とみます(@20tomimasu)です。
日経225オプション取引や、VIX投資を実践して、早数年。
適当にトレードしてしまう、私の悪い癖を直すべく…
グリークス(ギリシャ指標)やボラティリティの計算の理解を深めようと。
ところが、なかなか良さげなシミュレータ(シミュレーション)は、見当たらない。
色々検索していると…
- マネミュ
を発見。
おぉ、これはスゴイ。
共有しておきます。
マネミュとは
↑マネミュのツイッターより。
セータ計算機が実装された模様。
早速、サイトに行ってみると…
おぉ、面白そうなシミュレーションがズラリ。
- オプション取引以外にも、
- スワップポイントのサヤ取り
- FXの破産確率
- 株式ポートフォリオの効率的フロンティア分析
- ドルコスト平均法と一括投資の比較シミュレーション
- …
などなど。
すげー。
しかも、
個人が作成しているみたい?
個人的に「こんなシミュレーションツールがあったら便利だなぁ」と思ったものを作成し公開しています。すべて無料ですので、ご自由にご活用ください。
うはー。
あっぱれ。
ちなみに、マネミュは、
- マネーシミュレーションからかな?
(推測。)
んで、早速、セータの計算を。
最近、勉強中。
オプション価格のセータ計算機
引用…https://manemyu.net/simulation/futures-options/theta
↑画面はこんな感じ。
数字(パラメータ)を自分で入力できる。
初期画面だと、
- コール
- 株価 22,000円
- 行使価格 22,000円
- 残存日数 30日
- 金利 0.1%
- ボラティリティ (IV; インプライド) 18.5%
- 配当利回り 0.5%
となっている。
また、グラフの横軸が、タブで選択可能。
残存日数にすると…↓
↑すご。
値がマイナスに大きいほど、価格下落が大きいことを意味している。
ちょうど上図は、アット・ザ・マネー(ATM)の時だね。
理論的には、0日でマイナス∞か…
さらに、権利行使価格も、変更することができる↓
権利行使価格=22,500円 (株価+500円)
下に凸なグラフに。
株価と権利行使価格が近いと、こんな感じになるのか。
もっと、アウト・オブ・ザ・マネー(OTM)にすると…
権利行使価格＝23,000円 (株価+1,000円)
凸部が平らに。
うへー。
ってな感じに、
- 直感的に、とても分かりやすい!!
さらに、オプションだけでも、
- 合成ポジションの損益シミュレーション
- 合成ポジションのギリシャ指標計算
- デルタ
- ベガ
- セータ (今回、ピックアップ)
- ブラックショールズモデル (オプション価格の決定基準)
と、てんこ盛り。
触ってみることを、オススメする。
＞＞マネミュ
作成者に感謝!!
ありがとう。
おわりに
以上「マネミュが凄い!! オプションのシミュレーションに」でした。
色々と触っていると、
- 金利や配当利回り
のオプション価格への寄与度は小さいことがわかります。
一方、
- 株価やボラティリティ
の寄与度は大きいと。
ってな感じに、重要なポイントを理解しつつ。
自身のオプショントレードに役立つこと、間違いなし。
- 普段の環境認識に加え、
- ギリシャリスクを直感的に理解することで、←今日の話題。
より専門性を高めれればと思います。
オプション投資家が増えそうな予感…
個人投資家が、より豊かになることに期待しつつ。
(中～上級者向けです。)
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