4-41 2017年08月-日経225オプション取引結果

 

こんにちは、読者の富を増す、とみますです。

 

ついに来ましたね。

朝、ニュースを見て、びっくりしました。

日経225先物が「19350円」まで「急落」しています↓

 

1708-1

出典…松井証券のアプリ「株touch」

 

「これから面白くなりそう」

 

詳細は、9月のSQ日に書くとして、

今日は、8月の振り返りです。

 

今日は「山の日」でお休みなので、

昨日が「8月のSQ日」でした。

 

SQ日が過ぎたので、

日経225オプション取引の「月次報告」をします。

 

市場としては、2万円付近で昨日まで「もみ合う」形となりました。

 

このような相場の中、目標としている「月利2%」を達成できたのか。

それでは、今日も元気よく参りましょう。

 

とみます
この内容は「日経225オプション取引の月次報告」についてです。

 

それでは、どうぞ。



 

はじめに

 

私はふつーの20代会社員です。

 

大学時代から「金融知識」を身に着け、

今は、会社員の給料を使って、

投資を研究しています。

 

その1つである「日経225オプション取引」。

 

この取引は「専門性」が高く、

初心者には不向きです。

 

ですが、ちゃんと知識をつけることで、

安定的なインカムゲインを得れると考えています。

 

特に

「資産=自分のポケットにお金をいれるもの」

をまだ持っていない人は、

こういった「スキル資産」があることを知っておいてください。

 

そんな立派なことを言っていますが、

まだまだ私も検証中です。

 

先々月は、ひどいもので

「マイナス10万円」の損失を出しました。

 

ですが、めげずにトライしています。

もはや病気です。

 

私の目標は「月利2%」。

 

ちなみに去年の成績は「月利0.3%」でした。

 

遠い目標にも感じますが、

達成するための「戦略」を一緒に考えていきましょう。

 

今月は「3つの戦略」を使いました。

それぞれ、見ていきます。

 

 

①プット買い

 

まずは「プット買い」です。

 

ここ数か月のボラティリティは「超低い」です。

過去を見ても「数十年ぶり」の低さです。

 

これが意味するものは、

これから「ボラティリティが上がる」チャンスを期待できる

ということです。

 

また、ボラティリティが低いため、

プットを「割安」で購入することができました。

 

予想通り、昨日から本日の朝にかけて、

日米の株価急落により、ボラティリティが急上昇しています。

 

ですが、

今回の8月の権利は消滅したため、

利益の計上は9月に持ち越しです。

 

実際の8月のプット買いはこんな感じでした↓

 

  • 7/11 P-180 29円×1枚 買 -29,216円 ⇒ 8/11 0円×1枚 放棄 0円
  • 7/11 P-177 23円×1枚 売 +22,784円 ⇒ 8/3 2×1枚 返済買 -2,216円

合計 -8,648円

 

8月のSQ日までには、期待していた下落はありませんでした。

そのため、今月はマイナスの結果です。

 

これは、

過去最大のチャンスへエントリーする

そのための「参加料」として捉えています。

 

期待できる利益に対して、

小さ過ぎる「損失」なので、

気にしないでおきます。

 

 

②コールのカレンダー

 

今回「コールのカレンダー」を新たに導入しました。

 

簡単に言うと、

近い月の権利を売って、

遠い月の権利を買うことです。

 

この戦略は、以前ブログにした「カプラン氏の本」から取り入れています↓

 

 

詳細です↓

  • 8/02 8月C-202 23円×1枚 売 +22,784円 ⇒ 8/11 0円×1枚 消滅 0円
  • 8/02 9月C-207 26円×1枚 買 -26,216円 ⇒ 8/9 12×1枚 返済売 +11,754円

合計 +8,352

チャートを見て「これから上る可能性」があるときに、

この「コールのカレンダー」をしかけました。

 

結果、そういった上昇はなく「売った8月コール」は利益となりました。

また「9月コール」はヘッジするための役割も担っています。

 

SQ前に「利益になりそうだ」と判断したため、

9月のコール買は裁いてしまいました。

何となく下落が来るような予感をしたためです。

(みごと的中\(゜ロ\)(/ロ゜)/)

 

 

③バーティカルベアコール

 

先ほどのコールのカレンダーを仕掛けた後、

相場は少しづつ上昇していました。

 

「上値は重い」そう判断していた私は、

さらに、この「バーティカルベアコール」を仕掛けました。

 

名前は難しそうですが、中身は簡単です。

バーティカルは同じ月の取引を示します。

 

プレミアムの高いコールを売って、

ヘッジとして、安いコールを買うことです↓

 

  • 8/03 8月C-205 09円×1枚 買  -9,216円 ⇒ 8/11 0円×1枚 放棄 0円
  • 8/03 8月C-203 18円×1枚 売 +17,784円 ⇒ 8/11 0円×1枚 消滅 0円

合計 +8,568円

お馴染みのやつです。

「まだ上がるかも?」のときに仕掛けることで、

プレミアム差異をより得ることができます。

 

 

全体

 

以上、3つの取引を行いました。

 

今月の利益は

合計「+8,272円

でした。

 

年初の証拠金628,359円に対して、

月利「+1.3%

という結果になりました。

 

うーん、

目標に対して「0.7%」足らず。

 

まあ、ボラティリティが「異常に低い」時期であったため、

無理はしない程度のこれくらいの取引が妥当だった

と思います。

 

9月が期待できそうです。

次回をお楽しみに。

 

 

おわりに

 

以上「2017年08月-日経225オプション取引結果」でした。

 

今回、新たな戦略を取り入れることで、

利益の出し方の幅が広がりました。

 

ただし、逆に戦略がありすぎると混乱するので、

  1. レシオ
  2. カレンダー
  3. バーティカル

をメインにします。

 

そして、それぞれを検証し、

状況に応じて、使い分けていこうと思います。

 

今日も最後までありがとうございました。

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年末に向けて詳細レポートを作成していますので。

 

昨日から今日を見る限り、

これからの相場が楽しみですね。

 

それでは、また。

 

 

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