地獄に落ちるために、少しずつ進んでいっただけなのかも。

 

トレーダー引退かな。

しばらくは、レバレッジ運用を控えていければ。

 

最後に、地獄行き? が好きな方に↓

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「SBIネオトレード証券」→110円/1回

 

チャート分析は、XMのMT4を使用している。

＞＞XMで2回目の30ドルゲット

 

チャート分析の基礎理論は、100円で。

＞＞一生使いたいトレード理論

 

おわりに

 

以上「【23年06月】日経オプション取引結果「-856,320円」(月利-65.1%)」でした。

 

2023年は、負けなし記録を伸ばしていくぞー。

→先月までの自分は、甘かったです…

 

次女も、もう過ぐ一歳になるので、より安定的な運用に切り替えていこうかー。

それでは、また。

 

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