VIXの標準偏差からヒストグラムまで【1990年-2018年】

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

「VIX祭り」が長引きそうですね。

 

万事に備え「過去VIX」を振り返ります。

  • 1990年~2018年のVIXの値動き
  • 標準分布
  • ヒストグラム

をまとめました。

 

「VIXライフ」にお役立てください。

とみます
この内容は「VIX分析」についてです。

 

1990年~2018年のVIX

VIX_his180908-1

 

主な値をまとめると↓

ave. 19.34 意外に高い
n数 7,229 1990~2018夏
σ 7.90 けっこう上下する
min. 9.01 2018年1月 (VIXショック前)
max. 80.73 リーマンショック

 

ってな感じ。

 

うーん、やっぱ、去年(2017年)相場に慣れ過ぎたか?

いつ、VIXが上昇しても、おかしくない。w

 

ヒストグラムも、プロットしてみよう↓

 

1990年~2018年のVIXヒストグラム (step:1)

VIX_his180908-2

 

なるほどね…

左に、寄っている。

 

適当に、プロット数を領域で、分けてみる↓

< 8 0%
8 < 15 34.3%
15 < 22 37.4%
22 < 29 18.7%
29 < 36 5.8%
36 < 43 2.0%
43 < 50 0.87%
50 < 57 0.30%
57 < 64 0.22%
64 < 71 0.20%
71 < 78 0.04%
78 < 85 0.02%

 

↑「VIXは 15 < 22」が最も多く、その割合は「37.4%」。

やっぱ、高けーな…。

 

最近は、VIXが異常に低かった。

 

ちなみに…

 

標準偏差を使った、VIXの正規分布(ガウス)

 

仮に、VIXの「正規分布」モデルを適応した場合、こんな感じになる↓

VIX_his180908-3

 

やっぱ、合わねー。w

 

他の海外の資料でも、同じことを言っている↓

VIX_his180908-4

引用…VIX Contango

 

だから、「標準偏差×正規分布」オンリーで考えるのは、ナンセンス。

 

ん?

じゃあ、どうやって、他のモデルを…

 

  • 対数正規分布?

あるいは、

  • カイ2乗分布?

 

(あんま詳しくない。)

 

時間的損失を、オプションのように減衰していくのと、同じなら、対数的に考えて良いのか(;・∀・)?

だから、偏る?

 

うーん、分かったような、分からないような。w

実際に、シミュレーションしてみるしかない…

 

少しずつ、手を動かしながら、理解していく。

 

おわりに

 

以上「VIXの標準偏差からヒストグラムまで【1990年-2018年】」でした。

 

市場の警戒感が強まっていますが、どうなることやら…。

仮に、暴落が来たら、マネタイズの大チャンス。

>>米国VIベアETF(SVXY)買い、ブルETF(UVXY)売り「全決済」

 

が、予想を超えるような「大暴落」が来る場合もあるので、安易なエントリーは、死をもたらす。

ロスカットの設定は、ちゃんとしておこう。

 

リーマンショックを超えるような場合は、

  • 節目でエントリー、
  • さらに、VIX上昇なら、ロスカット。
  • 次の節目でエントリー、
  • さらに、VIX上昇なら、ロスカット。

の繰り返しかなぁ?

 

まあ、常に、最悪な場合もシナリオに入れて、取り組んでいこう。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

読者にも、幸あれ~

LINE@登録の方もよろしくお願いします。

主に、ブログ更新のお知らせです。

 

おかげさまで「705名」を超えました。

いつもありがとうございます。

 

これからもガンガン発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。

うざかったらブロックしてください。

 

それでは、また。

 

LINE@登録で直ぐに受け取るプレゼント(無料)

現在「LINE@登録」して頂いた方に「金持ち父さんの実践書 20代会社員 入門編(PDF20枚)」をプレゼントしています。

~もくじ~
1. 20代が知っておきたい日本のこと
  1.1 日本のこれからの人口推移
  1.2 日本の財政推移
  1.3 20代の年金問題
  1.4 日本の絶対的な政策目標

2. 20代がこれから生きる上で知っておきたいこと
  2.1 生きていくのに必要なおカネ
  2.2 20代が賢くおカネを増す方法
  2.3 20代は年利1%も難しい…
  2.4 身銭をきる必要性

3. とみますのリアルなCFについて
  3.1 海外金融商品のリアルなCF
  3.2 1区分所有のリアルなCF
  3.3 225オプションのリアルなCF
  3.4 投資×ブログのリアルなCF

4. おわりに


【プレゼントを受け取るには】
LINE@登録後「とみます」より送られてくるメッセージから、指定されたpdfのダウンロード(無料)を行い、お受け取り下さい。

LINE@登録はこちらから↓↓
友だち追加

【利用者の声】
読者アンケートでは「インターネットからの登録」が「85%」で、「満足していない割合」は「16%」とのことでした。現在、588人の方が登録しています!!

【よくある質問】
Q. LINEでの個人情報が心配です。
A. LINEの会社が管理しているため、私が個人を特定するような情報を知ることはありません。登録者のプロフィール画像や名前もわかりません。

【こんな人はお断り!!】
・目先の利益を求めている人
・直ぐにお金持ちになりたい人
・簡単に稼げる方法を知りたい人

私は、投資の「本質」を追求しています。
投資の本質とは「将来を見据え、今できることを実践すること」だと考えています。
実際、そうやって身銭を切って実践し、これまで資産を築いてきました。
なので、上に書いた内容にあてはまる人は、絶対に登録しないでください。

【さいごに】
これからも「金融」の「知識」をどんどん発信していきます!!
主に「ブログ更新の通知」ですが、たまに「登録者限定のキャンペーン」をしているので、お楽しみに。それでは、また。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です