とみます(@20tomimasu)です。
07月のSQ日が過ぎました。
中盤は、ボラティリティが低かったものの、SQ週の後半は、下げ上げが激しく。w
エントリーを見送って正解だったか。
今回は、計1回のエントリー。
この内容は、中～上級者向け。
初心投資家さんは、スルーして下さい。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 現在の証拠金「60万円」→「80万円」に。
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、様々なスプレッド取引を検証してきた。) - 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、「売り」のポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
「リスク」をコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の環境認識
まずは、日経225の環境認識を。
今回から、PCを買い替えたので、ラインの色などが微妙に変わっているかも。
が、本質は変わらないので、悪しからず。
日足チャート
↑青い線で示したように、
コロナショック後、上昇トレンドを形成したものの、今はそのトレンドラインを割っている。
赤い縦線は、各月のSQ日を示しており、
SQ日までを迎えるまでに、どこまで行かないかを詰めるのがこのトレードの特徴。
今月は1回のトレード↓
＞＞2021/06/15 nk225コールレシオのエントリー
その後、イグジットしたタイミングはこちらにて↓
＞＞2021/06/24 nk225コールレシオのエントリー→イグジット
改めて、まとめておこう。
①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 06/15 | 07月-C31500 売 17円×2枚 +33,780円 | 06/24 | 買決済 2円×2枚=-4,220円 |
| 06/15 | 07月-C31375 買 21×1枚 -21,220円 | 06/24 | 売決済 2円×1枚=+1,780円 |
小計 +10,120円
nk225が反発して軽くなったところで、エントリー↓
- アウトオブザマネーのコール売り
をメインに、レシオを仕掛けた。
上昇トレンドラインを抜けていたこともあり、そこまで強くないと。
結果、数日後には、急落を迎え、プレミアム価格が減価。
ポジション保持期間も、10日以内と、上出来だね。
損益としては、
- +10,120円
80万円に対し、利回り+1.2%。
うん。上出来。
2回目のエントリーは無し
それから、中盤戦に差し掛かかったものの、値動きが乏しく。
気づけば、SQ週を迎え、後半の値動きが激しかった。
エントリーも検討したが、
期間数が短いこともあり、見送り。
まさか、戻すとは思っていなかったので、
強いていうなら、ファーのプットショートを軸にしたスプレッドを組んでもよかったかなと。
まあ、無理はしないで、確実に利益を伸ばしていければ。
21年07月の運用成績
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド。+10,120円
合計 +10,120円。
残金80万円に対して、月利+1.2%。
うん。
1回だけのトレードでも、利回りは十分だね。
これまでの月次トレードでは↓
21年の日経225オプション取引の成績
これまでの損益↓
- 2019年 -26万円
- 2020年 +33万円。
- 2021年↓(21年1月の証拠金=約60万円とする。)
- 1月、トレードなし。
- 2月、+14,680円 (+2.4%)
- 3月、+26,680円 (+4.4%)
- 4月、+29,680円 (+3.7%) ←ここから、証拠金を60→80万円にし、利回り計算は後者を採用している。
- 5月、+20,120円 (+2.5%)
- 6月、+13,120円 (+1.6%)
- 7月、+10,120円 (+1.20%)
- …
今年の実績は、+114,400円。
負けなしの実績をまた1つ伸ばし。
先出しトレード(エントリーした時点で公開)することで、1つ1つのトレードを大事にするようになったかも。
(ちゃんと根拠を明示する必要があるので。)
ただ、積んだ山を吹っ飛ばさないように、残りも善戦していければ。
さいごに、
次のSQ日までの相場感を↓
21年8月SQ日までのnk225相場感
↑日足チャート。
来月の第2週金曜日(SQ日)は、8/13と、期間が長い。
いつものように、3つのシナリオを。
- ①前の高値を更新していく。短期目線では、下降トレンドラインが成立しているので、弱い相場。最高値の更新はないかな。→大きく上昇したときに、アウトオブザマネーのコールショートを軸に。
- ②下降トレンドラインで失速。→ブレイクしそうな強い値動きが見られたら、アウトオブザマネーのコールショートを軸に。
- ③安値を切り下げる。このシナリオを描くよなぁ。サポートラインを超えると、真空領域なので、安易なプットショートは危険かもね。→狙うなら、かなり外側のアウトオブザマネーのプットショートを軸に。
まずは、目先の下降トレンドラインをブレイクするのか、しないかだね。
もう一段階上げた場合は、果敢にエントリーしていければ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
おわりに
以上「【21年07月】日経オプション取引結果「+10,120円」(月利+1.2%)」でした。
19年の12月以降、損失が無く。
負けなし記録は、連続20か月に。
今年も大きく収益を伸ばせるといいな。
残り５か月。
じっくりと臨んでいければ。
読者にも、幸あれ～
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