【18年12月】日経オプション取引結果「-6,224円」(月利-1.0%)

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

昨日は、メジャーSQ日でした。

今年最後になりますね…

 

通常の12月の日経225オプション取引の運用レポに加え、2018年の成績を振り返ります。

 

今月も先月に引き続き、相場が大きく上下しています。

目標「月利2%」を達成できたの。

とみます
この内容は「日経225オプション取引の運用レポ」についてです。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

「日経225オプション取引」における私の運用方法を、簡単に↓

  • 証拠金「60万円」
  • 月利2.0%」が目標
  • 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
  • カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
  • 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)

 

簡単にいうと「日経平均株価がどこまで行かないか」を推測し、月数回の取引を行う戦略。

会社員という属性を生かし、日足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い。→会社員にピッタリ。

 

ただし、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

 

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

自分で「リスクコントール」をできるようになってから、トライしよう。

 

こんな方に、オススメ↓

  • 毎月、数万円のお小遣いが欲しい。
  • 給与以外の副収入を得るスキルを身に付けたい。
  • 50万円以上の余剰資金のある人

かな。

 

んじゃ、さっそく↓

 

日経225の日足チャート

 

まずは、市場のマッピングから↓

nk225option_181215-3

 

今年、最高値を更新してからの、上昇トレンド終焉相場。

現在、高値を切り下げており、仮に、20800円の安値を下にブレイクすると、下降トレンドとみなす投資家が増え、より一層に、下降エネルギーは大きくなりそう。

 

なんとか、耐えているような状況か。

 

そのような中、今月のエントリーは、計4回。

それぞれ↓

 

①コールカレンダー (オリジナル)

 

上値が重そうなところで、コールカレンダー。

期近を売って、期先をヘッジで買う↓

11/13 1月-C247 買 22円×1枚 -22,216円 11/21 決済売 5円 +4,784円
11/13 12月-C240 売 25円×1枚 +24,784円 11/21 決済買 3円 -3,216円

小計 +4,136円

正確には、カレンダースプレッドは、同じ権利行使価格で売買するが、適宜、リスクリワードを加味しながら、自分のオリジナルで組んでいる。

当時、上昇トレンドの意識の復旧もあるかなと思い、「バーティカル・ベア・コール」ではなく、期先でヘッジ。

 

今回は、プレミアム価格をできるだけ近くして、リスクを小さくした。

(少し、10月の失敗を引きづっている。)

 

狙いは、反発後の短期過熱感(ボラティリティ)。

結果、早々に、株価は下落。

 

オプション価格が下がったところで、決済。

 

お、感覚的には、リスクリワード悪くないかも。

プレミアム価格を離さない運用もありかも。

 

2-1. バーティカル・ベア・プット

 

次に、バーティカル・ベア・プット。

今回は、いつもの売り戦略ではなく、買い戦略を。

 

下落を狙った↓

11/24 12月-P203 売 105円×1枚 +104,774円 12/14 放棄 0円
11/24 12月-P205 買 125円×1枚 -125,270円 12/14 消滅 0円

小計 -20,496円

が、SQ日という、蓋を開けてみると、そこまで、落ちず。

うーん、残念。

 

あ、ちなみに

  • バーティカル ⇒同じ限月
  • ベア ⇒下落を狙った
  • プット ⇒売る権利

という意味ね。

 

あと、タダでは、負けない。

取れるところを、とっている↓

 

2-2.+レシオ① (オリジナル)

 

追加で、権利行使価格の低い所のプットの売り。

12/7 12月-P187 売 11円×1枚 +10,784円 12/10 買 9円  -9,216円

小計 +1,568円

レシオスプレッドに近い。

これも正確にいうと、権利行使価格が違うので、「オリジナルレシオ」と言っておこうか。

 

高いボラの時は、プット、日経18750円でさえも「1万円」の価値がつく。

ボラは、恐ろしい…。

 

ただ、反発が弱く、もう一段階、下落が来るかもと思い、早々に撤退。

結果、予想に反したが、まあ、無理はしないということで。

 

2-3.+レシオ② (オリジナル)

