こんにちは、読者の富を増す、とみますです。
ついに来ましたね。
朝、ニュースを見て、びっくりしました。
日経225先物が「19350円」まで「急落」しています↓
出典…松井証券のアプリ「株touch」
「これから面白くなりそう」
詳細は、9月のSQ日に書くとして、
今日は、8月の振り返りです。
今日は「山の日」でお休みなので、
昨日が「8月のSQ日」でした。
SQ日が過ぎたので、
日経225オプション取引の「月次報告」をします。
市場としては、2万円付近で昨日まで「もみ合う」形となりました。
このような相場の中、目標としている「月利2%」を達成できたのか。
それでは、今日も元気よく参りましょう。
それでは、どうぞ。
はじめに
私はふつーの20代会社員です。
大学時代から「金融知識」を身に着け、
今は、会社員の給料を使って、
投資を研究しています。
その1つである「日経225オプション取引」。
この取引は「専門性」が高く、
初心者には不向きです。
ですが、ちゃんと知識をつけることで、
安定的なインカムゲインを得れると考えています。
特に
「資産＝自分のポケットにお金をいれるもの」
をまだ持っていない人は、
こういった「スキル資産」があることを知っておいてください。
そんな立派なことを言っていますが、
まだまだ私も検証中です。
先々月は、ひどいもので
「マイナス10万円」の損失を出しました。
ですが、めげずにトライしています。
もはや病気です。
私の目標は「月利2%」。
ちなみに去年の成績は「月利0.3%」でした。
遠い目標にも感じますが、
達成するための「戦略」を一緒に考えていきましょう。
今月は「3つの戦略」を使いました。
それぞれ、見ていきます。
①プット買い
まずは「プット買い」です。
ここ数か月のボラティリティは「超低い」です。
過去を見ても「数十年ぶり」の低さです。
これが意味するものは、
これから「ボラティリティが上がる」チャンスを期待できる
ということです。
また、ボラティリティが低いため、
プットを「割安」で購入することができました。
予想通り、昨日から本日の朝にかけて、
日米の株価急落により、ボラティリティが急上昇しています。
ですが、
今回の8月の権利は消滅したため、
利益の計上は9月に持ち越しです。
実際の8月のプット買いはこんな感じでした↓
- 7/11 P-180 29円×1枚 買 -29,216円 ⇒ 8/11 0円×1枚 放棄 0円
- 7/11 P-177 23円×1枚 売 +22,784円 ⇒ 8/3 2×1枚 返済買 -2,216円
合計 -8,648円
8月のSQ日までには、期待していた下落はありませんでした。
そのため、今月はマイナスの結果です。
これは、
過去最大のチャンスへエントリーする
そのための「参加料」として捉えています。
期待できる利益に対して、
小さ過ぎる「損失」なので、
気にしないでおきます。
②コールのカレンダー
今回「コールのカレンダー」を新たに導入しました。
簡単に言うと、
近い月の権利を売って、
遠い月の権利を買うことです。
この戦略は、以前ブログにした「カプラン氏の本」から取り入れています↓
詳細です↓
- 8/02 8月C-202 23円×1枚 売 +22,784円 ⇒ 8/11 0円×1枚 消滅 0円
- 8/02 9月C-207 26円×1枚 買 -26,216円 ⇒ 8/9 12×1枚 返済売 +11,754円
合計 +8,352円
チャートを見て「これから上る可能性」があるときに、
この「コールのカレンダー」をしかけました。
結果、そういった上昇はなく「売った8月コール」は利益となりました。
また「9月コール」はヘッジするための役割も担っています。
SQ前に「利益になりそうだ」と判断したため、
9月のコール買は裁いてしまいました。
何となく下落が来るような予感をしたためです。
（みごと的中＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／）
③バーティカルベアコール
先ほどのコールのカレンダーを仕掛けた後、
相場は少しづつ上昇していました。
「上値は重い」そう判断していた私は、
さらに、この「バーティカルベアコール」を仕掛けました。
名前は難しそうですが、中身は簡単です。
バーティカルは同じ月の取引を示します。
プレミアムの高いコールを売って、
ヘッジとして、安いコールを買うことです↓
- 8/03 8月C-205 09円×1枚 買 -9,216円 ⇒ 8/11 0円×1枚 放棄 0円
- 8/03 8月C-203 18円×1枚 売 +17,784円 ⇒ 8/11 0円×1枚 消滅 0円
合計 +8,568円
お馴染みのやつです。
「まだ上がるかも？」のときに仕掛けることで、
プレミアム差異をより得ることができます。
全体
以上、3つの取引を行いました。
今月の利益は
合計「+8,272円」
でした。
年初の証拠金628,359円に対して、
月利「+1.3%」
という結果になりました。
うーん、
目標に対して「0.7%」足らず。
まあ、ボラティリティが「異常に低い」時期であったため、
無理はしない程度のこれくらいの取引が妥当だった
と思います。
9月が期待できそうです。
次回をお楽しみに。
おわりに
以上「2017年08月-日経225オプション取引結果」でした。
今回、新たな戦略を取り入れることで、
利益の出し方の幅が広がりました。
ただし、逆に戦略がありすぎると混乱するので、
- レシオ
- カレンダー
- バーティカル
をメインにします。
そして、それぞれを検証し、
状況に応じて、使い分けていこうと思います。
今日も最後までありがとうございました。
初めて見る人は、LINE@登録の方もよろしくお願いします。
年末に向けて詳細レポートを作成していますので。
昨日から今日を見る限り、
これからの相場が楽しみですね。
それでは、また。