とみます(@20tomimasu)です。
久しぶりにVIXの短期トレードを実践しました。
リスクリワードが良さげなタイミングに、居合わせることができ…
簡単に、まとめておきます。(昨日の夜の時点。)
S&P500の4時間足チャート
↑安値を切り上げ、高値の更新に失敗。(高値が抑えつけられている。)
ブログに書いてきた通り、狙いは、安値の節目。
月曜の朝、安値にタッチしていたので、VIXショートを。
- 米国VI 10枚 20.63 ショート
より短期足を、見てみる↓
S&P500の1時間足チャート
↑S&P500の押し目が、VIXショートのエントリーポイント。
安値を切り下げたら、ロスカット。
当時、逆指値で、適当に設定。
といっても、過去のチャートと比較しながら。
- 20.95 逆指値。
(リスクは、3500円程度。)
GMOの自動で設定されるロスカットレートは、
個人的に、幅が広い(リスクが高いと)時もあるので、微調整をしている。
結果、
帰宅すると、S&P500は、反発。
米国VIは、
- 19.10
と、そこそこ下がっていた。
そこで、
- 逆指値を19.50に引き下げ、利益保護モードに。
同時に、トレーリングストップを、幅大きめに設定し、リスクオンを待ち望んだが…
その日には、逆指値に引っかかっちゃいました。w
- 利確 19.50
利益 11,941円。
- 113pips
久々に大きく取れたので、メモ。
(リスクリワードが、理想的だったこともあり。結果的に、1:3で完結(*´▽｀*))
現在のポジション
- UVXY (米国VIブルETF) ショート 10枚。
現在、-171円の含み損。
(今朝、-1,218円。)
個人的に、
- 米国VI→短期トレード
- UVXY→中期トレード
で、運用していければなぁ、と試行錯誤中。
んで、このUVXYは、コンタンゴ(期近＜期先)の減価を、期待しているのだが…
VIXの期近と期先
＠19/8/27 21:40 引用…http://vixcentral.com/
なんとも、異様な形。w
記録したく。(いづれ、VIXレポの集大成とかで、使いたい?)
- 9月と10月は、同値で、
- 中期の期先は、低く…
- 長期の期先は、高い。
ありゃりゃ、S&P500の半戻しで、同値か。
まだまだVIXは、高いのね。
(金利と、プット買いが効いているのかなぁ?
計算式を見るも、計算する気は起きず…orz。)
当然のことながら、
VIX/VIX3ヵ月も高く↓
＠19/8/27 引用…https://jp.tradingview.com/symbols/spread/CBOE%3AVIX%2FCBOE%3AVIX3M/
期近のVIXを打って、期先のVIXを買いたくなるね。
(アパート融資が厳しいので、IB証券→VIXオプションに回そうか?)
とりあえず、次の節目までは、現状維持で。
次は、
- レジスタンス
か、
- サポート
で、動くかも↓
1の場合は、UVXYを半分利確? あるいは、上にブレイクで、売り増し?
2の場合は、高値の位置次第だけど、ちょっと、やばそうね…
そんな感じに、好機があれば。
おわりに
以上「VIX短期トレード「+11,941円」雑感」でした。
目指すは、呼吸するくらいに、チャート分析→エントリーの可否判断ができれば。
少しずつ、改善を繰り返していく。
ちなみに、テクニカル分析は、図解が多い方が頭に入りやすい。
基礎を強化しつつ。
読者にも、幸あれ～
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