とみます(@20tomimasu)です。

nk225、ウクライナvsロシア戦争懸念? で、ボラティリティが上昇したため、新たにポジションを追加しました。

アウトザマネーのプレミアム価格が急騰していることを確認後、プットレシオを仕掛け。

すでに、コールレシオのスプレッドを保有しているので、両建てですね。

エントリー時の詳細をメモしておきます。

これは、中級～上級者向けなので、初心者はスルーしてください。

nk225オプションのエントリーログ

↑nk225の週足チャート。(PCの場合、クリックで拡大できる。)

縦の赤線(破線)は、SQ日を示している。

かなり遠めのスプレッドを組んだので、根拠となるチャートは、週足を掲示している。

ざっと、サポートライン2つ超えくらいを想定しており。

さすがに、ここまでは落ちないだろうと。

プットショートを軸にした、

• プットレシオ

を仕掛けた↓

プットレシオスプレッドのエントリー

ざっと、説明すると、nk225が次のSQ日(3/11)に、

• 21500円を上回ると、プレミアム価格差異の約1万円が利益。
• 21000円~21500円の範囲内に入れば、約1万円＋αの最大利益。
• 21000円を大きく下回れば、大損失!!

といった、ポジション。

最大リスクは、これから、6000円以上の大暴落が来ること。

直前のサポートラインを割ると、下落スピードが加速するので、かなり遠めにとっている。

(念には念を、サポートラインの次の次まで。)

仮に、早々に、サポートラインを攻略されていくようであれば、

• 売り建てを1枚捨て、買い(ロング)のポジションに変える
• 全てのポジションを切る

ことを、頭の片隅に入れておき。

まあ、少しでも、サポートラインの攻略にもたつけば、時間が味方になるだろう。

(すでに、ブログを書いている時には、プレミアム価格が下がっているものの。)

ちなみに、前回のポジションから、2日後の追加ポジションだね。

＞＞2022/02/16 nk225コールレシオのエントリー

こっちの含み益は、想定利益の50%ほどになっているものの、もうしばらく、あるいは、惰性でSQ日まで保有する感じかな。

両方とも、タイムディケイ狙いなので、時間がより利益になるものの、利益に上限があるといったところ。

nk225の今後の相場観

↑nk225の日足チャート。

いつものように、3つのシナリオを。

1. 高値の更新を目指す。安値を割ってきているので、上値は重そう。→一旦利確して、再度、ふっと上昇した時に、もう一度、コールショートを視野に入れておくくらいに。
2. サポートラインでの攻防戦が続く。→ここ1年意識されているラインだけあって、この辺は、動きが鈍くなるね。まるで、グラビティの呪文のようで。→こうなれば両建てバンザイ。
3. 次のサポートラインまで。真空領域で加速して下がるが、どこで反発するか。→一旦は、反発するだろう。その勢いを見ながら、プットレシオの調整を検討しつつ。

ってな感じ。

直近は、ちょうど、グラビティの呪文から、解放されたときに、

どちらの方向に動くかを確認する感じで。

おわりに

以上「2022/02/18 nk225プットレシオのエントリー」でした。

高値を切り下げており、ちょっと嫌な雰囲気で。

→案の定、安値を割ってきてますね。

ファンダメンタル分析で色々言われていますが、

チャートを見て、売る判断が多いからでしょう。w

チャートが全て物語っているので、

後追いで情報を追うよりも、テクニカル分析を大切に。

それでは、また。