とみます(@20tomimasu)です。
4月のSQ日が過ぎました。
上がって下がって、元の位置に戻るような値動きでした。
そんな中、今月のトレード数は、スプレッドベースで3回。
月利1%の運用を目指しているが、今月の結果はいかに?
オプション取引は中～上級者向けですが、初心者にも分かるようにトレードの詳細を残しておきます。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 元手130万円。(60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。)→現在100万円 (泣
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで独学。 - ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
- 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…
簡単にいうと、
- 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレードを行っている。
会社員なので、お昼休みの僅かな時間にチャートを確認し、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
(デイトレードでは無く、スウィングトレードね。)
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
売りのポジションを失敗すると、死ぬから。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。
→言っている傍から、去年の6月、死にました。orz
今は、残った証拠金で、トレードしている。
ちょうど100万円なので、利回りの計算がラクだねー、ﾄﾎﾎ。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓
nk225の日足チャート
↑クリックで拡大できる。
赤色の縦線は、SQ日を示している。
nk225は、上がって下がって、ほぼ元の位置に。
そんな中、いつもの通り、アウトオブザマネーを仕掛けを↓
- サポートラインの反発を確認してから、プットレシオ
- 上昇が弱まったタイミングで、コールレシオ
- 反発後を見てから、コールレシオ
今月のトレード数は3回と多かった。
それぞれを詳細に振り返ってみよう。
①バーティカル・プット・レシオ・スプレッド
| 3/13 | 04月-P33000 買 45円×1枚 -45,220円 | 3/21 | 返済売 12円 +11,780円 |
| 3/13 | 04月-P32500 売 35円×2枚 +69,780円 | 3/21 | 返済買 11円 -22,220円 |
小計 +14,340円
サポートラインが明確だったので、気持ちよくエントリーできたね。
案の上、エントリー後、nk225は反発し。
プレミアム価格が十分に下がったので、想定利益に対し60%ほどで利確。
10円以下になると、プレミアム価格の値動きが小さいなるので。
証拠金も復活するので、次のトレードへの準備でもある。
②バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 3/26 | 04月-C43000 売 45円×2枚 +89,780円 | 4/1 | 返済買 14円 -28,220円 |
| 3/26 | 04月-C42875 買 70円×1枚 -70,220円 | 4/1 | 返済売 16円 +15,780円 |
小計 +7,120円
高値圏内で上昇力が弱まったところで、エントリー。
その後、ズルズルと下がり始め、含み益が増えていった。
これも①と同じで、プレミアム価格の変動が小さくなってから、利確した。
利益が少し少ないのが残念だが、高値付近は上下に大きく動く可能性があるから、リスクヘッジでもある。
そして、最後は↓
③バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 4/5 | 04月-C42000 売 24円×2枚 +47,780円 | 4/12 | 消滅 0円 |
| 4/5 | 04月-C41750 買 37円×1枚 -37,220円 | 4/12 | 放棄 0円 |
小計 +10,560円
大きく下落した後の反発の弱さを確認してから、エントリー。
案の上、そのままダレ下がっていったね。
SQ日も近かったので、そのまま持ち越して、自動利確。
今月は、相場が読みやすく、うまいこと、立ち回れたかな。
2024年03月の運用成績
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+14,340円
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+7,120円
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+10,560円
合計 +32,020円。
元手100万円に対して、月利3.2%。
目標の1%を達成(*´▽｀*)/ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
累計の日経225オプション取引成績
これまでの年損益↓
- 2019年 -26万円。
- 2020年 +33万円。
- 2021年 +22万円。
- 2022年 +12万円。
- 2023年 -67万円。
- 2024年、???
通算 -26万円
2024年の詳細↓
- 1月、 +36,120円 (+3.6%)
- 2月、 +10,560円 (+1.0%)
- 3月、 +27,680円 (+2.7%)
- 4月、 +32,020円 (+3.2%)
- 5月、
- 6月、
- 7月、
- 8月、
- 9月、
- 10月、
- 11月、
- 12月、
今年の累計は、+106,380円。
今年は、なんとしても黒字化を!!
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
- 「松井証券
」→220円/1回
チャート分析は、XMのMT4を使用している。
トレードの基礎は、まるで受験勉強の赤本で。
おわりに
以上「【24年04月】日経オプション取引結果「32,020円」(月利+3.2%)」でした。
早くも、4ヵ月が過ぎました。
今のところ、順調な運用成績です。
日経が上がっても下がっても、安定的な運用を目指しつつ。
それでは、また。