こんにちは、読者の富を増す、とみますです。
今月のSQ日が過ぎたので、日経225オプション取引の「月次報告」をしていきます。
市場としては、先月から今月にかけて、日経平均株価は「小幅な値動き」となりました。
このような相場の中、目標としている「月利2%」を達成できたのでしょうか。
なお、このブログ内容は「収益性」が特にあるため、1か月間のみの公開としています。
それでは、どうぞ。
はじめに
毎月の安定的なキャッシュフローを得るために、現在、日経225オプション取引を検証している。
その方法は、「買」と「売」を組み合わせ、独自の戦略を生み出す「ストラドル」。
ただ、その組み合わせの数は「無限大」。
そこで、個人的に「月利2%を生み出す」であろう「ストラドル」に注目し、その「ストラドル」に集中して検証中。
ただ結構、難しいもので、たとえ「ストラドル」を駆使したとしても、エントリーするタイミングを見誤ってしまうと、損失が簡単に出る。
先月度の失敗を生かす
先月は、しょうもないミスを「3つ」連続してしまい、「マイナス10万円」という大失敗をした。
今までの利益が全部飛んでしまったのだ。
なので、今回は、その反省を生かし、特に
- エントリータイミング
- 利益確定
- ロスカット
を意識した。
今回は、3つの取引を行った。
それでは、1つずつ見ていきましょー。
結果① レシオ・コール
まずは、いつも通りの「レシオ」。
以下、取引の詳細。
レシオのトレード詳細
6/5 C-217 24円×1枚 買 -24,216円 ⇒ 7/18 0円×1枚 放棄 0円
6/5 C-218 17円×2枚 売 +33,784円 ⇒ 6/9 5円×1枚 返済買 -5,216円
____________________________⇒ 7/3 1円×1枚 返済買 -1,216円
合計 +3,136円
この取引のエントリーポイントは、日経平均株価が20100円を越えた辺り。
今振り返ると「ナイスなタイミング」だった。
その後、直ぐに、利益確定を行った。
反省
ただ、利益確定が早すぎだ。
これは、先月の失敗を引きずっているためで、精神的に「早く楽になりたい」という人間の本質が出てしまった。
どうも、人間の脳は「富の形成を妨げる」ようにできているらしい。
だから、こうやって、意図的に努力する必要がある。
んでだ。
今回のレシオは、なんだかんだ言って「利益確定」もできたし、ロスカットを検討するような値動きはなかったので「◎」だ。
次の取引は、どうだろうか。
結果② プット買
日経平均株価が20000円に達し、兎にも角にも、高いところで、推移をしている。
だから、個人的に「暴落」チャンスにエントリーしている。
ボラティリティ低いしね。
方法は簡単で、プット買だ。
「買」のみの場合、負ける確率が大きいので、権利行使価格がより低いプットも同時に売っている。
そうすることで、取り得る「利益は限定」されるものの、確率的に起きやすい「損失金額」を減らしている。
以下詳細。
プット買のトレード詳細
6/8 P-170 9円×1枚 買 -9,216円 ⇒ 7/18 0円×1枚 放棄 0円
6/8 P-165 5円×1枚 売 +4,784円 ⇒ 7/5 1×1枚 返済買 -1,216円
合計 -5,648円
このエントリーは「株価が高い」ところ。
それは、プットを割安で買えるため。
そして、利益確定をSQ日前に極力行い、取り得る利益を増やしている。
ただ、結果的には、暴落は起きなく「5.6千円」の損失となった。
まー許容している損失金額であるため、問題はないだろう。
「暴落来ないかなー」
と気長に待っている。
そして、最後がこれ。
結果③ バーティカル・ベア・コール
これは、たまに使うやーつ。
コール「売」を行った後、より権利行使価格の高いコール「買」でヘッジを行っている。
以下詳細。
バーティカル・ベアのトレード詳細
7/11 C-207 3円×1枚 買 -3,216円 ⇒ 7/18 0円×1枚 放棄 0円
7/11 C-205 11円×1枚 売 +10,784円 ⇒ 7/18 0円×1枚 消滅 0円
合計 +7,568円
結果、予想通り。
やはり「売」は勝ちやすい。
ただ、負けるときは、損失がとんでもないないことになるから、初心者には、お勧めできない。
言っている本人もまだまだヒヨッコなんだけどね…( ﾟДﾟ)ﾋｴｰ
んでだ。
これも、エントリーは「株価が高い」ところで行った。
それは、コールの価格が高いから。
そして、今回はSQ日に近いところであった。
状況としては、今週火曜日に、「今週中に20500円は行かない」と予想し、この取引を仕掛けた。
SQ日が近いと、行使権利価格外の「価値の下落が大きい」のを利用したのだ。
ただ、SQ日前は、大きな変動が起きやすいので、SQ日前に仕掛けるときは、ホントに注意した方がいい。
結果的には、20500円を超えることなく、取ったリスクに応じた利益となった。
全体
今月度は、日経平均株価の値動きが小さく、ボラティリティの低い相場であった。
そのため、売の価格が付きにくく、むずかしい取引となった。
さらに、個人的には、先月度の失敗があったため、より「慎重な取引」となった。
3つの各ストラドルの結果、「+5,056円」となり、60万円の投資金に対し「+0.8%」となった。
「うーん、月利2%に達せず」
まー、暴落チャンスにエントリーしている要因もあるんだけどね。
ただ、月利2%の達成は、やっぱむずい。
これからは、もっと、結果を出すことに注力していこうかな。
ただ、それだと、リスクも大きくなるし…
まー、気長にやっていこうと思う。
おわりに
以上「2017年07月-日経225オプション取引結果」でした。
2017年に入り半年が過ぎましたが、特にこの2か月間は、結果を出していません。
が、失敗を重ねることで、トレードスキルがより「補強」されたような感じを持っています。
2017年の残り半年で、月利2%の検証が「確かなもの」となるように、努めていきます。
今日も最後までありがとうございました。
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