とみます(@20tomimasu)です。
8月のSQ日が過ぎました。
値動きの激しかった1ヵ月でしたね。
今月のトレード数は、スプレッドベースで2回。
月利1%の運用を目指しているが、今月の結果は如何に。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 元手130万円。(60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。)→現在70万円くらい (泣
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで独学。 - ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
- 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…
簡単にいうと、
- 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレードを行っている。
会社員なので、お昼休みの僅かな時間にチャートを確認し、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
(デイトレードでは無く、スウィングトレードだ。)
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
売りのポジションを失敗すると、死ぬから。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。
→言っている傍から、去年の6月と今年の7月に、死にました。orz
今は、残った証拠金をどうしようかと悩みながらも、
気ままにトレードしている。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓
nk225の日足チャート
↑クリックで拡大できる。
赤色の縦線は、SQ日を示している。
今月のnk225の推移としては、大荒れ相場。
そんな中、いつもの通り、アウトオブザマネーの仕掛けを↓
- ボラティリティ大狙いのプットレシオ。短期勝負。
- 旧レジスタンスラインの反発狙いのプットレシオ。短期勝負。
今振り返ると、ようエントリーしたわ。(笑
少しの反発で直ぐに利確。短期でポジションをクローズさせたことで、大悲劇を回避できた。
それぞれを詳細に振り返ってみよう。
①バーティカル・プット・レシオ・スプレッド
| 7/16 | 08月-P37000 買 35円×1枚 -35,220円 | 7/17 | 返済売 21円 20,780円 |
| 7/16 | 08月-P36500 売 26円×2枚 +51,780円 | 7/17 | 返済買 16円 -32,220円 |
小計 +5,120円
nk225が崩れたタイミングでエントリー。
反発時に、プレミアム価格が下がったので、一旦利確した。
微益だが、何か嫌な予感を察し。
逆張りのエントリーになるので、サポートラインをブレイクされると、一気に損が増えるので気を付けたい。
さらに、似たようなプットレシオをもう1トレード↓
②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド
| 7/22 | 08月-P36000 買 36円×1枚 -36,220円 | 7/25 | 返済売 21円 20,780円 |
| 7/22 | 08月-P35250 売 21円×3枚 +62,780円 | 7/25 | 返済買 12円 -36,220円 |
小計 +11,120円
旧レジスタンスラインの反発狙いでエントリーしたものの、みるみる下がっていき。
結局、旧サポートラインまで下落。
幸いなことに、そこで揉み合ってくれたので、プレミアム価格は低下し、そのタイミングで利確した。
揉み合いの勝負がどちらにつくか分からないので。
今回、試しに、買い1枚、売り3枚のプットレシオにしてみたが、
あやうく、このポジションを保有し続ていたら、
追証の上、大損失を被っていただろう。
これまでの失敗の経験が生きているのかもね。
ポジションは早々に手仕舞うこと。
その後、nk225は、30200くらいまで下がり。
とんでもない相場だったね、こういう相場は波乗りには参加せずに、観るに限る。
2024年08月の運用成績
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+5,120円
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+11,120円
合計 +16,240円。
年始時点の資金100万円に対して、月利1.6%。
目標の1%を達成だね。
大波が来る前に逃げれたから良かったけど、
欲を出さないように。
累計の日経225オプション取引成績
これまでの年損益↓
- 2019年 -26万円。
- 2020年 +33万円。
- 2021年 +22万円。
- 2022年 +12万円。
- 2023年 -67万円。
- 2024年、???
通算 -26万円
2024年の詳細↓
- 1月、 +36,120円 (+3.6%)
- 2月、 +10,560円 (+1.0%)
- 3月、 +27,680円 (+2.7%)
- 4月、 +32,020円 (+3.2%)
- 5月、 + 7,073円 (+0.7%)
- 6月、 +33,240円 (+3.3%)
- 7月、-480,384円 (-48%)
- 8月、+16,240円 (+1.6%)
- 9月、
- 10月、
- 11月、
- 12月、
今年の累計は、-317,451円。
先月の失敗が、足を引っ張っており。
今年もマイナスかぁ…ﾄﾎﾎ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
- 「松井証券
」→220円/1回
チャート分析は、XMのMT4を使用している。
トレードの基礎は、まるで受験勉強の赤本で。
おわりに
以上「【24年08月】日経オプション取引結果「+16,240円」(月利+1.6%)」でした。
たったの1ヵ月で、大暴落から半分ほど反発した、激しい相場でした。
このままサポートラインを割る可能性もあるので、十分に注意しつつ。
どんな相場でもチャンスをモノにできるように。
それでは、また。