とみます(@20tomimasu)です。

高値切り下げラインまで、上昇したS&P500。

先週相場感②の展開へ。

引けのVIXは、18台と落ち着きを戻し。

S&P500とVIXを確認していきます。

S&P500の日足チャート

↑サポートラインで反発後、高値切り下げラインまで上昇。

そこで、利確売り(+新規ショート)を確認できる。

各ラインは、

• トレンドライン(チャネルライン)を水色、(細線)
• サポートラインを青線 (太線)

で示してる。

大域的には、超上昇トレンドだが、

直近では、高値と安値を切り下げており、下降トレンドだね。

詳しくみていこう、下位足↓

S&P500の4時間足チャート

↑短期的な領域では、下降トレンドを継続中。

むしろ、このトレンドが意識されており、高値の更新に失敗。

短期トレーダー達は、新規のショート。

このまま安値を更新していけば、買い手が追い込まれていきそうね。

が、目先には、厚めな青色サポートライン。

ここをブレイクするかどうかが、今週の見どころね。

VIXポジションは↓

• 23.95→20.69 10枚 損益+3,663円。

一旦、利確しておいても良さそうね。

次いで、VIX指標の確認を↓

3つのVIX指標

まずは、メジャーなVIX↓

引用…https://jp.tradingview.com/symbols/TVC-VIX/

VIXは先週と比べて増加。

• 今で、18.76
• 先週比 -2.38

このままS&P500が、高値更新へといけば、ウマウマなのだが、どうなることやら。

→結局、高値切り下げラインで失速し。ﾄﾎﾎ。

まあ、レジスタンスラインでSP500は、売られるよね。

今週の出だし、どちらに行くかを見守りつつ。

次いで、短期/中期のVIX↓

引用…https://jp.tradingview.com/symbols/spread/CBOE%3AVIX%2FCBOE%3AVIX3M/

• 今で、0.86
• 先週比  -0.06

やはり、1.00くらいは、VIXショートのシグナルになっており。

短期の過熱感を、上手くマネタイズしていきたいところ。

期近と期先の価格は↓

引用…http://vixcentral.com/

コンタンゴ率は↓

• コンタンゴ率 +8.75% (先週比 +2.21)
• VIX/VIX3M 0.83 (先週比 -0.05) *vixcentralでの算出した場合

コンタンゴ曲線は、より深くなり。

S&P500の単純なロングよりも、VIXショートを仕掛ける理由は、コンタンゴが美味しいから。

これくらいのコンタンゴ率を長い間キープできればいいが、

S&P500のチャートを見る限りは、そう甘くは無さそうね。

最後に今週の相場感を。

今週の相場感?

↑S&P500の4時間足チャート。

いつものように、3つのシナリオを。

1. 高値の切り下げラインをブレイク。高値更新へ。(抜けたら、新規ショートの撤退で伸びる。)
2. 下降トレンドを維持。サポートラインで反発。(ここが今週の見どころ。サポートラインを割るかどうか。)
3. 安値を割り、真空領域へ。(サポートラインが攻略されたら、S&P500は下落幅が大きく、VIXは高くなるだろう。)

一旦は、反発したものの、高値を更新できておらず。

今週は、節目内の推移かな?

おわりに

以上「【21年10月11日～】S&P500の相場感?」でした。

4時間足レベルで、下降トレンドを継続しているので、警戒しつつ。

(これが日足レベルで、トレンドが変わるとヤバいが、それは相当先だろう。)

下降トレンドを遵守するのか、高値をブレイクするのか、

はたまた、節目内の推移になるのか。どちらの勢力が勝つのか、気長に見守っていければ。

*ボラティリティが高い時のVIX売買は、扱いが難しいので上級者向け。

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