とみます(@20tomimasu)です。
6月のSQ日前ですが、nk225は高値を更新…
追証発生からのポジション整理で、-90万円近くの損失に。(泣)
あちゃー。
失敗した日経225オプション取引を振り返っていきます。
この内容は中~上級者向けです。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 元手130万円。60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで独学。 - ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
- 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…
簡単にいうと、
- 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。
→言っている傍から、死にました。orz
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓
nk225の日足チャート
↑クリックで拡大できる。
赤色の縦線は、SQ日を示している。
今月は、スプレッドベースで2回のトレード↓
- 上昇時にコールレシオのエントリー。その後、インザマネーになり、含み損が拡大。追証になり、ポジションを処理した。
- サポートラインでの反発狙いのプットレシオ。想定通り利益になったものの、打つべき手はこれでは無かったね…
当時の分析や心境のログはこちらから↓
>>2023/05/16 nk225コールレシオのエントリー
>>2023/05/24 nk225プットレシオのエントリー
詳細に振り返ってみよう↓
①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
5/16 | 05月-C31625 売 24円×2枚 +47,780円 | 6/5 | 返済買 945円×2枚 -1,890,000 |
5/16 | 05月-C31500 買 31円×1枚 -31,220円 | 6/5 | 返済売 1015円×1枚 +1,015,000 |
小計 -858,440円
エントリー後、みるみる上昇。
含み損になったものの、一旦は、反落すると見ていたので、想定通り。
そこから、2回の判断を誤った。
↑4時間足チャート。
サポートラインにタッチした時に、
コールレシオのポジション調整をすべきだった。(図中1)
まあ、そこまで強くは上がらないだろうという甘い認識で、プットレシオを仕掛けた。
これが、1つ目の判断ミス。
その後、再度、インザマネーのラインにアタックされ。
結果的に、もう一度、反落する。
再度、サポートラインにタッチした時に、(図中2)
さすがに、コールレシオのポジションを調整する予定でいたのだが…
一瞬、スマホで確認した時は、含み損-5万円くらいだったので、
- あれ? こんなものか
と、軽い気持ちでスルーしてしまった。
その時に、ちゃんと対処しておけば…
タラればである。悔やんでも悔やみきれない。
PCで、チャートを確認した時には、時すでに遅し。(一気に伸びすぎやろぉぉ。)
内側のコールロングがインザマネーに、さらに、外側のコールショートも巻き込み…
結果的に、追証となってしまった。
反落したタイミングで切ろうと思ったが、米国時間であまり動かなかったため、(むしろ伸びていったため、)
就寝前に全ポジションを決済。
まあ、あるあるだが、損切後に、下がっていくのよね。
それでも、良くて-60万円くらいの損だったので、完敗だ。
結局、含み損が最大な時くらいのポジション処理で、
-85万円
で決着。
あひゃー。
会社員のタダ働き3か月分以上だぜよ。
奴隷生活バンザイ。
しばらく、放心状態…
一方で、プットレシオの微益は↓
②バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
5/24 | 6月-P28000 買 32円×1枚 -32,220円 | 6/5 | 返済買 7円×2枚 -14,220 |
5/24 | 6月-P27625 売 25円×2枚 +49,780円 | 6/5 | 返済売 9円×1枚 +8,780 |
小計 +12,120円
レシオスプレッドのエントリー後、
nk225は上昇し、プレミアム価格が剥げたので、利確。
うーん、これは微益にしかならないので、打つべき手を誤ったね。
コールショートを1枚外せていれば、‐85万円は+10万円で済んだに。
あーあ。
2023年05月の運用成績
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、-858,440円
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+12,120円
合計 -846,320円。
元手130万円に対して、月利-65.1%。
うん。これまでの利益どころか、元手までも、ぶっ飛んだ↓
2023年の日経225オプション取引成績
これまでの年損益↓
- 2019年 -26万円。
- 2020年 +33万円。
- 2021年 +22万円。
- 2022年 +12万円。
- 2023年 ?????。
2023年↓
- 1月、+11,120円 (+0.8%)
- 2月、+28,680円 (+2.2%)
- 3月、+24,455円 (+1.8%)
- 4月、+20,240円 (+1.5%)
- 5月、+13,120円 (+1.0%)
- 6月、-846,320円 (-65.1%)
- 7月、もうしません
- 8月、〃
- 9月、〃
- 10月、〃
- 11月、〃
- 12月、〃
今年の通算は、-748,525円。
負けなし記録は14カ月を目指していたところ、
今年の折り返し地点で、大損失!
地獄に、突き落とされた気分…
いや、実は、地獄に落ちるために、少しずつ進んでいっただけなのかも。
トレーダー引退かな。
しばらくは、レバレッジ運用を控えていければ。
最後に、地獄行き? が好きな方に↓
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級~上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
- 「松井証券
」→220円/1回 - 「SBIネオトレード証券」→110円/1回
チャート分析は、XMのMT4を使用している。
チャート分析の基礎理論は、100円で。
おわりに
以上「【23年06月】日経オプション取引結果「-856,320円」(月利-65.1%)」でした。
2023年は、負けなし記録を伸ばしていくぞー。
→先月までの自分は、甘かったです…
次女も、もう過ぐ一歳になるので、より安定的な運用に切り替えていこうかー。
それでは、また。
お疲れさまです。 日経強いですね。私も今月はハマってしまい、コールオプションの売りで損切りしました(泣)。 とみますさん同様に、一旦下がった時に利益出ていたのですが、そこで切り損ねました。。。 これも勉強だと思い、私はこれからも続けていきたいと思います。