3-70 2016年12月-日経225オプション取引結果

 

こんにちは、12月のSQ日が過ぎましたので、今月の取引結果をまとめました。

今月はトランプ氏が米大統領就任することが決定した後、日本の株価は超上昇相場となりました。

(この上昇はどこまで行くのかわかりません。

とみますとしては一部上場の個別株の銘柄も持っているので、日経225オプションの基本姿勢として、様子見のスタンスをとっています。

狙いとしては、個別株に上るところまで上がってもらい、もみ合いが生じたら日経225オプションを強気に仕掛けます。)

こんな相場の中、目標としている月利1%を達成できたのでしょうか。

以下詳細です。



 

今回、生まれて初めて、カプランで言う「レシオ・スプレッド」を仕掛けました

 

カプランの教科書において、強く勧められている手法「レシオスプレッド」を仕掛けました。

人生初の挑戦です。

この方法は、ヘッジとしてアウトマネー」を1枚買い、より「アウトマネー」の権利を2枚売る方法です。

仕掛けた当時は、かなり低い方のプットで、金額差があまりなかったため、これが使えると判断しました。

といっても、なにせ初めての仕掛けで、売りを2枚仕掛けるなんて、かなりの恐怖心がありましたが…

 

結果、以下のようになりました。

10/6 12月-P115売 10円×2枚 +19,784円 ⇒ 12/12 消滅 -0円

10/6 12月-P120買 14円×1枚 -14,216円 ⇒ 12/12 放棄 0円

小計+5,568円。(+0.9%)

目標としている月利1%弱の利益を出しました。

なかなか使える戦略なのかもしれません。

 

 

トランプ劇場にも挑戦しました

 

米大統領選挙の結果が出始めていたとき、日本の株価は大きく下がりました。

そのときに仕掛けた戦略の1つについてです。

その時の下がりは、恐怖が恐怖を読んでいるような動き方だったので、一時的なものだと考えていました。

投資家の平常心を取り戻した後は、買戻しの動きがあるだろうと。

つまり、市場は下がった後に上がる(リバウンドする)だろうと。

 

以下、詳細です。

11/10 12月-P117売 10円×1枚 +9,784円 ⇒ 12/12 消滅 -0円

11/11 12月-P120買 7円×1枚 -7,216円 ⇒ 12/12 放棄 0円

小計+2,568円。(0.4%)

翌日には、株価が予想通り上昇したので、すぐにヘッジのための買いを入れました。

心境としては、これ以上の先は読めないと思い、利益確定に走りました。

また、他のプット売りも所有していたので、どうしてもヘッジをする必要がありました。

 

この取引で見ると、利益は少ないのですが、状況としてプット12000円を持っているのは、かなり優位性があったので、ここではこれで良しとします。

 

 

そして、失敗してしまった取引について

 

同じくヘッジとしてプットの買いをしたとき、

これ以上は上昇しないだろうと見込んでいました。

そこで、仕掛けたポジションについてです。

 

11/11 01月-C195売 23円×1枚 +22,784円 ⇒ 11/28 返済(買) -110,237円

11/11 01月-C200買 11円×1枚 -11,216円 ⇒ 11/28 返済(売) +46,784円

小計-51,885円。(-8.6%)

あー。やってしまった。

予想以上に株価が上昇。リバウンドし過ぎです。

 

ロスカットは5倍と決めていたため、泣く泣く決済しました。

大事なポイントなのですが、初心者がやりがちなこととして、ロスカットのルールを徹底しないで、そのまま持ち続けてしまうことです。

それ、えらいことになります。

 

12/11今日の相場を見るとわかるのですが、先物で19170円となっています。

もし裁いていなかったら、現行のオプション価格は

C195 23円⇒250円

C200 11円⇒105円

であるため、約14万円程度のマイナスとなっていました(´・ω・`)。

 

うーん…。なんだかんだ言って、ロスカットをして本当に良かった。

 

 

おわりに

 

12月に行った戦略の3つの小計を足し、今月は-43,749(-7.2%)の結果となりました。

4月からの通算+50,540円を見事に打ち消してしまいました(´;ω;`)。

よって、2016年のオプション所得は+6,791円(1.1%)です。

月利1%を目標にしていたため、年利としては目標12%だったのですが、結果としては年利で1%という結果になりました。笑

なかなか甘くないですね。

とりあえず、プラスで生き残れて良かったです。

 

また、今月の経験から2つの大事なポイントを身をもって学びました。

それは、

ロスカットの徹底の重要さ

ヘッジの重要さ

①に関しては触れたのでわかると思うのですが、もうひとつ②のヘッジを入れていることで、大ダメージを受けることなくプラスで生き残れることができました。

もし入れていなかったら、単純に、-9万円だったので(´・ω・`)。

 

この戦略は大きく勝つことは少ないのですが、大きく負けることも少ないのかもしれません。

月利1%をターゲットにするには、素晴らしい手法なのかもしれません。

今年2016年は、多くの失敗と手応えを経験したので、2017年は月利2%を達成することを目標にします。

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  2.3 20代は年利1%も難しい…
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4. おわりに


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