とみます(@20tomimasu)です。
05月のメジャーSQ日が過ぎましたね。
今月のSQ週は、荒れ模様で?
毎月実施している、日経225オプショントレードについて。
今回は、計2回のエントリー。
結果をメモしておきます。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 現在の証拠金「60万円」→「80万円」に。
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の環境認識とエントリーポイントの復習
まずは、日経225の環境認識を。
日足チャート
↑黄色い線で示したように、
コロナショック後、上昇トレンドを形成している。
ところが、SQ週。
ちょっとした波乱が。
トレンドラインを下にブレイクしたのだ。
と言っても想定内で、かなりのアウトオブザマネーで仕掛けているので、特に問題は無く。
今月は2回のトレード↓
＞＞2021/04/13 nk225コールレシオのエントリー
＞＞2021/04/20 nk225プットレシオのエントリー
証拠金にも余裕があったので、
レンジ相場を想定し、上下のアウトオブザマネーのショートを軸に組んだ。
結果は、案の定。
まずは、プレミアム価格が剥がれたので、1つ目のコールレシオを決済し。
＞＞2021/04/26 nk225コールレシオのエントリー→イグジット
2つ目のプットレシオも決済しても良かったが、
結局、SQ日まで持ち続けた。(これは単なる惰性…。リスクがあるので、プレミアム価格が剝がれたら、決済した方が無難。)
①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 04/13 | 05月-C32250 売 17円×2枚 +33,780円 | 04/26 | 買決済 2円×2枚=-4,220円 |
| 04/13 | 05月-C32125 買 21×1枚 -21,220円 | 04/26 | 売決済 2円×2枚=+1,780円 |
小計 +10,120円
上昇トレンドの中での、高値の抵抗線あたりで、
- アウトオブザマネーのコール売り
をメインにした、レシオ。
先月と、エントリーの仕方が全く一緒である。w
(レンジ相場は繰り返すだけ－。)
結果、高値の更新力は全く無く、
- 32250
を超えず。
約10日で、プレミアム価格は落ちたので、決済した。
- +10,120円
80万円に対し、利回り+1.3%。
上出来だね。
一方、nk225が、早々に、下がる場面があったので、
そこで、プットレシオを追加で仕掛け。両建ての状態に↓
②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド
| 04/20 | 3月-P24250 買 20円×1枚 -20,220円 | 5/14 | 放棄 0円 |
| 04/20 | 3月-P23750 売 15円×2枚 +29,780円 | 5/14 | 消滅 0円 |
小計 +9,560円
これは、トレンドラインに、タッチしたところで、エントリー。
さすがに、誰が見ても分かる線は、ロングが入るだろうと。
結果的には、揉み合い。(買いたい派と売りたい派の拮抗。)
断然、外のアウトオブザマネーということもあり、揉み合い時間が長ければ長いほど、ポジションが優位に。
途中で、利確しても良かったが、
サポートラインも複数あったので、SQ日まで持ち続けた。
(できれば、1円? 2円になったところで、利確した方が無難。)
蓋を開けてみれば、SQ週で、トレンドラインを下にブレイクされたが、まあ、時間切れよ。
アウトオブザマネーのプットは、ほぼ微動だにせず。(1円→2円になったかな。)
今回のトレードも↓
- 小計 +9,560円
- 月利+1.2%
と、連勝記録を更新。
21年05月の運用成績
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド。+10,560円
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド。+9,560円
合計 +20,120円。
残金80万円に対して、月利+2.5%。
よし。
今月も、目標利回りを達成だねん。
振り返ってみると、終始、証拠金に余裕があり、ノーストレスなトレードだった。
これを継続していければ。
21年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓(21年1月の証拠金=約60万円とする。)
- 2019年 -26万円
- 2020年 +33万円。
- 2021年↓
- 1月、トレードなし。
- 2月、+14,680円 (+2.4%)
- 3月、+26,680円 (+4.4%)
- 4月、+29,680円 (+3.7%) ←ここから、証拠金を60→80万円にしたので、利回りは小さく見える。
- 5月、+20,120円 (+2.5%)
- …
今年の実績は、+91,160円。
もう少しで半年。
折り返し地点だね。
リスクに自分をさらしながら、
着実に、一歩ずつ、進んでいければ。
さいごに、
次のSQ日までの相場感を↓
21年6月SQ日までのnk225相場感
↑日足チャート。
来月の第2週金曜日(SQ日)は、6/11で。
まあまあ、期間が長い。
上昇トレンドラインは、下にブレイクした。
いつものように、3つのシナリオを。
- ①上昇トレンドラインへの回帰。これは確率が少ないかなぁ。強く高値を更新するようであれば、様子見。
- ②上昇トレンドラインのリターンムーブ。個人的にこの展開になると、睨んでいる。アウトオブザマネーのコール価格が高ければ、コールショートを軸に。
- ③安値を切り下げる。このシナリオが起きても、何らおかしくない。まずは、次のサポートラインまで。安易なエントリーは、危険だが、アウトオブザマネーのプットショートを狙いつつ。
まずは、次の高値の決着を見届けていければ。
高値を更新できないようであれば、短期のトレンドラインは、下降トレンドに。
より買い勢力が弱まるので、コールレシオショートができると良いな。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
おわりに
以上「【21年05月】日経オプション取引結果「+20,120円」(月利+2.5%)」でした。
19年の12月以降、損失が無く。
連勝記録は、ちょうど、1年6か月に。(ただし、トレードしない月も含まれる。)
今年も生き残れると良いな。
気長に実践していければ。
読者にも、幸あれ～
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