とみます(@20tomimasu)です。

8月のSQ日が過ぎました。

最後の最後に「下げ」ましたね。

今月も、目標としている「月利2%」を達成できたのか。

日経オプションの運用結果を、サクッとまとめます。

日経225オプション取引×はじめに

「日経225オプション取引」における私の運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」
• 「月利2.0%」が目標
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)

簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う戦略。

会社員という属性を生かし、日足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い。→会社員にピッタリ。

ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

自分で「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。

こんな方に、オススメ↓

• 毎月、数万円のお小遣いが欲しい。
• 給与以外の副収入を得るスキルを身に付けたい。
• 「積立」しているけど、お金増えねーよ、と感じている「脱初心者」を志す投資家。
• 50万円以上の余剰資金のある人

かな。

んじゃ、さっそく↓

日経225の日足チャート

約1年分の日経225の日足チャート↓

引用…サクソバンク証券

大きく見て、今年1月の「高値」を付け、「下落トレンドに転換なるか?」と言う中での、弱気な上昇トレンド。

直近では「23,000円」を「上値抵抗線」とし、そこから反落しているもよう。

そこで、今回は「23,000円」を目途に、エントリーポイントとした。

さらに、拡大↓

引用…サクソバンク証券

↑エントリーポイントは、3回。

• 7/17、「23,000円」へのチャレンジ時
• 7/19、「さらに上がるか、上がらないか」という時
• 8/1、「23,000円」への再チャレンジ時。

それぞれのスプレッド取引(組合せ)を、まとめておく↓

①コールレシオ

「23,000円」にタッチするかも? という上昇時。

最悪、抜けても、「23,500円」を抜けるのには、時間がかかるだろうと。

そこで、「23,750円」を売りにした「コールレシオ」↓

小計 +216円

エントリー後、あまり動かなかった。

むしろ、上へのパワーを貯めているようにも感じたので、スウィッチング。

念のため、さらに上への「コールレシオ」に切り替えたが…

(今、振り返ると、不要だった。)

②コールレシオ (切り替え)

小計 +3,136円

前回の高値「24,000円」には、達しないと予想。

それを軸に、コールレシオを。

結果、「24,000円」どころか、「23,000円」にも達しず、反落。

理論限界収益「5,568円」の6割になったので、早々に決済した。

微益となったが、まあ、まずは負けないこと。

これは、これで良しとした。

最後に、コールのカレンダー。

③コールカレンダー

小計 +5,704円

SQ日まで、残り7日。

SQ日の週は、荒れ相場が多いので、極力ポジションを持ちたくない。

そんな中、SQ日の前週にて、日経225が上昇。

これを利用して、コールカレンダーを仕掛けた。

軸である「23,000円」を突破しない戦略のもと、「23250円」を売り、ヘッジとして、期先の「24,200円」を買った。

ところが、翌日。

利を伸ばすために、中途半端なところで、期先の「24,500円」を売ってしまった。

早々に決済したが、これが足を引っ張り、単独で見ると、マイナスに。

当時、値幅があったので、売るなら、もっと高いとこで売るべきだった。(我慢できずの失敗。)

結果的には、コールカレンダー自体は予想が的中し、トータルで利益。

+5,704円。

18年08月の利回り

今月の利回りをまとめると…

合計 +9,056円

証拠金「60万円」に対して、利益「9,056円」。

利回りにして「月利1.5%」。

うーん、残念。

目標としている、月利「2.0%」には達せず。

今年トレードした中で、初めて目標に達せず。

反省点としては、戦略に自信が無かったこと。

「低リスク」ゆえの「低リターン」。

やっぱ、難しい…。

その辺の調整は、走りながら、肌感覚で身に付けていく。

日経225オプション取引の始め方

念のため、始め方↓

1. 松井証券の開設と、証拠金「50万円」の用意 (推奨)。
2. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

10万円以下だと、手数料がゼロ円。

という理由で、もともと「松井」を使っているだけであって、他の証券会社でも構わない。

現金(証拠金)は「50万円」は欲しいところ。

実際の必要証拠金は「1取引…20万円」くらい。

また、カプランの教科書は、正直、高い。

しかも、日経225用に、自分で、応用していく必要がある。

だけど、オプション取引の「基礎」を学べる。

世の中には「高くても価値がないもの」と「高くて価値があるもの」がある。

カプランの本は、間違いなく「後者」なので、安心して購入して頂ければ。

おわりに

以上「【18年08月】日経オプション取引結果「+9,056円」(月利+1.5%)」でした。

これからも「現場」のトレード詳細をお届けできればと思います。

また、今期から「VIXトレード」を取り入れました。

VIX系は「S&P500」に基づくため、「日経225」とも相関があります。

そのため、互いの「良さ」を取り入れ、よりトータルで利益を伸ばす戦略を持てれば、と検討しています。

当面は、別個にトレードしているように見えますが、「日経225オプション取引」と「VIXトレード」とで、リスクを緩和している? と言えばいいのかな…

大げさに言うと、片方が大きくやられても、片方が大きく利を伸ばす、という感じです。

その辺を数式や文字で起こせれば、面白そうですね、(逆に、面白くなくなっちゃうのかな…)。

しばらくは、個別で利益を出せるように、淡々と実績を積んでいきます。

人生は長いので、ムリせず、ゆとりある生活を。

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