とみます(@20tomimasu)です。

 

先週末、19年05月のSQ日が過ぎました。

日経225オプション取引を振り返ります。

 

目標としている「月利1%」を、達成できたのか。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」
• 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

ただし、

「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

 

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の日足チャート

 

まずは、日経225の環境認識↓

↑去年の10月の高値からの、高値と安値を切り下げ中。

ダウ理論でいう、下降トレンドに。

 

弱いぞ、ニッポン。

米国株よりも、ショートしやすそう。

 

トレンドに逆らわず、反転するまでは、ショート目線。

オプションでいうと、

• 戻しのコールの売り

を狙いたい。

 

日経225の4時間足

 

意識されている水平線に色を付けた。

ピンク→レジスタンス後のサポート。

 

その後、下にブレイクして、レジスタンスに。

次のエントリーチャンスになりそうな?

 

水色→サポートされているが、今月は、この線の攻防戦になりそうな。

そんな感じに、今月は2回のオプション取引を。

 

①プット・レシオスプレッド

 

これまで、極度のアウトオブザマネーのレシオで、幾度となく失敗してきた。

権利行使価格も、1つ前後で仕掛けていた。

 

そこで、今回、

• そこそこに、アウトオブザマネー
• 権利行使価格を少し話したスプレッド

にしてみた。

 

スプレッドの詳細↓

4/2	05月-P202 買 99円×1枚 -99,216円	5/10	放棄 0円
4/2	05月-P196 売 53円×2枚 +105,772円	5/10	消滅 0円

小計 +6,556円

ざっというと、日経225が、SQ日に、

• 20250円以上、微益
• 19625～20250円、最大利益
• 19625以下、下がるほど、損失大

という感じ。

 

当時、リセッションが来てもいいと。

ただ、2万円は、まだ割らないだろうと。

 

結果、最大利益には、ならなかったものの、

• 微益

で決着。

 

セータが効くので、時間が経てば経つほど、有利に。

戻しの局面で、使えるかも。

 

ただ、今は、景気動向が怪しく、プット売りは、危険。

死なないように、控える方がベター。

(十分に落ちてから、考えるくらいで。)

 

②コール・変則カレンダースプレッド

 

次に、コール・変則カレンダー。

アウトオブザマネーのコールを、相場感で、独自に組んでいる。

 

スプレッドの詳細↓

4/15	05月-C228 売 26円×1枚 +25,754円	4/24	返済買 31円 -31,216円
4/15	06月-C237 買 30円×1枚 -30,216円	4/24	返済売 43円 +42,784円
4/18	06月-C245 売 16円×1枚 +15,784円	4/19	返済買 11円 -11,216円

小計 7,106+4,568=11,674円

レジスタンスを上にブレイクした後の、勢いに乗じて、

• 期近のコール売り

を主にした、カレンダーを。

 

いつも、ヘッジの期先の買いの権利行使価格が、離れすぎているため、今回、少しだけ、近づけている。

結果的に、揉まれながらも上昇していったため、カレンダースプレッドとしては、美味しい局面に。

 

さらに、余裕があったので、

このカレンダースプレッドをヘッジに、アウトオブザマネーのコール売りを。

目標の1％に達したので、欲張らずに、直ぐに撤退。

 

メインのカレンダースプレッドも、

• 期近のプレミアム価格は、セータで減価していき、
• 期先の利益が伸びていくという局面に。(デルタ?)

 

戻し局面の状況で、

エントリー時、期先の権利行使価格を調整することがポイントなりそうな。

(離れすぎても、デルタでやられる? ので、その塩加減が大切かと。)

 

以後、変則カレンダーをメインに取り組んでいく予定。

 

19年5月の運用成績

 

1. プット・レシオスプレッド +6,556円
2. コール・カレンダースプレッド +11,674円

 

+18,230円。

原資60万円に対して、月利+3.0%。

 

目標の1％を大きく達成。

自分に合った、スプレッド戦略を続けていければ。

 

19年の日経225オプション取引の成績

 

これまでの損益↓

• 1月、トレードなし。
• 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
• 3月、+11,704円 (+1.95%)
• 4月、-39,558円 (-6.6%)
• 5月、+18,230円 (+3.0%)
• 6月
• …

通算 -5,488円。

 

4月のチャレンジ(マイナス)が効いている…。

無難に積んでいった方が、トレード成績は伸びそうな。

 

突き詰めていくと、

• いかに、不要なことを無くすか

が大切かも。

 

一歩ずつ、自分アップデートを続けていく。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの教科書は、正直、高い。w

まあ、価値があるもの、ということで。

 

証券会社は、取引手数料の安い所で。

• 「松井証券」→216円/1回
• 「ライブスター」→108円/1回

 

おわりに

 

以上「【19年05月】日経オプション取引結果「+18,230円」(月利+3.0%)」でした。

 

カプランのオプション売買戦略で紹介されている、スプレッドの良さを実感できますね。

教科書通りに実践しつつ、たまに、独自にチャレンジして、失敗&反省して…

 

淡々と続けていければと思います。

読者にも、幸あれ～

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