【19年11月】日経オプション取引結果「-119,421円」(月利-19.9%) ~インザマネーの大損失~

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

19年11月のSQ日が、過ぎました。

SQ日に、ガツンと上昇するという…

 

少し異様な? SQ日になりました。

今月のオプショントレード結果は、いかに。

とみます
この内容は「日経225オプション取引の運用レポ」についてです。

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

  • 証拠金「60万円」
  • 月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1%に。)
  • 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
  • カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
  • 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

  • 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

 

日経225の環境認識

 

まずは、日経225の日足チャート↓

nk225option_191110-1

 

下降トレンドライン後のリターンムーブ。

MA200も、上昇を支持しており、上昇相場へ。

 

次いで、4時間足↓

nk225option_191110-2

 

高値と安値を切り上げている。

(the 上昇トレンド。)

 

合計のオプショントレードは1回のみ↓

 

①バーティカル・ベア・コール

10/16 11月-C232 買 21円×1枚 -21,220円 11/8 行使 387.93円 +387,077円
10/16 11月-C231 売 29円×1枚 +28,780円 11/8 割当 512.93円 -514,058円

小計 -119,421円

 

  • 上昇トレンドにいるが、そこまで昇らないだろう

という狙いの、

 

アウトオブザマネーのコール売り。

ヘッジとして、同限月のより権利行使価格の高い、コールを買っている。

 

結果…

このポジションの最大損失に。

 

マイナス12万円。

う、きつい…

 

失敗要因を振り返ろう↓

 

nk225option_191110-4

 

レジスタンスラインを上にブレイク後、高値の更新が弱かった時が。

そこで、アウトオブザマネーのコール売り。

 

ところが、見る見る、高値を更新していく。

今回のポジションは、一方的に、分が悪かった。

 

SQ日の前週には、

インザマネー(ITM)に。( ゚Д゚)トホホ。

 

今回は、ロスカットをしないで、SQ日を迎える作戦に。

(去年の夏~秋ごろ、SQ日前に、暴落があったので。)

 

とことがどっこい。

これが裏目に出たね。

 

今回のポジションの

  • 最大損失に。

 

ありゃりゃ、

許容しているとしても、これは痛い。

 

原資に対して、-20%だし。

反省。

 

強いて言えば、ここかな↓

  • 当時、雲に入ったあたりで、ポジションを切るか、悩んだ。
  • 結果から見るに、ここで、切っていれば、損失は2万円前後で済んだ。

 

が、今回は、見送った。

これが、過ちだね。(去年の失敗を引きづっている。)

 

今回の失敗を生かし、今後の運用は、

  1. ITMになりそうなときは、チャートを念入りに見なおす。(場合によっては、損切りの決断を。)
  2. ITMになったときは、その時に、必ずロスカットする。

にしようか。

 

日足から、

  • 売りが薄い

のは、一目瞭然。

 

レジスタンスラインを抜けたら、上昇幅が大きい。

そのヒントを見逃していた。

 

前もって、相場環境を理解しておき、

日経225が調整した時に、損切りしていれば、特大ダメージは受けなかったはず。

 

やはり、エントリーの時点で、負け方をイメージしておくことが大事だね。

肝に銘じておく。

 

19年11月の運用成績

 

  1. コール・変則カレンダースプレッド、 -119,421円

 

合計 -119,421

原資60万円に対して、月利 -19.9%

 

約3年前以上に入金した

  • 原資60万円

は、

  • 現30万円に。

 

ありゃりゃ。

今年のパフォーマンスは、最悪になりそうな。(泣

 

今後、証拠金が少ないので、バーティカル系に絞り、証拠金の少ない運用に絞ろうか。

というのも、安定したパフォーマンスを得ていないので、追加入金は避けたく。

 

来年の運用ルールを見据えつつ。

 

19年の日経225オプション取引の成績

 

これまでの損益↓

  • 1月、トレードなし。
  • 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
  • 3月、+11,704円 (+1.95%)
  • 4月、-39,558円 (-6.6%)
  • 5月、+18,230円 (+3.0%)
  • 6月、+14,408円 (+2.4%)
  • 7月、+9,136円 (+1.5%)
  • 8月、+2,976円 (+0.5%)
  • 9月、-153,948円 (-25.6%)
  • 10月、+3,136円 (+0.5%)
  • 11月、-119,421円 (-19.9%)
  • 12月、not yet

通算 -249,201円。

 

くー。

9月と11月の大損失がツライ…

 

残り、1か月。

大上昇相場の中、利益を出せるのか…

(S&P500と比べると、日経は大人しいが。)

 

  • 終わり良ければすべて良し

を目指しつつ。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

  1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
  2. オプション口座を開設する。
  3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級~上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安い所で。

 

おわりに

 

以上「【19年11月】日経オプション取引結果「-119,421円」(月利-19.9%) ~インザマネーの大損失~」でした。

 

今年は、パフォーマンスが悪く。

が、今、残っている証拠金30万円で、どんな運用パフォーマンスを目指していくのか、に集中していければ。

 

目安だが、あと2回、最大損失を迎えたら、撤退かな。

崖っぷち理論? で、安易なエントリーは避けつつ。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

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