とみます(@20tomimasu)です。
昨日は、メジャーSQ日でした。
今年最後になりますね…
通常の12月の日経225オプション取引の運用レポに加え、2018年の成績を振り返ります。
今月も先月に引き続き、相場が大きく上下しています。
目標「月利2%」を達成できたの。
日経225オプション取引×はじめに
「日経225オプション取引」における私の運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利2.0%」が目標
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う戦略。
会社員という属性を生かし、日足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い。→会社員にピッタリ。
ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
自分で「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。
こんな方に、オススメ↓
- 毎月、数万円のお小遣いが欲しい。
- 給与以外の副収入を得るスキルを身に付けたい。
- 50万円以上の余剰資金のある人
かな。
んじゃ、さっそく↓
日経225の日足チャート
まずは、市場のマッピングから↓
今年、最高値を更新してからの、上昇トレンド終焉相場。
現在、高値を切り下げており、仮に、20800円の安値を下にブレイクすると、下降トレンドとみなす投資家が増え、より一層に、下降エネルギーは大きくなりそう。
なんとか、耐えているような状況か。
そのような中、今月のエントリーは、計4回。
それぞれ↓
①コールカレンダー (オリジナル)
上値が重そうなところで、コールカレンダー。
期近を売って、期先をヘッジで買う↓
| 11/13 | 1月-C247 買 22円×1枚 -22,216円 | 11/21 | 決済売 5円 +4,784円 |
| 11/13 | 12月-C240 売 25円×1枚 +24,784円 | 11/21 | 決済買 3円 -3,216円 |
小計 +4,136円
正確には、カレンダースプレッドは、同じ権利行使価格で売買するが、適宜、リスクリワードを加味しながら、自分のオリジナルで組んでいる。
当時、上昇トレンドの意識の復旧もあるかなと思い、「バーティカル・ベア・コール」ではなく、期先でヘッジ。
今回は、プレミアム価格をできるだけ近くして、リスクを小さくした。
(少し、10月の失敗を引きづっている。)
狙いは、反発後の短期過熱感(ボラティリティ)。
結果、早々に、株価は下落。
オプション価格が下がったところで、決済。
お、感覚的には、リスクリワード悪くないかも。
プレミアム価格を離さない運用もありかも。
2-1. バーティカル・ベア・プット
次に、バーティカル・ベア・プット。
今回は、いつもの売り戦略ではなく、買い戦略を。
下落を狙った↓
| 11/24 | 12月-P203 売 105円×1枚 +104,774円 | 12/14 | 放棄 0円 |
| 11/24 | 12月-P205 買 125円×1枚 -125,270円 | 12/14 | 消滅 0円 |
小計 -20,496円
が、SQ日という、蓋を開けてみると、そこまで、落ちず。
うーん、残念。
あ、ちなみに
- バーティカル ⇒同じ限月
- ベア ⇒下落を狙った
- プット ⇒売る権利
という意味ね。
あと、タダでは、負けない。
取れるところを、とっている↓
2-2.＋レシオ① (オリジナル)
追加で、権利行使価格の低い所のプットの売り。
| 12/7 | 12月-P187 売 11円×1枚 +10,784円 | 12/10 | 買 9円 -9,216円 |
小計 +1,568円
レシオスプレッドに近い。
これも正確にいうと、権利行使価格が違うので、「オリジナルレシオ」と言っておこうか。
高いボラの時は、プット、日経18750円でさえも「1万円」の価値がつく。
ボラは、恐ろしい…。
ただ、反発が弱く、もう一段階、下落が来るかもと思い、早々に撤退。
結果、予想に反したが、まあ、無理はしないということで。
2-3.＋レシオ② (オリジナル)
さらに、プット売りの再追加。
| 12/10 | 12月-P190 売 18円×1枚 +17,784円 | 12/11 | 買 9円 -9,216円 |
小計 +8,568円
ポジションを持っている「ベア・プット」を盾に、プット売り。
絶対に「単騎売り」は、やめてね。死ぬから。
んで、このリスクは、日経が「19000円」を下回るような時。
「ベア・プット」を持っているので、多少の下落が来てもOK。
が、直ぐに、反発。
早々に、利確をして、もう1回の下落を待つことにした。
その後、もう一段階、ボラが高くなったのだが、指値がささらず。
残念。今月は、これで終了。
18年12月の利回り
今月の利回りをまとめると…
| ①コールカレンダー | +4,136円 |
| ②バーティカルベアプット | -20,496円 |
| ⑤プット売り (レシオに) | +1,568円 |
| ④プット売り (レシオに) | +8,568円 |
合計 -6,224円
証拠金「60万円」に対して、「-6,224円」。
利回りにして「月利 -1.0%」。
あらら。
目標を達成できない上に、マイナスに。
これまでの利益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+20,680円 (+3.6%)
- 3月、+33,816円 (+5.6%)
- 4月、+20,192円 (+3.3%)
- 5月、+22,840円 (+3.8%)
- 6月、+18,056円 (+3.0%)
- 7月、+24,896円 (+4.1%)
- 8月、+9,056円 (+1.5%)
- 9月、+26,644円 (+4.4%)。
- 10月、-186,095円 (-31.0%)
- 11月、+18,437円 (+3.0%)
- 12月、-6,224円 (-1.0%)
年通算 +2,298円。
うーん、微益。w
2018年最後なので、棚おろしを↓
2018年の日経225オプション取引の成績表
実際の明細を見ると…
あれ、ちょっと数字が違う。
1取引、見逃したか?
ということで、
2018年の日経225の成績は、
- トレード利益 +35,000円
- 手数料と税金 -42,042円
- 所得 -7,042円
という結果に。
ありゃりゃ。
松井証券さんに、支払う経費が重荷に。
てか、取引も多いのか。
反省点をメモしておこう。
2018年の日経225オプション取引の反省点
- 取引回数「116回」と多い。
- 10月、往復ビンタで大失敗。
なので、2019年は、
- 取引回数「96回」に減らす。(←月2回のスプレッドを目安に。)
- リスク許容度を小さくする
かな。
トレード詳細を因子分解すると、
- 月での勝率…83%
- リスク…最大 -18.6万円 ←問題児
- リワード…+2万円くらい
かな。
うん、負け方が、なっとらん。w
その時の失敗要因は、スプレッドを分解して、損切りしたこと。
それゆえに、往復ビンタを喰らってしまった。
今後、1発のビンタですむように、スプレッドは「セットで」損切りしていくことにする。
オプションは、難易度が高いね。
特に、初心者にとっては、いきなりオプションを始めるのではなく、株価指数やFXなどのトレードで、
- テクニカル分析
- 資金管理
- リスクリワード
の基本を叩き込んでから。
ケガをすることのないように、基本をマスターして。
広告は大げさだけど、中身はちゃんとしてる。
日経225オプション取引の始め方
念のため、私なりの始め方↓
- 証拠金「50万円」の用意 (最低)。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
取引手数料は、安い方で。
カプランの教科書は、正直、高い。w
まあ、高くて、価値があるもの、ということで。
おわりに
以上「【18年12月】日経オプション取引結果「-6,224円」(月利-1.0%)」でした。
今年の成績が出ました。
- トレード利益は、＋35,000円。
- 経費入れて、-7,042円。w
残念な結果になりましたが、この1年で得た「経験と知識」を、今後の糧にしていればと思います。
来年も、目標月利「+2.0%」を達成できるような、トレード確立を目指していきます。
読者にも、幸あれ～
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