とみます(@20tomimasu)です。
6月のSQ日が過ぎました。
ここ1ヶ月間のnk225の推移は、動きの少ないレンジ相場で。
そんな中、今月のトレード数は、スプレッドベースで2回。
月利1%の運用を目指しているが、今月の結果はいかに?
オプション取引は中～上級者向けですが、初心者にも分かるようにトレードの詳細を残しておきます。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 元手130万円。(60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。)→現在100万円 (泣
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで独学。 - ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
- 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…
簡単にいうと、
- 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレードを行っている。
会社員なので、お昼休みの僅かな時間にチャートを確認し、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
(デイトレードでは無く、スウィングトレードだ。)
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
売りのポジションを失敗すると、死ぬから。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。
→言っている傍から、去年の6月、死にました。orz
今は、残った証拠金で、トレードしている。
ちょうど100万円なので、利回りの計算がラクだねー、ﾄﾎﾎ。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓
nk225の日足チャート
↑クリックで拡大できる。
赤色の縦線は、SQ日を示している。
今月のnk225の推移としては、変化幅の小さいレンジ内の値動きとなった。
そんな中、いつもの通り、アウトオブザマネーを仕掛けを↓
- レジスタンスライン付近で、コールレシオ
- 反落後、また上昇してきたときに、同じレジスタンスラインで、もう一度、コールレシオ
今月のトレード数は、計2回だった。
それぞれを詳細に振り返ってみよう。
①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 5/20 | 06月-C42000 売 43円×2枚 +85,780円 | 5/27 | 返済買 10円x2枚 -20,220円 |
| 5/20 | 06月-C41750 買 56円×1枚 -56,220円 | 5/27 | 返済売 13円x1枚 +12,780円 |
小計 +22,120円
レジスタンスラインに近づいている時に早めのアウトオブザマネーのコールショート。
ヘッジとして、権利行使価格の低いコール1枚をロングした。これが、すなわち、コールレシオである。
予想が的中し、
nk225は、レジスタンスラインに到達する手前で、失速。
プレミアム価格が十分に下がったので、利確した。
1週間で2万円は嬉しい!!
②バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 6/4 | 06月-C40625 売 26円×2枚 +51,780円 | 6/6 | 返済買 8円x2枚 -16,220円 |
| 6/4 | 06月-C40500 買 33円×1枚 -33,220円 | 6/6 | 返済売 9円x1枚 +8,780円 |
小計 +11,120円
その後、nk225は、サポートラインで反発。
また、レジスタンスライン近くまで上昇してきた。
前高値は意識がされやすいので、また反落すると予測し、
再度、似たようなコールレシオを仕掛けた。
権利行使価格が低くなっているのは、SQ日までの残期間が短くプレミアム価格は下がっているものの、リターンがぎり狙えたから。
結果、その後、レジスタンスラインで揉み合って、プレミアム価格は急落。
想定利益の上限があるので、こっちも早々に手仕舞った。
今月は、レンジ相場で、穏やかに利益を伸ばせたね。
2024年06月の運用成績
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+22,120円
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+11,120円
合計 +33,240円。
元手100万円に対して、月利3.3%。
目標の1%を裕に達成できたね。
この調子でムリすることなく、自分のペースで続けていければ。
累計の日経225オプション取引成績
これまでの年損益↓
- 2019年 -26万円。
- 2020年 +33万円。
- 2021年 +22万円。
- 2022年 +12万円。
- 2023年 -67万円。
- 2024年、???
通算 -26万円
2024年の詳細↓
- 1月、 +36,120円 (+3.6%)
- 2月、 +10,560円 (+1.0%)
- 3月、 +27,680円 (+2.7%)
- 4月、 +32,020円 (+3.2%)
- 5月、 + 7,073円 (+0.7%)
- 6月、 +33,240円 (+3.3%)
- 7月、
- 8月、
- 9月、
- 10月、
- 11月、
- 12月、
今年の累計は、+146,693円。
2024年も、折り返し地点で。
去年と違って、今のところ順調です。
これまでの連勝記録を伸ばせるかも?
負けないトレードを確立していければ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
- 「松井証券
」→220円/1回
チャート分析は、XMのMT4を使用している。
トレードの基礎は、まるで受験勉強の赤本で。
おわりに
以上「【24年06月】日経オプション取引結果「33,240円」(月利+3.3%)」でした。
気付けば、大損失した23年6月から1年が経過しました。
そこから損失は無く、負けなし記録も1年ですね。
この調子で、株価指数が上がっても下がっても、安定的に収益が出るように鍛錬していければ。
それでは、また。