【18年07月】日経オプション取引結果「+24,896円」(月利+4.1%)
とみます(@20tomimasu)です。
7月のSQ日が過ぎました。
最終日の買いは、異常でしたね…。
今月も、目標としている「月利2%」を達成できたのか。
日経オプションの運用結果をまとめておきます。
日経225オプション取引×はじめに
まず、この「日経225オプション取引」の運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利2.0%」が目標
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
- 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う取引。
ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になる場合がある。
「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。
こんな方に、オススメ↓
- 「月利」で、資産運用を管理している。
- 「積立」しているけど、お金増えねーよ。
と、感じている、中級～上級。
んで、さっそく↓
日経225チャート
約1年分の日足チャート↓
引用…サクソバンク証券
↑200日平均線が「白線」。
大きく見て、上昇相場にいる。
さらに、拡大↓
引用…サクソバンク証券
↑エントリーポイントは、4回。
- 6/6、「23,000円」へのチャレンジ時
- 6/19、下落タイミング時
- 6/27、さらなる下落なるか? というとき
- 7/10、上昇時。
それぞれを、まとめておく↓
①コールレシオ
上昇時。
プレミアム価格が、十分にあるときの仕掛け。
心境としては、
「23,000円」で、反発するかな?
たとえ、突破したとしても、前の高値「24,000円」は行かないかな?
という状況。
コールレシオを仕掛けた↓
| 6/6 | 07月-C241 売 13円×2枚 +25,784円 | 6/27、7/13 | 返済買 1円 ×1 -1,216円/ 消滅 0円×1 |
| 6/6 | 07月-C240 買 17円×1枚 -27,216円 | 7/13 | 放棄 0円 |
| 6/13 | 07月-C245 売 09円×1枚 +8,784円 | 6/14 | 返済買 6円 ×1 -6,216円 |
小計 +9,920円
仕掛け後、上昇したので、さらに、強気に「遠いコール売り」を追加。
案の定、翌日には、上昇スピードを弱めたので、追加分を、即決済。
そして、売りが「1円」になったところで、「1枚」を決済し、利益を保全するポジションにしてから、最終日を迎える。
結果「+9,920円」。
上出来だね。
次に、プットの仕掛け↓
②プットレシオ
6/19、1日で「500円」下げた。
そのボラティリティを狙い、プットレシオ。
低い所を、高く売れたと、いったところ。
| 6/19 | 07月-P185 買 10円×1枚 -10,216円 | 7/13 | 放棄 0円 |
| 6/19 | 07月-P180 売 08円×2枚 +15,784円 | 7/13 | 消滅 0円 |
小計 +5,568円
どこまで下がるか?
という投資家の恐怖を利用し「18,000円」という、低い所でのプットオプション。
その後、一時的に「ズルズル」と下がったが、結局、反発。
蓋を開けてみたら「22,625円」で終わったので、まあ、良かっただろう。
結果、+5,568円。
次は、さらに、プットレシオ。
③プットレシオ
これは、失敗した。
中途半端なところで、さらに、翌月のプットレシオを仕掛けた。
これ以上は、下がらないと。
だが…
| 6/27 | 08月-P165 買 18円×1枚 -18,216円 | 7/3 | 返済売 12円 +11,784円 |
| 6/27 | 08月-P160 売 14円×1枚 +13,784円 | 7/3 | 返済買 10円 -10,216円 |
| 6/27 | 08月-P157 売 11円×2枚 +21,784円 | 7/3 | 返済買 9円 -18,216円 |
小計 +704円
その後に、下がった。
しかも、売買ミスって、売ポジションを多く保有してしまった。
このような状況だったので、直ぐに、ポジションを整理した。
結果、+704円。
今思えば、持っていても良かったけど、とにかく、リスクが高い状況だったので、まあ、正しい対応だっただろう。
発注をミスらないように…反省。
④コールカレンダー
最後に、短期のコールカレンダー。
今月、後半の「日経」は、良く動いた。
それを狙い、権利行使価格の近い「22,500円」で仕掛け。
これだけ上昇すれば、調整があるだろうと。
| 7/10 | 08月-C237 売 11円×1枚 10,784円 | 7/12 | 返済買 6円 -6,216円 |
| 7/10 | 08月-C235 買 17円×1枚 -17,216円 | 7/12 | 返済売 9円 +8,784円 |
| 7/10 | 07月-C225 売 17円×1枚 +16,784円 | 7/12 | 返済売 4円 -4,216円 |
小計 +8,704円
変則的に、カレンダーに、「バーティカル ブル コール」を加えた。
これは、なかなか良い戦略かもしれない。
狙い通り、下がったので、そこで、決済。
ただ、これを、もし、決済していなかったら、死んでいた。
結果的に「SQ日」に、日銀の買い増しか? 「22,500円」を突破したので…。
利益と損失は、紙一重。
そう感じた取引だった。
今後、権利行使価格の近い取引は、控えるようにしよう。
以上が、4つのスプレッド(組合せ)戦略。
利回りを、サラッとまとめておく↓
18年07月の利回り
今月の利回りをまとめると…
| ①コールレシオ | +9,920円 |
| ②プットレシオ | +5,568円 |
| ③プットレシオ | +704円 |
| ④コールカレンダー | +8,704円 |
合計 +24,896円
証拠金「60万円」に対して、利益「24,896円」。
利回りにして「月利4.1%」。
目標の「月利2.0%」を達成。
今年に入ってから「負けなし」が続いている。
が、利益と損失は、紙一重。
「油断」と「過信」がトレードを狂わすので、再度、兜の緒を締めて臨もう。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 松井証券の開設と、証拠金「60万円」の用意 (推奨)。
- カプランのオプション売買戦略
10万円以下だと、手数料がゼロ円。
という理由で、もともと、松井を使っているだけであって、他の証券会社でも構わない。
現金(証拠金)は、「50万円」は欲しいところ。
実際の必要証拠金は「20万円」くらいの取引を。
カプランの教科書は、正直、高い。
しかも、日経225用に、自分で、応用していく必要がある。
だけど、オプション取引の「基礎」を学べる。
世の中には「高くても価値がないもの」と「高くて価値があるもの」がある。
これは、間違いなく「後者」なので、脱初心者を目指す方は、ご一読あれ。
おわりに
以上「【18年07月】日経オプション取引結果「+24,896円」(月利+4.1%)」でした。
18年後半戦に向けて、大イベント「米中間選挙」が控えています。
18年11月です。
早いもので「トランプ氏」が大統領になってから、2年が経つんですね。
あの時のように、選挙前後で「荒れる」可能性があります。
もちろん、注意をしていきます。
そして、相場が大きく動いたときに、利益を出せるスキルを身に付けておきましょう。
株価が上がっても、下がっても、利益を上げれる。それが「洗練された投資家」です。
「株」を持つというリスクを再認識していきます。
読者にも、幸あれ～
LINE@登録の方もよろしくお願いします。
主に、ブログ更新のお知らせです。
おかげさまで「632名」を超えました。
いつもありがとうございます。
これからもガンガン発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。
うざかったらブロックしてください。
それでは、また。
