とみます(@20tomimasu)です。
19年11月のSQ日が、過ぎました。
SQ日に、ガツンと上昇するという…
少し異様な? SQ日になりました。
今月のオプショントレード結果は、いかに。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」
- 「月利1.0%」を目標。(前年の成績(±とんとん)を踏まえ、今年2%→1％に。)
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャート↓
下降トレンドライン後のリターンムーブ。
MA200も、上昇を支持しており、上昇相場へ。
次いで、4時間足↓
高値と安値を切り上げている。
(the 上昇トレンド。)
合計のオプショントレードは1回のみ↓
①バーティカル・ベア・コール
| 10/16 | 11月-C232 買 21円×1枚 -21,220円 | 11/8 | 行使 387.93円 +387,077円 |
| 10/16 | 11月-C231 売 29円×1枚 +28,780円 | 11/8 | 割当 512.93円 -514,058円 |
小計 -119,421円
- 上昇トレンドにいるが、そこまで昇らないだろう
という狙いの、
アウトオブザマネーのコール売り。
ヘッジとして、同限月のより権利行使価格の高い、コールを買っている。
結果…
このポジションの最大損失に。
マイナス12万円。
う、きつい…
失敗要因を振り返ろう↓
レジスタンスラインを上にブレイク後、高値の更新が弱かった時が。
そこで、アウトオブザマネーのコール売り。
ところが、見る見る、高値を更新していく。
今回のポジションは、一方的に、分が悪かった。
SQ日の前週には、
インザマネー(ITM)に。( ﾟДﾟ)ﾄﾎﾎ。
今回は、ロスカットをしないで、SQ日を迎える作戦に。
(去年の夏～秋ごろ、SQ日前に、暴落があったので。)
とことがどっこい。
これが裏目に出たね。
今回のポジションの
- 最大損失に。
ありゃりゃ、
許容しているとしても、これは痛い。
原資に対して、-20%だし。
反省。
強いて言えば、ここかな↓
- 当時、雲に入ったあたりで、ポジションを切るか、悩んだ。
- 結果から見るに、ここで、切っていれば、損失は2万円前後で済んだ。
が、今回は、見送った。
これが、過ちだね。(去年の失敗を引きづっている。)
今回の失敗を生かし、今後の運用は、
- ITMになりそうなときは、チャートを念入りに見なおす。(場合によっては、損切りの決断を。)
- ITMになったときは、その時に、必ずロスカットする。
にしようか。
日足から、
- 売りが薄い
のは、一目瞭然。
レジスタンスラインを抜けたら、上昇幅が大きい。
そのヒントを見逃していた。
前もって、相場環境を理解しておき、
日経225が調整した時に、損切りしていれば、特大ダメージは受けなかったはず。
やはり、エントリーの時点で、負け方をイメージしておくことが大事だね。
肝に銘じておく。
19年11月の運用成績
- コール・変則カレンダースプレッド、 -119,421円
合計 -119,421円。
原資60万円に対して、月利 -19.9%。
約3年前以上に入金した
- 原資60万円
は、
- 現30万円に。
ありゃりゃ。
今年のパフォーマンスは、最悪になりそうな。(泣
今後、証拠金が少ないので、バーティカル系に絞り、証拠金の少ない運用に絞ろうか。
というのも、安定したパフォーマンスを得ていないので、追加入金は避けたく。
来年の運用ルールを見据えつつ。
19年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+ 4,136円 (+0.68%)
- 3月、+11,704円 (+1.95%)
- 4月、-39,558円 (-6.6%)
- 5月、+18,230円 (+3.0%)
- 6月、+14,408円 (+2.4%)
- 7月、+9,136円 (+1.5%)
- 8月、+2,976円 (+0.5%)
- 9月、-153,948円 (-25.6%)
- 10月、+3,136円 (+0.5%)
- 11月、-119,421円 (-19.9%)
- 12月、not yet
通算 -249,201円。
くー。
9月と11月の大損失がツライ…
残り、1か月。
大上昇相場の中、利益を出せるのか…
(S&P500と比べると、日経は大人しいが。)
- 終わり良ければすべて良し
を目指しつつ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安い所で。
おわりに
以上「【19年11月】日経オプション取引結果「-119,421円」(月利-19.9%) ～インザマネーの大損失～」でした。
今年は、パフォーマンスが悪く。
が、今、残っている証拠金30万円で、どんな運用パフォーマンスを目指していくのか、に集中していければ。
目安だが、あと2回、最大損失を迎えたら、撤退かな。
崖っぷち理論? で、安易なエントリーは避けつつ。
読者にも、幸あれ～
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