2020/07/15 nk225コールレシオのエントリー
とみます(@20tomimasu)です。
日経225オプション取引、エントリーしました。
コールレシオのスプレッドです。
こういったブログは少ないので、参考になるのかも?
狙いや環境認識など、簡単に、まとめておきます。
エントリーログ
↑nk225の日足チャート。
縦の赤線は、SQ日を示している。
次の8月のSQ日までに、どんな値動きになるかを想定しつつ、トレード戦略を考える。
今回は、高値切り下げラインを目安に、エントリー。
ここを抜ければ、1のような値動きになることが容易に想定される。
上にブレイク後、どこまで伸びるかは、過去の高値やチャネルラインを参考に。
ざっくりいうと、上に抜けたとしても、8月SQ日までには、
- 25000円
には、達しないだろうと。
そこで、アウトオブザマネーのコール売りをメインにした、
- コールレシオ
を。
権利行使価格のより高いコールを2枚売り、権利行使価格の低いコールを1枚買うことで、ヘッジしている。
とはいえ、売建枚数が多いので、リスクは高め。
25000円以上を、優に超えるような展開になれば、大赤字だ。
今のところ、
高値切り下げラインが、意識されている模様。
なかなか上に行かせまい、というチャートの声が。
そのままSQ日までに、もたつくようなら、プレミアム価格の価格差がそのまま利益に。
あるいは、大暴落が起きようとも、同じ利益。
(これが、レシオの好きなところであり。)
一方、リワードが最大となるのは、
- ジワジワ、25000円に向かう展開
になった時。
アウトオブザマネーの時間価値が剥がれつつも、
権利行使価格の低いコールの価値が落ちないような、あるいは、価格が上昇するような推移だね。
まあ、先のことは誰にも分からないので、来月のSQ日まで、気長に待ち。
ただ、8/14(金)と、お盆の最中なので、その前に、ポジションを整理する可能性はあるが。
スプレッドのまとめ↓
コールレシオスプレッド
| 7/15 | 8月-C25000 売 19円×2枚 +37,780円 |
| 7/15 | 8月-C24750 買 30円×1枚 -30,220円 |
nk225がSQ日に
- 25000円を優に超える展開=上回れば上回るほど、大損失
- 24750円~25000円が、SQ値になる。=最大利益
- 24750円以下。=プレミアム価格差の「約8000円」の利益。
十分な利が出れば、途中で決済するかもしれない。
その辺は、状況に応じて。
おわりに
以上「2020/07/15 nk225コールレシオのエントリー」でした。
エントリーログを付けることで、スプレッドを組んだ経緯や心境を見直していけたら。
自分のクセなどを、把握することが大事ですね。
まるで、プロのスポーツ。
トレーダーとしても、成長していければ。
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