VIXの標準偏差からヒストグラムまで【1990年-2018年】
とみます(@20tomimasu)です。
「VIX祭り」が長引きそうですね。
万事に備え「過去VIX」を振り返ります。
- 1990年～2018年のVIXの値動き
- 標準分布
- ヒストグラム
- …
をまとめました。
「VIXライフ」にお役立てください。
1990年～2018年のVIX
主な値をまとめると↓
| ave. | 19.34 | 意外に高い |
| n数 | 7,229 | 1990～2018夏 |
| σ | 7.90 | けっこう上下する |
| min. | 9.01 | 2018年1月 (VIXショック前) |
| max. | 80.73 | リーマンショック |
ってな感じ。
うーん、やっぱ、去年(2017年)相場に慣れ過ぎたか?
いつ、VIXが上昇しても、おかしくない。w
ヒストグラムも、プロットしてみよう↓
1990年～2018年のVIXヒストグラム (step:1)
なるほどね…
左に、寄っている。
適当に、プロット数を領域で、分けてみる↓
| < 8 | 0% |
| 8 < 15 | 34.3% |
| 15 < 22 | 37.4% |
| 22 < 29 | 18.7% |
| 29 < 36 | 5.8% |
| 36 < 43 | 2.0% |
| 43 < 50 | 0.87% |
| 50 < 57 | 0.30% |
| 57 < 64 | 0.22% |
| 64 < 71 | 0.20% |
| 71 < 78 | 0.04% |
| 78 < 85 | 0.02% |
↑「VIXは 15 < 22」が最も多く、その割合は「37.4%」。
やっぱ、高けーな…。
最近は、VIXが異常に低かった。
ちなみに…
標準偏差を使った、VIXの正規分布(ガウス)
仮に、VIXの「正規分布」モデルを適応した場合、こんな感じになる↓
やっぱ、合わねー。w
他の海外の資料でも、同じことを言っている↓
引用…VIX Contango
だから、「標準偏差×正規分布」オンリーで考えるのは、ナンセンス。
ん?
じゃあ、どうやって、他のモデルを…
- 対数正規分布?
あるいは、
- カイ2乗分布?
(あんま詳しくない。)
時間的損失を、オプションのように減衰していくのと、同じなら、対数的に考えて良いのか(;・∀・)?
だから、偏る?
うーん、分かったような、分からないような。w
実際に、シミュレーションしてみるしかない…
少しずつ、手を動かしながら、理解していく。
おわりに
以上「VIXの標準偏差からヒストグラムまで【1990年-2018年】」でした。
市場の警戒感が強まっていますが、どうなることやら…。
仮に、暴落が来たら、マネタイズの大チャンス。
＞＞米国VIベアETF(SVXY)買い、ブルETF(UVXY)売り「全決済」
が、予想を超えるような「大暴落」が来る場合もあるので、安易なエントリーは、死をもたらす。
ロスカットの設定は、ちゃんとしておこう。
リーマンショックを超えるような場合は、
- 節目でエントリー、
- さらに、VIX上昇なら、ロスカット。
- 次の節目でエントリー、
- さらに、VIX上昇なら、ロスカット。
- …
の繰り返しかなぁ?
まあ、常に、最悪な場合もシナリオに入れて、取り組んでいこう。
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