2021/10/21 nk225プットレシオのエントリー
とみます(@20tomimasu)です。
nk225、レジスタンスラインで見事に失速。
大きく値が動いたことから、日経225オプションのポジションを新規に建てました。
アウトオブザマネーのプットショートを軸にしたスプレッドです。(これで両建てスプレッドです。)
これは、中級～上級者向けなので、初心者はスルーしてください。
nk225オプションのエントリーログ
↑nk225の日足チャート。
縦の赤線は、SQ日を示している。
2日前。
＞＞利確の売りと、新規の売りも入りそうなので、上値は重いと見ている。
早々に、想定通りの展開となり。
むしろ、思ったよりも、値が落ち。
コールのプレミアム価格も落ちたので、含み益は増え。
いつでも利確できる状態に。(反発が無い限り、SQ日の消滅狙いでも、行けそうなくらい、nk225は弱い?)
一方で、次のSQ日は、11月12日。(毎月の第2金曜日)
SQ日までの期間は、とても長い。
そのため、
今回の下落を受け、アウトオブザマネーの11月プットのプレミアム価格が暴騰し。
そこで、かなり遠めな、
- プットレシオ
を仕掛け↓
プットレシオスプレッドのエントリー
| 10/21 | 11月-P24250 買 26円×1枚 +26,220円 |
| 10/21 | 11月-P24000 売 21円×2枚 -41,780円 |
プットの場合、コールと比べて、
隣接した権利行使価格の、価格差異がとても小さく。
今回も、レシオスプレッドを選択した。
(ただし、ショート枚数が多いので、扱い方には注意を要する。)
ざっと、説明しておくと、nk225が次のSQ日(11/12)に、
- 24250円を上回ると、プレミアム価格差異の約1.5万円が利益。
- 24000円~24250円の範囲内に入れば、約1.5万円＋αの最大利益。
- 24000円を大きく下回れば、大損失!!
といった、ポジション。
最大リスクは、4500円以上の大暴落が来ること。
だが、強く機能しそうなサポートラインが1つあるので、そこまで下がらないとみた。
まあ、何が起きるか分からないのが相場。
仮に、大暴落が発生しそうなタイミングで、(=今回の場合は、サポートラインを抜けたら真空領域。)
- 売り建てを1枚捨て、買い優勢のポジションに変える
- 全てのポジションを切る
ことを、頭の片隅に入れておき。
nk225の今後の相場観
↑nk225の日足チャート。
いつものように、3つのシナリオを。
- レジスタンスラインへの再アタック。一度売られているので、直ぐには戻らなそう。
- 旧高値切り下げラインで、揉み合い。方向感が出ないで、ヨコヨコ→プレミアム価格が剥げるので、美味しい。
- サポートラインの攻防戦。ここを抜けたら、落下速度は増していくだろう。→プットレシオのポジション調整を視野に。SQ日までの残り時間などを鑑みながら。
ってな感じ。
直近は、節目の中心にいるので、どちらに動いても余裕があり。
節目ラインが攻略され始めるまで、ポジションを維持したままで。
おわりに
以上「2021/10/21 nk225プットレシオのエントリー」でした。
コールレシオとプットレシオの両建てにしました。
理想は、一時的に高くなったボラティリティが下がることだが…
どうなることやら。
気長に検証していければ。