 

さらに、プット売りの再追加。

12/10 12月-P190 売 18円×1枚 +17,784円 12/11 買 9円  -9,216円

小計 +8,568円

ポジションを持っている「ベア・プット」を盾に、プット売り。

絶対に「単騎売り」は、やめてね。死ぬから。

 

んで、このリスクは、日経が「19000円」を下回るような時。

「ベア・プット」を持っているので、多少の下落が来てもOK。

 

が、直ぐに、反発。

早々に、利確をして、もう1回の下落を待つことにした。

 

その後、もう一段階、ボラが高くなったのだが、指値がささらず。

残念。今月は、これで終了。

 

18年12月の利回り

 

今月の利回りをまとめると…

①コールカレンダー +4,136円
②バーティカルベアプット -20,496円
⑤プット売り (レシオに) +1,568円
④プット売り (レシオに) +8,568円

合計 -6,224

証拠金「60万円」に対して、「-6,224円」。

利回りにして「月利 -1.0%」。

 

あらら。

目標を達成できない上に、マイナスに。

 

これまでの利益↓

  • 1月、トレードなし。
  • 2月、+20,680円 (+3.6%)
  • 3月、+33,816円 (+5.6%)
  • 4月、+20,192円 (+3.3%)
  • 5月、+22,840円 (+3.8%)
  • 6月、+18,056円 (+3.0%)
  • 7月、+24,896円 (+4.1%)
  • 8月、+9,056円 (+1.5%)
  • 9月、+26,644円 (+4.4%)。
  • 10月、-186,095円 (-31.0%)
  • 11月、+18,437円 (+3.0%)
  • 12月、-6,224円 (-1.0%)

年通算 +2,298円。

 

うーん、微益。w

2018年最後なので、棚おろしを↓

 

2018年の日経225オプション取引の成績表

 

実際の明細を見ると…

nk225option_181215-1

 

あれ、ちょっと数字が違う。

1取引、見逃したか?

 

ということで、

 

2018年の日経225の成績は、

  • トレード利益 +35,000円
  • 手数料と税金 -42,042円
  • 所得 -7,042円

という結果に。

 

ありゃりゃ。

松井証券さんに、支払う経費が重荷に。

 

てか、取引も多いのか。

反省点をメモしておこう。

 

2018年の日経225オプション取引の反省点

 

  • 取引回数「116回」と多い。
  • 10月、往復ビンタで大失敗。

 

なので、2019年は、

  • 取引回数「96回」に減らす。(←月2回のスプレッドを目安に。)
  • リスク許容度を小さくする

かな。

 

トレード詳細を因子分解すると、

  • 月での勝率…83%
  • リスク…最大 -18.6万円 ←問題児
  • リワード…+2万円くらい

かな。

 

うん、負け方が、なっとらん。w

その時の失敗要因は、スプレッドを分解して、損切りしたこと。

 

それゆえに、往復ビンタを喰らってしまった。

今後、1発のビンタですむように、スプレッドは「セットで」損切りしていくことにする。

 

オプションは、難易度が高いね。

特に、初心者にとっては、いきなりオプションを始めるのではなく、株価指数やFXなどのトレードで、

  • テクニカル分析
  • 資金管理
  • リスクリワード

の基本を叩き込んでから。

 

ケガをすることのないように、基本をマスターして。

>>大衆心理を読要して利益を上げる、トレード術

 

広告は大げさだけど、中身はちゃんとしてる。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、私なりの始め方↓

  1. 証拠金「50万円」の用意 (最低)。
  2. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

取引手数料は、安い方で。

 

カプランの教科書は、正直、高い。w

まあ、高くて、価値があるもの、ということで。

 

おわりに

 

以上「【18年12月】日経オプション取引結果「-6,224円」(月利-1.0%)」でした。

 

今年の成績が出ました。

  • トレード利益は、+35,000円。
  • 経費入れて、-7,042円。w

 

残念な結果になりましたが、この1年で得た「経験と知識」を、今後の糧にしていればと思います。

来年も、目標月利「+2.0%」を達成できるような、トレード確立を目指していきます。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

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