とみます(@20tomimasu)です。
7月のSQ日が過ぎました。
やってしまった、マイナス50万円だと…?!
今月のトレード数は、スプレッドベースで1回。
月利1%の運用を目指しているが、今月の結果はどうして…
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 元手130万円。(60万円から始めて、追加で+70万円の資金を入れた。)→現在100万円 (泣
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで独学。 - ここ数年間、この本に書かれたスプレッドの取引を検証してきた。
- 自分に合った取引を見つけること 、Myルールへ落とし込み中…
簡単にいうと、
- 日経平均株価(nk225)がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレードを行っている。
会社員なので、お昼休みの僅かな時間にチャートを確認し、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
(デイトレードでは無く、スウィングトレードだ。)
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
売りのポジションを失敗すると、死ぬから。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。
→言っている傍から、去年の6月、死にました。orz
今は、残った証拠金で、トレードしている。
ちょうど100万円なので、利回りの計算がラクだねー、ﾄﾎﾎ。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓
nk225の日足チャート
↑クリックで拡大できる。
赤色の縦線は、SQ日を示している。
今月のnk225の推移としては、大上昇相場。
そんな中、いつもの通り、アウトオブザマネーの仕掛けを↓
- 第一のレジスタンスライン付近で、コールレシオ
- そのレジスタンスラインを上にブレイク後、インザマネーに期待して、コールショートを1枚外す。
- 追加でコールショートを仕掛けるも、レジスタンスラインの反落時に利確できず、一番損失の大きいところで損切…
- SQ日での自動決済にて、決着。
あちゃー、やってしまったね。(3が要らなかった。)
それぞれを詳細に振り返ってみよう。
1-1 バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 6/19 | 07月-C40750 売 38円×2枚 +75,780円 | 7/4 | 返済買 240円x1枚 -240,528円 |
| 6/19 | 07月-C40500 買 55円×1枚 -55,220円 | – | – |
小計 -219,968円
nk225の上昇力の強さを確認後、1枚売りを決済。
その後、見る見るnk225は上昇していき…
ここまでは良かった。
インザマネーで利益が出るから。
ところが、余計にもう1枚、
利益を伸ばそうと仕掛けたのが大失敗だった↓
1-2 追加のバーティカル・コール・ショート
| 7/8 | 07月-C42000 売 45円×1枚 +44,780円 | 7/12 | 返済買 550円x1枚 -551,210円 |
小計 -506,430円
42000前で失速するとみて、コールショートを1枚追加。
案の上、レジスタンスラインで反落したものの、
その晩に利益を確定する予定が、娘の寝かしつけで自分も寝てしまい。
翌朝に起きて、とんでもなくnk225が上昇しており。w
あちゃー、SQ日までには下がると思ったけど、証拠金的に手仕舞うしかないか…
ということで、損切。
蓋を開けてみると、ハハ、ほぼほぼ最大の不利益なところだったじゃないか。w
あちゃー、
荒い相場は、大人しくポジションを持たない方がいいね。
1-3, インザマネーで決着
| 6/19 | 7/12 | 割当 781.26円x1枚 -782,978円 | |
| 6/19 | 7/12 | 行使 1031.26円×1枚 1,028,992円 |
小計 +246,014円
結局、1-1での1枚の手仕舞いが功を奏して、インザマネーで決着。
余計なこと(1-2)をしなければ、プラスで済んだのにね。
残念!! 相場は読めているけど、波乗りは難しい。
甚だ、そう感じた、トレードとなった…ﾄﾎﾎ。
2024年07月の運用成績
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、-219,968円
- 追加コールショート、-506,430円
- 決済 +246,014円
合計 -480,384円。
元手100万円に対して、月利-48%。
ありゃりゃ。
ちょうど1年ぶりに大損失やね。
1年勝ち続けると、甘えが出るのかもしれない…
チャートを見れない時間が長い時は、ポジションを控えよう。
累計の日経225オプション取引成績
これまでの年損益↓
- 2019年 -26万円。
- 2020年 +33万円。
- 2021年 +22万円。
- 2022年 +12万円。
- 2023年 -67万円。
- 2024年、???
通算 -26万円
2024年の詳細↓
- 1月、 +36,120円 (+3.6%)
- 2月、 +10,560円 (+1.0%)
- 3月、 +27,680円 (+2.7%)
- 4月、 +32,020円 (+3.2%)
- 5月、 + 7,073円 (+0.7%)
- 6月、 +33,240円 (+3.3%)
- 7月、-480,384円 (月利-48%)
- 8月、
- 9月、
- 10月、
- 11月、
- 12月、
今年の累計は、-333,691円。
折角、積み上げた利益が!!
吹き飛びましたとさ。w
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
を買って、組合せ(スプレッド)戦略を学ぶ。
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
- 「松井証券
」→220円/1回
チャート分析は、XMのMT4を使用している。
トレードの基礎は、まるで受験勉強の赤本で。
おわりに
以上「【24年07月】日経オプション取引結果「-480,384円」(月利-48%)」でした。
あー、50万円もあれば、高額な3Dプリンタ装置を数台も買えたのに!
残念すぎる…
残った証拠金だと少な過ぎて、ポジションの選択肢が減るんよね。
退職に備えて、日経225オプション取引の余力証拠金は、事業に投資した方が良いかもしれない…
それでは、また。