とみます(@20tomimasu)です。

 

19年09月のSQ日が、過ぎました。

日経225オプション取引を、振り返ります。

 

今月は、やってしまいました…

約16万円の大損失です、会社員の給料並みに、アヒャー。ﾄﾎﾎ。

 

ちゃんと記録に残しておきます。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」
• 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャート↓

 

大きな視点では、下げ。

当時、

• レジスタンスは、22,500円あたりに、
• サポートは、20,800円あたりに、

見ていた。

 

次いで、4時間足↓

 

サポートも割ったし、

リターンムーブ(サポート→レジスタンス)が起きるだろうと。

 

今回、全て、コール変則カレンダーで、エントリー。

レジスタンスに、タッチするあたりで。

 

合計3回↓

• ①よし
• ②よし
• ③うひゃー!! 上にブレイク。突き抜けた＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／ 損切り…

 

それぞれの詳細を↓

 

①コール・変則カレンダープレッド

8/15	10月-C223 買 27円×1枚 -27,216円	8/19	返済売 23円 +22,784円
8/15	09月-C220 売 27円×1枚 +26,784円	8/19	返済買 19円 -19,216円

小計 +3,136円

1回目は、理想的。

サポートを抜けた後の、戻しを狙い。

 

コールの変則カレンダーを。

思惑通り、下落していき、利が早々に乗ったので、イグジット。

 

②コール・変則カレンダースプレッド

8/20	10月-C225 買 20円×1枚 -20,216円	9/5	返済売 3円 +2,784円
8/20	09月-C218 売 22円×1枚 +22,784円	9/5	返済買 2円 -2,216円

小計 +3,136円

2回目も同様。

高値を更新できず、上値が重かった。

 

案の定、戻し売られたが、イマイチ、利が乗らなかった。

そのため、決済タイミングがズルズルと伸び…

2週間ほどのポジションに。

 

そして、相場は、再度、レジスタンスにタッチし始めた。

そこで、保有の旨味もないので、決済を。

 

the 月利1%を狙った、微益。

 

③コール・変則カレンダースプレッド 大損失!!

9/5	10月-C217 買 26円×1枚 -26,216円	9/11	返済売 105円 +104,784円
9/5	09月-C211 売 27円×1枚 +26,784円	9/11	返済買 265円 -265,572円

小計 -160,220円

今回のエントリーは、ホントに悩んだ。

が、結局、軽い気持ちで、3度目のコール変則カレンダーを。

 

これがねぇ…

あっけなく、レジスタンスを上にブレイク。

大損失に。

 

見ての通り、

過去の均衡がないゆえに、伸びた↓

(若干、トレンドラインで意識されるものの、あまり強くなく、上へ上へと。)

 

レジスタンス(サポート)まで、行って来いがあると思ったが…

これも無く。w

 

インザマネー+200円くらいで、損切り。

(今となっては、さらに伸びたので、損切りして良かったものの。)

 

反省点を2つ↓

1. ボラティリティが(デルタが)低いときでのエントリーだった。小さなレンジでの揉み合いが続いたところで、我慢できず。→大きく動いた時、価格は大変動しやすい。ショートでの負け戦。
2. 損切りの判断が遅れた。リスクヘッジのポジションもあるため、総合的に判断しているが、ちと遅かった。

 

うん、次回から生かそう。

 

19年9月の運用成績

 

1. コール・変則カレンダースプレッド、 +3,136円
2. コール・変則カレンダースプレッド、 +3,136円
3. コール・変則カレンダースプレッド、 -160,220円

 

合計 -153,948円。

原資60万円に対して、月利-25.6%。

 

あちゃー。

入金額の1/4をぶっ飛ばすって。

 

これがあるから、オプションは恐いね。

続けるけど。

 

19年の日経225オプション取引の成績

 

これまでの損益↓

• 1月、トレードなし。
• 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
• 3月、+11,704円 (+1.95%)
• 4月、-39,558円 (-6.6%)
• 5月、+18,230円 (+3.0%)
• 6月、+14,408円 (+2.4%)
• 7月、+9,136円 (+1.5%)
• 8月、+2,976円 (+0.5%)
• 9月、-153,948円 (-25.6%)
• 10月、
• …

通算 -132,916円。

 

う、これまでの利益を吹っ飛ばし、大損失に。

典型的なコツコツドカン。

 

イメージとしては、

• リスクリワード=8:2
• 勝率90%

を目指しているが…

 

自己の勝率が低いな、

自惚れないように注意しつつ。

 

戦略の変更が必要かどうか、悩ましいが、

取り合えず、今期の1年は、このトレードスタンスを通そうと思う。

 

リスクを限定させた方が良いかなぁ。→例えば、バーティカル系に?

そうすると、変則カレンダーのシータの持ち味が…

 

うーん。悩ましい。

まあ、当初の計画通り、シータ取りをメインに、続けていければ。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安い所で。

• 「松井証券」→216円/1回
• 「ライブスター」→108円/1回

 

おわりに

 

以上「【19年09月】日経オプション取引結果「-153,948円」(月利-25.6%)」でした。

 

次のレジスタンス22,500円を攻略するかどうかを監視しつつ。

チャンスがあれば、エントリーしていく。

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