VIX/VIX3Mを用いた「米国VIベアETF」の売買戦略

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

前回、米国VIベアETFの売買戦略を、簡単に立てました。

指標「VIX/VIX3M」を基に。(短期/中期VIX)

 

が、そもそも、この指標が使えるかどうかは、わかりません。

そこで、今回、2017年~2018年で、検証してみました。

 

サクッと、まとめておきます。

とみます
この内容は「米国VIベアETF(SVXY)の売買戦×検証」についてです。

 

米国VIベアETF(SVXY)の売買戦略

 

前提として、

  • SVXYの長期ホールド。

 

その理由は、VIXは時間経過で下がり、そのベアなので「上昇バイアス」がかかっているため。

その旨味を取りつつも、金融ショックを避け、かつ、利益を確定していきたい。

 

そこで、前回、このような戦略を立てた。

>>VIX投資の売買プランを考える

 

VIX-VIX3M180826-19

 

ポイントは、短期/中期VIX。

意味合いは「短期VIXの過熱感」。

(と、認識している。)

 

今回、2017年モデルで、ここ1年間の検証をしてみる。

完璧にやると、プログラムを作成する必要があるので、今回は、最高値と最安値の群を↓

 

VIX/VIX3Mのワースト10 (2017.1.1-2018.8.24)

Rank Date VIX/VIX3M (Open)
1 2017/11/9 0.734
2 2017/11/07 0.739
3 2018/1/4 0.742
4 2017/9/28 0.746
5 2017/9/29 0.747
6 2018/1/5 0.750
7 2017/10/6 0.751
8 2017/10/3 0.753
9 2017/11/8 0.756
10 2017/10/2 0.758
11 2017/9/1 0.759
12 2017/12/22 0.759
13 2017/5/10 0.761

 

↑これが、最も低い群、(市場が穏やか)。

「ワースト10」として、並べてみた↑

 

一方、高いときも↓

 

VIX/VIX3Mのトップ10 (2017.1.1-2018.8.24)

Rank Date VIX/VIX3M (Open)
1 2018/2/7 1.351
2 2018/2/9 1.243
3 2018/2/8 1.224
4 2018/2/6 1.160
5 2018/2/12 1.136
6 2018/3/23 1.129
7 2018/2/13 1.109
8 2018/3/26 1.099
9 2018/2/14 1.074
10 2018/3/29 1.062
11 2018/4/3 1.054
12 2018/2/22 1.052
13 2018/2/21 1.050
14 2018/3/5 1.048
15 2017/4/17 1.037

 

↑全部、VIXショック後。w

2017年が少なく、検証にならないので、ナントカ、抽出↓

 

Rank Date VIX/VIX3M (Open)
19 2017/4/13 1.019
22 2017/8/11 1.011
31 2017/5/19 0.990
36 2017/4/12 0.980

 

米国VIベアETF(SVXY)で、プロットすると…

 

米国VIベアETF(SVXY)の2017年~2018年の日足チャート

VIX-VIX3M180826-20

 

  • 緑が、VIX/VIX3M < 0.76のとき。強気の買い。
  • ピンクが、VIX/VIX3M > 0.98 のとき。強気の利確。

 

おぉ、けっこう、捕えている。

 

ここで「強気」という表現を用いているのは、VIX/VIX3M の値によって、売買枚数を変えるから↓

 

【SVXY】利確のための売買戦略

 

VIX/VIX3M 2017年の確率 売買戦略
<0.80 34.2% (20.7+9.5+4.0) 現在保有するポジションに対し、20%利確 (打診)
<0.78 13.5% (9.5+4.0) 現在保有するポジションに対し、30%利確
<0.76 4.0% 現在保有するポジションに対し、90%利確 (強気)

 

↑2017年モデルより。

 

ちょっと、利確、早すぎるかな。w

2017年10月~11月には、ほとんどポジションを利確してしまうことになる。

 

加え、前回に引き続き、買いエントリーの売買戦略も加えた↓

 

【SVXY】エントリーのための売買戦略

 

VIX/VIX3M 2017年の確率 売買戦略
>0.90 11.5% (11.5+5.9+1.9) 現在保有するポジションに対し、+20%買い (打診)
>0.95 5.9% (5.9+1.9) 現在保有するポジションに対し、+30%買い
>1.0 1.9% 現在保有するポジションに対し、+90%買い (強気)

 

ちょうど、先日、2018/8/15の買いエントリー時は「0.90」だった。

それを踏まえると、もう少し、条件を緩くしても良いかもしれない。

 

あるいは、これらを、媒介変数にして、

  • VIX/VIX3Mの「閾値(b)」 (0.8とか、1.0とか)。
  • 買いと利確の枚数「割合(α)」 (20%とか、90%とか)。

最適な値(αとb)を、コンピュータで計算させるのも、面白そう。

 

まあ、今は「直感」と「勘」で、値を決めているなので、あまり参考にしないでね。

 

あくまで、目安くらいで。

実際は、現場「S&P500」のチャート分析をしつつ、「節目」の判断を加えながら、総合的に判断していく。

 

アクションを起こす、1つの裏付けとして、用いていく感じかな。

 

おわりに

 

以上「VIX/VIX3Mを用いた「米国VIベアETF」の売買戦略」でした。

 

ちょうど、8月においては、

  • 8月8日「VIX/VIX3M」=「0.778」
  • 8月23日「VIX/VIX3M」=「0.796」

を付け、VIXショック後、ようやく下がってきました。

 

現在、S&P500が最高値を更新するという、未曽有の展開です。

このまま、米市場がイケイケなら、今週は、もう少し「VIX/VIX3M」が下がりそうな。

 

「0.78」を切ってくると、2017年モデルでは「13.5%」の確率…

週明けの値動きを確認しつつ、一部を利確をしていこうと思います。

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sco180415-2

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