マネミュが凄い!! オプションのシミュレーションに

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

日経225オプション取引や、VIX投資を実践して、早数年。

適当にトレードしてしまう、私の悪い癖を直すべく…

 

グリークス(ギリシャ指標)やボラティリティの計算の理解を深めようと。

ところが、なかなか良さげなシミュレータ(シミュレーション)は、見当たらない。

 

色々検索していると…

  • マネミュ

を発見。

 

おぉ、これはスゴイ。

共有しておきます。

とみます
この内容は「オプション×シミュレーション」についてです。

 

マネミュとは

 

↑マネミュのツイッターより。

セータ計算機が実装された模様。

 

早速、サイトに行ってみると…

 

manemyu190428-5

 

おぉ、面白そうなシミュレーションがズラリ。

  • オプション取引以外にも、
  • スワップポイントのサヤ取り
  • FXの破産確率
  • 株式ポートフォリオの効率的フロンティア分析
  • ドルコスト平均法と一括投資の比較シミュレーション

などなど。

 

すげー。

 

しかも、

個人が作成しているみたい?

個人的に「こんなシミュレーションツールがあったら便利だなぁ」と思ったものを作成し公開しています。すべて無料ですので、ご自由にご活用ください。

引用…当サイトについて(マネミュ)

 

うはー。

あっぱれ。

 

ちなみに、マネミュは、

  • マネーシミュレーションからかな?

(推測。)

 

んで、早速、セータの計算を。

最近、勉強中。

>>【オプション取引活用術(本)】4つのギリシャ文字リスク

 

オプション価格のセータ計算機

manemyu190428-7

引用…https://manemyu.net/simulation/futures-options/theta

 

↑画面はこんな感じ。

数字(パラメータ)を自分で入力できる。

 

初期画面だと、

  • コール
  • 株価 22,000円
  • 行使価格 22,000円
  • 残存日数 30日
  • 金利 0.1%
  • ボラティリティ (IV; インプライド) 18.5%
  • 配当利回り 0.5%

となっている。

 

また、グラフの横軸が、タブで選択可能。

残存日数にすると…↓

manemyu190428-1

↑すご。

値がマイナスに大きいほど、価格下落が大きいことを意味している。

 

ちょうど上図は、アット・ザ・マネー(ATM)の時だね。

理論的には、0日でマイナス∞か…

 

さらに、権利行使価格も、変更することができる↓

 

権利行使価格=22,500円 (株価+500円)

manemyu190428-2

 

下に凸なグラフに。

株価と権利行使価格が近いと、こんな感じになるのか。

 

もっと、アウト・オブ・ザ・マネー(OTM)にすると…

 

権利行使価格=23,000円 (株価+1,000円)

manemyu190428-3

 

凸部が平らに。

うへー。

 

ってな感じに、

  • 直感的に、とても分かりやすい!!

 

さらに、オプションだけでも、

  • 合成ポジションの損益シミュレーション
  • 合成ポジションのギリシャ指標計算
  • デルタ
  • ベガ
  • セータ (今回、ピックアップ)
  • ブラックショールズモデル (オプション価格の決定基準)

と、てんこ盛り。

 

触ってみることを、オススメする。

>>マネミュ

 

作成者に感謝!!

ありがとう。

 

おわりに

 

以上「マネミュが凄い!! オプションのシミュレーションに」でした。

 

色々と触っていると、

  • 金利や配当利回り

のオプション価格への寄与度は小さいことがわかります。

 

一方、

  • 株価やボラティリティ

の寄与度は大きいと。

 

ってな感じに、重要なポイントを理解しつつ。

自身のオプショントレードに役立つこと、間違いなし。

 

  • 普段の環境認識に加え、
  • ギリシャリスクを直感的に理解することで、←今日の話題。

より専門性を高めれればと思います。

 

オプション投資家が増えそうな予感…

個人投資家が、より豊かになることに期待しつつ。

(中~上級者向けです。)

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

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