とみます(@20tomimasu)です。
19年08月のSQ日が、過ぎました。
日経225オプション取引を、振り返ります。
目標としている「月利1%」を、達成できたのか。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャート↓
今年の4月辺りから、高値と安値を切り下げており、the 下降トレンド。
上値が重い。
オプショントレードとしては、戻り売りのタイミングで、
- コール売り
をメインに。
今回のエントリーは4回↓
↑日経225の4時間足チャート
コール売りを主にしつつ、相場が大きく動いた(ボラティリティの高騰)時は、アウトオブザマネーのプット売り。
それぞれの詳細↓
①プット・レシオスプレッド (枚数失敗)
| 7/19 | 08月-P195 買 30円×1枚 -30,216円 | 7/23 | 返済売 13円 +12,784円 |
| 7/19 | 08月-P190 売 17円×1枚 +16,784円 | 7/23 | 返済買 8円 -8,216円 |
小計 -8,864円
反発を期待して、
かなり離れたアウトオブザマネーのレシオスプレッド。
ところが、数日経っても利が増えていない…
あれ?
と、思い確認すると、枚数をミスしているー。(泣
売る枚数を2枚のところ、1枚で約定している。
あらら。
直ぐに、決済したものの、-8,864円に。
プラス4,000円くらいは取れたと思うので、実質、-1.2万円くらいの損失。
ぬーん。
ショック…
これからは、枚数をちゃんと確認するようにしたい。
まあ、エントリーのタイミング的には、良かったのでOK。
②コール・変則カレンダースプレッド
| 7/24 | 09月-C230 買 36円×1枚 -36,216円 | 7/29 | 返済売 40円 +39,784円 |
| 7/24 | 08月-C222 売 35円×1枚 +34,784円 | 7/29 | 返済買 30円 -30,216円 |
小計 8,136円
期近を売って、期先を買う。
ダブルトップの展開となったため、
期近のタイムディケイ(時間的損失、セータ落ち)の旨味を取りつつ、
期先は、むしろ、プレミアム価格が上昇。
想定していた、ベストな展開となった。
③コール・変則カレンダースプレッド
| 7/31 | 09月-C230 買 27円×1枚 -27,216円 | 8/2 | 返済売 11円 +10,784円 |
| 7/31 | 08月-C222 売 22円×1枚 +21,784円 | 8/2 | 返済買 5円 -5,216円 |
小計 136円
同じく、期近を売って、期先を買う。
今回は、期先のポジションに、余裕を取った。
が、すぐさま、日経225は、下落していき、
期近セータと期先のデルタで、トントンに。
しばらく持っていても、
期先のセータ下落が見込めるので、早々に決済。
同値撤退に等しく。
もう少し、強気に仕掛けても良かったなぁ。
④プット・レシオスプレッド
| 8/5 | 08月-P200 買 22円×1枚 -22,216円 | 8/9 | 放棄 0円 |
| 8/5 | 08月-P197 売 13円×2枚 +25,784円 | 8/9 | 消滅 0円 |
小計 3,568円
下落局面(ボラが大きく動いた)時の、アウトオブザマネーのプットレシオ。
もしかしたら、最大利益を狙えるかも? (19750-20000)
という思惑は、否定され。w
思ったよりも、反発する形に。
まあ、リスクの高かったポジションなので、これは、これで良し。
プット売りは、
- ここぞ!
という時だけに取っておきたい。
(頻繁に売買するものではない。)
19年8月の運用成績
- プット・レシオスプレッド -8,864円 (枚数ミス)
- コール・変則カレンダースプレッド、 +8,136円
- コール・変則カレンダースプレッド、 +136円
- プット・レシオスプレッド +3,568円
合計 +2,976円。
原資60万円に対して、月利+0.5%。
凡ミスが無ければ…
良くも悪くも、慣れが生じているのか?
初心を忘れず、約定前の再確認を徹底しつつ。
19年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
- 3月、+11,704円 (+1.95%)
- 4月、-39,558円 (-6.6%)
- 5月、+18,230円 (+3.0%)
- 6月、+14,408円 (+2.4%)
- 7月、+9,136円 (+1.5%)
- 8月、+2,976円 (+0.5%)
- 9月、
- …
通算 +21,032円。
残り4か月。
最近、少し、相場も荒れ始めた。
上手いこと、波乗りしていければ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安い所で。
おわりに
以上「【19年08月】日経オプション取引結果「+2,976円」(月利+0.5%)」でした。
米株と比べ、日本株が弱い。
いつまで、続くのだろうか…
まあ、これが続いてくれれば、利益は出しやすい。
トレンドに逆らうことなく、続けていければ。
読者にも、幸あれ～
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