VIXの標準偏差からヒストグラムまで【1990年-2018年】

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

「VIX祭り」が長引きそうですね。

 

万事に備え「過去VIX」を振り返ります。

  • 1990年~2018年のVIXの値動き
  • 標準分布
  • ヒストグラム

をまとめました。

 

「VIXライフ」にお役立てください。

とみます
この内容は「VIX分析」についてです。

 

1990年~2018年のVIX

VIX_his180908-1

 

主な値をまとめると↓

ave. 19.34 意外に高い
n数 7,229 1990~2018夏
σ 7.90 けっこう上下する
min. 9.01 2018年1月 (VIXショック前)
max. 80.73 リーマンショック

 

ってな感じ。

 

うーん、やっぱ、去年(2017年)相場に慣れ過ぎたか?

いつ、VIXが上昇しても、おかしくない。w

 

ヒストグラムも、プロットしてみよう↓

 

1990年~2018年のVIXヒストグラム (step:1)

VIX_his180908-2

 

なるほどね…

左に、寄っている。

 

適当に、プロット数を領域で、分けてみる↓

< 8 0%
8 < 15 34.3%
15 < 22 37.4%
22 < 29 18.7%
29 < 36 5.8%
36 < 43 2.0%
43 < 50 0.87%
50 < 57 0.30%
57 < 64 0.22%
64 < 71 0.20%
71 < 78 0.04%
78 < 85 0.02%

 

↑「VIXは 15 < 22」が最も多く、その割合は「37.4%」。

やっぱ、高けーな…。

 

最近は、VIXが異常に低かった。

 

ちなみに…

 

標準偏差を使った、VIXの正規分布(ガウス)

 

仮に、VIXの「正規分布」モデルを適応した場合、こんな感じになる↓

VIX_his180908-3

 

やっぱ、合わねー。w

 

他の海外の資料でも、同じことを言っている↓

VIX_his180908-4

引用…VIX Contango

 

だから、「標準偏差×正規分布」オンリーで考えるのは、ナンセンス。

 

ん?

じゃあ、どうやって、他のモデルを…

 

  • 対数正規分布?

あるいは、

  • カイ2乗分布?

 

(あんま詳しくない。)

 

時間的損失を、オプションのように減衰していくのと、同じなら、対数的に考えて良いのか(;・∀・)?

だから、偏る?

 

うーん、分かったような、分からないような。w

実際に、シミュレーションしてみるしかない…

 

少しずつ、手を動かしながら、理解していく。

 

おわりに

 

以上「VIXの標準偏差からヒストグラムまで【1990年-2018年】」でした。

 

市場の警戒感が強まっていますが、どうなることやら…。

仮に、暴落が来たら、マネタイズの大チャンス。

>>米国VIベアETF(SVXY)買い、ブルETF(UVXY)売り「全決済」

 

が、予想を超えるような「大暴落」が来る場合もあるので、安易なエントリーは、死をもたらす。

ロスカットの設定は、ちゃんとしておこう。

 

リーマンショックを超えるような場合は、

  • 節目でエントリー、
  • さらに、VIX上昇なら、ロスカット。
  • 次の節目でエントリー、
  • さらに、VIX上昇なら、ロスカット。

の繰り返しかなぁ?

 

まあ、常に、最悪な場合もシナリオに入れて、取り組んでいこう。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

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