とみます(@20tomimasu)です。
6月のSQ日が過ぎました。
さすが、メジャーSQ日。
とんでもない荒れ相場で。w
途中まで、アウトオブザマネーのコール売りがインザマネーになり、途方に暮れていましたが…
SQ日前に鬼下げー。
なぜか、救われました。w
初めての経験をまとめておきます。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」→2年間の運用損失により「30万円」に。→20/3月、コロナショック時のプット利益により「55万円」に。
- 「月利1.0%」を目標。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
2年運用して、
- 約-30万円
と、上手く行ってなかったが、コロナ暴落で、九死に一生を得て、
- 約+25万円。
残額
- 55万円
で、悪戦苦闘の奮闘記をツラツラと…
日経225の環境認識とエントリーポイントの復習
まずは、日経225の環境認識を。
コロナショック後、素直に反発してきた↓
日足チャート
↑旧サポートラインのレジスタンスライン。
さすがにここは、すんなりと上にブレイクしないだろうと。
そこで、アウトオブザマネーのコール売りをメインとした、スプレッドエントリー。
まあ、22125円は、1か月で行かないだろうと。
ところがどっこい。
意識されたものの、あっけなく。w
ショーターのストップロスの買い注文もあり、抜ければ伸びる。
その伸びが、半端なく。w
想定していた、22125円を余裕で超え、
23000円をも突破。
終わった…
極度なインザマネーになり、板も薄く、逃げれもしない。w
- リスク=12.5万円分の損失…
と、SQ日を迎えてみると…
4時間足の方が見やすい↓
4時間足チャート
↑エントリー後、丸1か月間、厳しい局面に。
第一の節目を超え、第二の節目も超え、これは、オワタと思っていた…
矢先、SQ日前日のダウ鬼下げ。
に、救われ、SQ値は、なんと、
- 22071円
おほ?
インザマネーになってないがな。
SQ値は、
- 第2金曜日の始値
から、算出されるそう。
なんと、SQ日に反発したものの、
ちょうど下げたタイミングが、SQ値(始値)になり…
インザマネーを奇跡的に逃れた。w
こんなことがあるとは。
もう3年?
くらい経つが初めての経験で。
まあ、反省すべき点は多々あるが…
今月の取引詳細↓
①バーティカル・ベア・コール・スプレッド
| 5/21 | 6月-C222 買 22円×1枚 +27,780円 | 6/12 | 放棄 |
| 5/21 | 6月-C221 売 28円×1枚 -22,220円 | 6/12 | 消滅 |
小計 約+5,560円
レジスタンスラインに、ちょくちょくタッチしていたところで、
- アウトオブザマネーのコール売り
をメインにした、ベアコール。
大抵、弱気相場に使うスプレッドなんだけど、
ここ1か月の日経は、異常に強く。w
(想定外。)
権利行使価格の低いコール売りが、インザマネーになり、
あげく、最大損失になる22250円を、軽く凌駕していき…
ロスカットするにも、
極度なインザマネーになると、板が薄く…
何もできねぇ。
損失12.5万円を覚悟していたのだが。
SQ日前日のダウが約1800ドルの暴落。
に釣られ、日経先物も落ち。
SQ日の始値が、SQ値となるため…
SQ値だけが低く、インザマネーにならず。
想定していたリワードとなった。
うーん、これも、九死に一生を得た感じ。
今年で2回目なんだけど。w
九死に二生を得る?
今回のトレードから得られた2つの気づき
んで、今回のトレードを得て、こうした方が良かったな、というのが↓
①レジスタンスラインを抜けたら、スプレッドの解消した方が良かった。(損切り)
というのも、節目が遠いため、伸びるのは分かっていた。
まさか、2つ目の節目をブレイクするまでとは思っていなかったが。w
となれば、レジスタンスラインを抜けたらところで、早急に切るべきだった。
FXのリスクリワード=1:2みたく。
とすれば、5000円以下の損失で、済んだだろう。
結果的には、今回、偶然的に救われたけど、12.5万円の損失が濃厚だったので、やはり、損切りの重要性。
先のことなんて、誰にも分からないわけだから、
目の前に起きていることの対処(運用)が大事なわけで。
まあ、エントリー前に、決めておけよな、って話なんだけど。ﾄﾎﾎ。
んで、2つ目が
②コール買いをメインにしたスプレッド戦略もありじゃね?
今回のような相場は、
- リスクリワードの高い、コール買いを軸にしたスプレッド
を候補にいれるべきだった。
今回のような相場に対し、ベアコールじゃなく、逆のブルコールを仕掛けていれれば、
なんと、有意義な1か月を過ごせたか。w
今回のリスク:リワードが逆になるわけだから、
- リスク:リワード=6000円+手数料:12.5万円
なわけ。
しかも、最大利益に近いときに、利確もできる。
うへー。
こういうジャブジャブマネーのバブル相場は、
コール買いをメインにスプレッドを組むと、良さそうね。
死を待つトレードの中で、
2つの気付きを得たということで。w
20年6月の運用成績
- バーティカル・ベア・コール。+5,560円
合計 +5,560円。
残金55万円に対して、月利 +1.0%。
うん、一応は、目標利回りを達成。
が、今回の教訓から、月利1%を目標とするのではなく、
- リスクリワードの高いタイミングで、適したスプレッドを仕掛けること
を目標にした方が、良いんじゃないか。
まあ、これまでの方法と、試行錯誤しつつ…
20年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+ 8,560円 (+2.8%)
- 3月、+271,975円 (+90.7%)
- 4月、トレードなし。
- 5月、+6,900円 (+1.2%)
- 6月、+5,560円 (+1.0%)
- …
20年の通算 +292,995円。
今年、残金30万円から始めて、約+100%に。
利が出そうな年なので、今後、勝率を低くしてでも、リスクリワードの高いタイミングで、適したスプレッドの検証をしていこうかな。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
おわりに
以上「【20年06月】日経オプション取引結果「+5,560円」(月利+1.0%)」でした。
月利1%を目指すのに、リスク=12.5万円をさらすのに、疑問を感じ。
多少の痛みを味わってでも、リワードの大きいトレードプランの方が、先が長いような気がするね。
そんな感じに、少しずつ、裁量日経オプショントレードを改良していければ。
読者にも、幸あれ～
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