とみます(@20tomimasu)です。
19年06月のSQ日が、過ぎました。
日経225オプション取引を、振り返ります。
目標としている「月利1%」を、達成できたのか。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へと落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
ただし、
「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の日足チャート
まずは、日経225の環境認識↓
直近の最高値
- 24500円
をピークに、下落。
高値を切り下げており、ショート優勢の状況か。
次の節目となるのは、
- 上値が22500円
- 下値が19350円
あたりか。
上値が重いので、
ふっと軽くなった(上昇した)時は、コール売りを。
安値を切り下げると、
闇に落ちる展開になるので、安易なプット売りは、命取りになるか。
次いで、下位足。
日経225の4時間足チャート
MA200(白線)が下向き。
ショート優勢な状況?
直近の高値(21400円あたり)の上へのブレイクに失敗しており、当面は、弱い値動きの展開か。
ちょうど今、サポートラインの攻略中?
それを下にブレイクすると、
- 20200円
が見えてくるかも。
来月、コール売りをメインに。
ただ、チャンスがあればいいが…
(そのまま下がってくれるな。)
んで、先月のスプレッド取引は、3回↓
①コール・変則カレンダースプレッド＋α
スプレッドの詳細↓
| 5/15 | 06月-C223 売 54円×1枚 +53,784円 | 5/31 | 返済買 4円 -4,216円 |
| 5/15 | 07月-C228 買 63円×1枚 -63,216円 | 5/31 | 返済売 15円 +14,784円 |
| 5/27 | 07月-C231 売 14円×1枚 +13,784円 | 5/31 | 返済買 9円 -9,216円 |
小計 +5,704円
サポートラインでの反発後の、コール売り。
ヘッジとして、期先のコール買い。(変則カレンダースプレッドに。)
ほどよい、
- デルタ
と
- シータ
を選んだつもりだったが、
半月経っても、あまり、利益が出ず。
そこで、途中でしびれを切らして?
デルタ補強を。
期先の、より、アウトオブザマネーのコールを売った。
案の定、その価格下落が、そのまま利益になった感じ。
目標利益、1%に達したところで、スプレッドを閉じた。
②プット・レシオスプレッド
スプレッドの詳細↓
| 5/27 | 06月-P190 買 29円×1枚 -29,216円 | 6/14 | 放棄 0円 |
| 5/27 | 06月-P185 売 29円×2枚 +29,784円 | 6/14 | 消滅 0円 |
小計 +568円
サポート帯の反発後、高値の切り上げに失敗しており、弱気と見た。
そこで、アウトオブザマネーの、プットレシオを。
サポート帯の下へのブレイク後、かなり落ちることを期待しつつ、
一方、より深いサポート帯の下へのブレイクは、簡単には行かないだろうと。
結果、
案の定、サポート帯を下にブレイク。
が、そこまで、落ちず。
まあ、そんなもんか。
権利の放棄と消滅で、+568円。
③コール・変則カレンダースプレッド
プレッドの詳細↓
| 6/7 | 06月-C215 売 17円×1枚 +16,784円 | 6/13 | 返済買 7円 -7,216円 |
| 6/7 | 07月-C226 買 16円×1枚 -16,216円 | 6/13 | 返済売 15円 +14,784円 |
小計 +8,136円
SQ日1週間前の仕掛け。
レジスタンス帯があり、上値が重いと判断し、コールカレンダーを。
レジスタンス帯の上、
21500円の期近をショートし…
ヘッジとして、期先の買い。
今回は、前回の反省を生かし、プレミアム価格を同程度に。
結果、
期近のシータにより、価格が剥がれ落ち。
一方、期先の価格は、そこまで落ちず。
理想的な利益となった。
目標利益に達し、スプレッドを閉じたが、
SQ日まで、ポジションを保有していたら、もう少し利益は伸びたが…
まあ、無難に。
来月も読みやすい展開が続くといいな。
19年6月の運用成績
- コール・変則カレンダースプレッド＋α、 +5,704円
- プット・レシオスプレッド、+568円
- コール・変則カレンダースプレッド、8,136円
合計 +14,408円。
原資60万円に対して、月利+2.4%。
目標の1％を大きく達成。
自分に合った、スプレッド戦略を続けていければ。
19年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
- 3月、+11,704円 (+1.95%)
- 4月、-39,558円 (-6.6%)
- 5月、+18,230円 (+3.0%)
- 6月、+14,408円 (+2.4%)
- 7月、
- …
通算 +8,920円。
上半期は、なんとか、プラスで決着。
チャレンジしたくなる欲望を抑え、無難に、下半期を攻略していければ。
自分アップデートを続けていく。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。
中級～上級者向けなので、悪しからず。
証券会社は、取引手数料の安い所で。
おわりに
以上「【19年06月】日経オプション取引結果「+14,408円」(月利+2.4%)」でした。
弱気相場が続きそうなチャートですが、来月は、どうなることやら。
気長に続けていきます。
読者にも、幸あれ～
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