とみます(@20tomimasu)です。
VIXに関する質問です。
- 「米国VIブル2倍」の買い戦略は?
ご質問に感謝いたします。
色々と思うことがあるので、サクッと、まとめておきます。
米国VIブル2倍の売買戦略?
読者からの質問。
その方は、普段、日経の先物をしているそう。
今回、
- 「米国VIブル2倍」
について。
簡単にまとめると、
- コンタンゴの価格調整で、価格が下がる長期運用(売り戦略)ではなく、
- ロスカットを受けない「資金力」で、短期売買で大きく利が狙えるのでは?
- そのような取引スタイルは、アリか?
とのこと。
ご質問に感謝いたします。
早速、回答を。
まず…
米国VI2倍ブルは存在しない
「米国VI」という表記は、「GMO」特有の言い回し。
原資産「VX」に対する、先物指数のこと。
- VX – Cboe S&P 500 Volatility Index (VIX) Futures
数か月前に、GMOに確認したから、間違いないだろう。
んで、現在、GMOさんが扱っている、VIX商品は3つ。
- 米国VI (VX)
- 米国VIブルETF (×1.5倍, UVXY)
- 米国VIベアETF (-0.5倍, SVXY)
( )内の倍率に注意してほしいんだけど、
今年2月のVIXショックにて、ファンダー「ProShares」が、倍率を変更した。
ブルに関しては、
- 2倍 → 1.5倍。
なので、「米国VIブル2倍」は、現在、存在しない。
ただ、強いて言えば…
VelocitySharesのTVIX?
以前に、VIXの商品一覧を、まとめた↓
一応、ブル2倍に相当する、VIX商品が存在する。
- TVIX (×2倍, VelocityShares)
だ。
彼らの商品サイトを見てみると、
と、書かれている。
んで、この商品、GMOは、扱っていない。
なので、VIXブルの2倍に、こだわるのであれば、
- サクソバンク
- IG
- IB? (未確認)
という、証券会社の選択もある。
(IBに関しては、最低入金が「約110万円」と、富裕層向け。
まだ、当方は、開設できていないので、確認できていない。)
VIXの買い戦略はアリか?
んで、やっと、本題。
2倍×VIXの買い戦略について。
おそらく、質問文から推察するに、この荒れ相場を利用して、VIX買いを狙うといったところか。
幸いなことに、
現在は「バックワーデーション相場」である。
買いポジションが優位に働く。
だが…
引用…サクソバンク証券
↑TVIXの1時間足。
見ての通り、上下の幅が大きい。
VIXの2倍に相当するため、
当たり前と言えば、当たり前だが…
ボラティリティが高く、「上級者」向けである。
おっしゃる通り、資金に余裕がないと、ヒゲ? 値動きで、簡単に刈られてしまう。
だからと言って、長期に保有することも、向かない。
安定相場を迎えた場合、確率の高いコンタンゴで、日に日に、下がっていくことになるので。
結論、
- ハイリスクハイリターンの短期売買が好きなら、アリ
かな。
念のためだが、VIXは「S&P500先物」を、基に算出される。
なので、ご自身の「S&P500先物」のテクニカル分析と、合わせて、売買戦略を立てるように。
「アリ」か「ナシ」かの判断は、ご自身のトレードプランに依存しますので。
おわりに
以上「VIX2倍(TVIX)? の売買戦略」でした。
S&P500が下がってきましたね。
- どこまで下落するのか、
- これまでの上昇トレンドが終わるのか
今のうちに、知識を得て、暴落をマネタイズしていきましょう。
ご質問ありがとうございました。
読者にも、幸あれ～
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