とみます(@20tomimasu)です。
02月のSQ日が過ぎましたね。
年末年始は休んだので、今年初の日経225オプショントレードです。
今回は、計2回のエントリー。
結果は…
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 証拠金「60万円」→2年間の運用損失により「30万円」に。→20/3月、コロナショック時のプット利益により「55万円」に。
- 「月利1.0%」を目標。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
2年運用して、
- 約-30万円
と、上手く行ってなかったが、コロナ暴落で、九死に一生を得て、
- 約+25万円。
常時の運用で、
- +5万円。
残額
- 60万円
で、悪戦苦闘の奮闘記をツラツラと…
日経225の環境認識とエントリーポイントの復習
まずは、日経225の環境認識を。
日足チャート
↑黄色い線で示したように、
コロナショック後、上昇トレンドを形成している。
その中で、まず、1回目のトレードは、
高値付近でのアウトオブザマネーのコール売りを軸にした、スプレッド。
白い線が今回の、「そこまでは行かないだろう」線で、
チャネルラインの上側に、ここは簡単に突破されないだろうと。
結果は、案の定。
詳細は、当時の記事より↓
＞＞2021/01/14→22日 nk225コールレシオのイグジット
さらに、あの後、ちょい下げたところで、プット価格のプレミアム価格が、ふっと上昇したときを狙い。
＞＞2021/01/26 nk225プットレシオのエントリー
それぞれの結果を。
2月は、計2回のトレードのみ↓
①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 01/14 | 02月-C32250 売 18円×2枚 +35,780円 | 1/22 | 買 3円×2枚 -6,220円 |
| 01/14 | 02月-C32000 買 25円×1枚 -25,220円 | 1/22 | 売 4円×1枚 +3,780円 |
小計 +8,120円
上昇トレンドの中での、高値の↓
- アウトオブザマネーのコール売り
をメインにした、レシオ。
nk225は、高値を更新していったものの、
- 32000
を超えることは無く。
また、早々に、プレミアム価格は落ち、SQ日が来るまでに、決済した。
- +8,120円
月利+1.3%
上出来ぃぃ。
②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド
| 1/26 | 2月-P24000 買 13円×1枚 -13,220円 | 2/12 | 放棄 0円 |
| 1/26 | 2月-P23500 売 10円×2枚 +19,780円 | 2/12 | 消滅 0円 |
小計 +6,560円
市場参加者らの、利確と新規ショートが入りやすい、ホリゾンタルラインにて。
実際に、売られた時に、アウトオブザマネーのプットショートを軸にしたスプレッドを仕掛け。
結果…
みるみる株価は、上昇していき。
ふー。
なんなく、プレミアム価格の差異を利益にすることができ。
これは、SQ日まで保有したため、
決済の手数料と、1円アービトラージの分が浮き。
- 小計 +6,560円
- 月利+1.1%
の結果に。
21年02月の運用成績
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド。+8,120円
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド。+6,560円
合計 +14,680円。
残金60万円に対して、月利+2.4%。
おぉー、目標達成だね。
これを、今年も続けていければ。
21年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓(21年1月の証拠金=約60万円。)
- 1月、トレードなし。
- 2月、+ 14,680円 (+2.4%)
- …
21年の通算 +14,680円。
去年は、月ベースで、勝率100%だった。
今年も、高い勝率と利回りを継続できればいいが…
さいごに、
3月SQ日までの相場感を↓
21年2月SQ日までのnk225相場感
↑日足チャート。
来月の第2週金曜日(SQ日)は、3/12と、2月に続いて、期間が長く。
現在のトレンドは、継続だろうねぇ。
いつものように、3つのシナリオを。
- ①高値を強く更新していく。さすがに、3.3万円は厳しいだろう。(アウトオブザマネーのコールショートの目安か。)
- ②トレンドラインを継続。(ふっと上昇したときに、アウトオブザマネーのコールのプレミアム価格を確認しつつ。ただし、安易なエントリーは危険か。)
- ③安値を切り下げる。リターンムーブで真空領域に。(安易なプットエントリーは、危険。)
参考までに。
こんなに高値圏にもかかわらず、日経VIも、依然として高く。
一方、昇るときは、速いし…
警戒しつつ、エントリーを見極めていければ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
おわりに
以上「【21年02月】日経オプション取引結果「+14,680円」(月利+2.4%)」でした。
去年は、運が良く、年利+100%を達成。
今年は、どうなることやら。
地味だけど、安定的な運用を心がけていく。(月利1~2%)
読者にも、幸あれ～
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