VIX短期トレード「+11,941円」雑感

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

久しぶりにVIXの短期トレードを実践しました。

リスクリワードが良さげなタイミングに、居合わせることができ…

 

簡単に、まとめておきます。(昨日の夜の時点。)

とみます
この内容は「VIX投資」についてです。

 

S&P500の4時間足チャート

VIX190827-4

↑安値を切り上げ、高値の更新に失敗。(高値が抑えつけられている。)

 

ブログに書いてきた通り、狙いは、安値の節目。

月曜の朝、安値にタッチしていたので、VIXショートを。

 

  • 米国VI 10枚 20.63 ショート

より短期足を、見てみる↓

 

S&P500の1時間足チャート

VIX190827-5

 

↑S&P500の押し目が、VIXショートのエントリーポイント。

安値を切り下げたら、ロスカット。

 

当時、逆指値で、適当に設定。

といっても、過去のチャートと比較しながら。

  • 20.95 逆指値。

(リスクは、3500円程度。)

 

GMOの自動で設定されるロスカットレートは、

個人的に、幅が広い(リスクが高いと)時もあるので、微調整をしている。

 

結果、

帰宅すると、S&P500は、反発。

 

米国VIは、

  • 19.10

と、そこそこ下がっていた。

 

そこで、

  • 逆指値を19.50に引き下げ、利益保護モードに。

 

同時に、トレーリングストップを、幅大きめに設定し、リスクオンを待ち望んだが…

その日には、逆指値に引っかかっちゃいました。w

  • 利確 19.50

 

VIX190827-6

 

利益 11,941円。

 

  • 113pips

久々に大きく取れたので、メモ。

(リスクリワードが、理想的だったこともあり。結果的に、1:3で完結(*´▽`*))

 

現在のポジション

  • UVXY (米国VIブルETF) ショート 10枚。

現在、-171円の含み損。

(今朝、-1,218円。)

 

個人的に、

  • 米国VI→短期トレード
  • UVXY→中期トレード

で、運用していければなぁ、と試行錯誤中。

 

んで、このUVXYは、コンタンゴ(期近<期先)の減価を、期待しているのだが…

 

VIXの期近と期先

VIX190827-7

@19/8/27 21:40 引用…http://vixcentral.com/

 

なんとも、異様な形。w

記録したく。(いづれ、VIXレポの集大成とかで、使いたい?)

 

  • 9月と10月は、同値で、
  • 中期の期先は、低く…
  • 長期の期先は、高い。

 

ありゃりゃ、S&P500の半戻しで、同値か。

まだまだVIXは、高いのね。

(金利と、プット買いが効いているのかなぁ?

計算式を見るも、計算する気は起きず…orz。)

 

当然のことながら、

VIX/VIX3ヵ月も高く↓

VIX190827-8

@19/8/27 引用…https://jp.tradingview.com/symbols/spread/CBOE%3AVIX%2FCBOE%3AVIX3M/

 

期近のVIXを打って、期先のVIXを買いたくなるね。

(アパート融資が厳しいので、IB証券→VIXオプションに回そうか?)

 

とりあえず、次の節目までは、現状維持で。

 

次は、

  • レジスタンス

か、

  • サポート

で、動くかも↓

VIX190827-9

 

1の場合は、UVXYを半分利確? あるいは、上にブレイクで、売り増し?

2の場合は、高値の位置次第だけど、ちょっと、やばそうね…

 

そんな感じに、好機があれば。

 

おわりに

 

以上「VIX短期トレード「+11,941円」雑感」でした。

 

目指すは、呼吸するくらいに、チャート分析→エントリーの可否判断ができれば。

少しずつ、改善を繰り返していく。

 

ちなみに、テクニカル分析は、図解が多い方が頭に入りやすい。

>>維新の介のテクニカル分析 (550円本)

 

基礎を強化しつつ。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

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