とみます(@20tomimasu)です。

日経225オプション取引、エントリーしました。

コールレシオのスプレッドです。

こういったブログは少ないので、参考になるのかも?

狙いや環境認識など、簡単に、まとめておきます。

とみます

この内容は「オプショントレード」についてです。

エントリーログ

↑nk225の日足チャート。

縦の赤線は、SQ日を示している。

次の8月のSQ日までに、どんな値動きになるかを想定しつつ、トレード戦略を考える。

今回は、高値切り下げラインを目安に、エントリー。

ここを抜ければ、1のような値動きになることが容易に想定される。

上にブレイク後、どこまで伸びるかは、過去の高値やチャネルラインを参考に。

ざっくりいうと、上に抜けたとしても、8月SQ日までには、

• 25000円

には、達しないだろうと。

そこで、アウトオブザマネーのコール売りをメインにした、

• コールレシオ

を。

権利行使価格のより高いコールを2枚売り、権利行使価格の低いコールを1枚買うことで、ヘッジしている。

とはいえ、売建枚数が多いので、リスクは高め。

25000円以上を、優に超えるような展開になれば、大赤字だ。

今のところ、

高値切り下げラインが、意識されている模様。

なかなか上に行かせまい、というチャートの声が。

そのままSQ日までに、もたつくようなら、プレミアム価格の価格差がそのまま利益に。

あるいは、大暴落が起きようとも、同じ利益。

(これが、レシオの好きなところであり。)

一方、リワードが最大となるのは、

• ジワジワ、25000円に向かう展開

になった時。

アウトオブザマネーの時間価値が剥がれつつも、

権利行使価格の低いコールの価値が落ちないような、あるいは、価格が上昇するような推移だね。

まあ、先のことは誰にも分からないので、来月のSQ日まで、気長に待ち。

ただ、8/14(金)と、お盆の最中なので、その前に、ポジションを整理する可能性はあるが。

スプレッドのまとめ↓

コールレシオスプレッド

nk225がSQ日に

• 25000円を優に超える展開=上回れば上回るほど、大損失
• 24750円~25000円が、SQ値になる。=最大利益
• 24750円以下。=プレミアム価格差の「約8000円」の利益。

十分な利が出れば、途中で決済するかもしれない。

その辺は、状況に応じて。

おわりに

以上「2020/07/15 nk225コールレシオのエントリー」でした。

エントリーログを付けることで、スプレッドを組んだ経緯や心境を見直していけたら。

自分のクセなどを、把握することが大事ですね。

まるで、プロのスポーツ。

トレーダーとしても、成長していければ。

とみます

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