とみます(@20tomimasu)です。

 

02月のSQ日が過ぎましたね。

年末年始は休んだので、今年初の日経225オプショントレードです。

 

今回は、計2回のエントリー。

結果は…

 

日経225オプション取引×はじめに

 

私なりの運用方法を、簡単に↓

• 証拠金「60万円」→2年間の運用損失により「30万円」に。→20/3月、コロナショック時のプット利益により「55万円」に。
• 「月利1.0%」を目標。
• 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
• 「カプランのオプション売買戦略」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。)
• 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)

 

簡単にいうと、

• 日経平均株価がどこまで行かないか

を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。

 

会社員という属性を生かし、

日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。

 

タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。

そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?

 

あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。

追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。

 

「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。

 

2年運用して、

• 約-30万円

と、上手く行ってなかったが、コロナ暴落で、九死に一生を得て、

• 約+25万円。

常時の運用で、

• +5万円。

 

残額

• 60万円

で、悪戦苦闘の奮闘記をツラツラと…

 

日経225の環境認識とエントリーポイントの復習

 

まずは、日経225の環境認識を。

 

日足チャート

↑黄色い線で示したように、

コロナショック後、上昇トレンドを形成している。

 

その中で、まず、1回目のトレードは、

高値付近でのアウトオブザマネーのコール売りを軸にした、スプレッド。

 

白い線が今回の、「そこまでは行かないだろう」線で、

チャネルラインの上側に、ここは簡単に突破されないだろうと。

 

結果は、案の定。

詳細は、当時の記事より↓

＞＞2021/01/14→22日 nk225コールレシオのイグジット

 

さらに、あの後、ちょい下げたところで、プット価格のプレミアム価格が、ふっと上昇したときを狙い。

＞＞2021/01/26 nk225プットレシオのエントリー

 

それぞれの結果を。

2月は、計2回のトレードのみ↓

 

①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド

01/14	02月-C32250 売 18円×2枚 +35,780円	1/22	買 3円×2枚 -6,220円
01/14	02月-C32000 買 25円×1枚 -25,220円	1/22	売 4円×1枚 +3,780円

小計 +8,120円

上昇トレンドの中での、高値の↓

• アウトオブザマネーのコール売り

をメインにした、レシオ。

 

nk225は、高値を更新していったものの、

• 32000

を超えることは無く。

 

また、早々に、プレミアム価格は落ち、SQ日が来るまでに、決済した。

• +8,120円

 

月利+1.3%

上出来ぃぃ。

 

②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド

1/26	2月-P24000 買 13円×1枚 -13,220円	2/12	放棄 0円
1/26	2月-P23500 売 10円×2枚 +19,780円	2/12	消滅 0円

 小計 +6,560円

市場参加者らの、利確と新規ショートが入りやすい、ホリゾンタルラインにて。

実際に、売られた時に、アウトオブザマネーのプットショートを軸にしたスプレッドを仕掛け。

 

結果…

みるみる株価は、上昇していき。

 

ふー。

なんなく、プレミアム価格の差異を利益にすることができ。

 

これは、SQ日まで保有したため、

決済の手数料と、1円アービトラージの分が浮き。

• 小計 +6,560円
• 月利+1.1%

の結果に。

 

21年02月の運用成績

 

1. バーティカル・コール・レシオ・スプレッド。+8,120円
2. バーティカル・プット・レシオ・スプレッド。+6,560円

 

合計 +14,680円。

残金60万円に対して、月利+2.4%。

 

おぉー、目標達成だね。

これを、今年も続けていければ。

 

21年の日経225オプション取引の成績

 

これまでの損益↓(21年1月の証拠金=約60万円。)

• 1月、トレードなし。
• 2月、+ 14,680円 (+2.4%)
• …

21年の通算 +14,680円。

 

去年は、月ベースで、勝率100%だった。

今年も、高い勝率と利回りを継続できればいいが…

 

さいごに、

3月SQ日までの相場感を↓

 

21年2月SQ日までのnk225相場感

↑日足チャート。

来月の第2週金曜日(SQ日)は、3/12と、2月に続いて、期間が長く。

 

現在のトレンドは、継続だろうねぇ。

いつものように、3つのシナリオを。

• ①高値を強く更新していく。さすがに、3.3万円は厳しいだろう。(アウトオブザマネーのコールショートの目安か。)
• ②トレンドラインを継続。(ふっと上昇したときに、アウトオブザマネーのコールのプレミアム価格を確認しつつ。ただし、安易なエントリーは危険か。)
• ③安値を切り下げる。リターンムーブで真空領域に。(安易なプットエントリーは、危険。)

 

参考までに。

こんなに高値圏にもかかわらず、日経VIも、依然として高く。

 

一方、昇るときは、速いし…

警戒しつつ、エントリーを見極めていければ。

 

日経225オプション取引の始め方

 

念のため、始め方↓

1. 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
2. オプション口座を開設する。
3. カプランのオプション売買戦略を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。

 

カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。

が、値段も高い。中級～上級者向け。

 

証券会社は、取引手数料の安いところで。

• 「松井証券」→220円/1回
• 「ライブスター」→110円/1回

 

おわりに

 

以上「【21年02月】日経オプション取引結果「+14,680円」(月利+2.4%)」でした。

 

去年は、運が良く、年利+100%を達成。

今年は、どうなることやら。

 

地味だけど、安定的な運用を心がけていく。(月利1~2%)

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