S&P500の最後の砦? VIX vs S&P500
とみます(@20tomimasu)です。
ブラックフライデー(感謝祭)です。
皆さん、黒字で、ウキウキですか…(´・ω・`)。
一方、相場は、閑散? としているんですかね。
よわよわ、です。
節目にいる気がするので、忘れないうちに、まとめておきます。
S&P500の日足
また、来た。
最後の砦アタック。
↑青色で示したトレンドラインに、再タッチ。
ここを割れば、長年のトレンドの風向きが変わってくる?
王道で行けば「買い」かもしれないが、
個人的には、売っている。
ただし、これまでのように、強い反発の可能性も?
なので、ゼロのロスカット設定。(同値撤退)。
そうすることで、リスクをほとんどゼロにして、大きなリワードを狙える。
来い、本当の暴落(*´Д｀)。
というのも、
S&P500の4時間足
下位足の4時間足、下降トレンドを維持。
見るからに、よわよわ。
この勢いが勝れば、4時間足→日足→週足?と、トレンドが変わってくると。
(さすがに、週足はムリか? )
VIXのポジション
依然として、
- 米国VI買い 9枚
- 米国VI売り 9枚
の両建てのみ。
安定相場が来るまで、ニュートラルなポジションに。
また、
- 米国VIベアETF
- 米国VIブルETF
は、夜中の時間にしか、決済できないため、ノーポジション。
(特に、冬はキツイ。日本時間23:30分から。)
仮に、この砦(トレンドライン)を突破されたら、値が飛びそうだし。
(買いのロスカット売り注文により、値が大きく動く?)
VIXの買いか、S&P500の売りか
仮に、下降トレンドを想定しておくと、
- VIXの買い
vs
- S&P500no売り
の選択になる。
この場合、VIXの買いは不利か。
というのも、時間的価値(オプションで言うプレミアム価格?)が含まれているから。
となると、直接、S&P500をトレードした方がいい。
ということで、
実績のある海外口座
を、主に使用している。
3,000円を無料でゲットできる。
また、2万円ゲットできた
は、速攻で溶かしてしまった。w
ボラの高いオイル系にトライするものの、ヒゲで瞬殺。
この教訓として、初心者(小資本)は、ボラの高い商品や通貨ペアを選んではいけない…。
オススメは、日経225の「JPXJPY」。
1lot=1円の動きに相当するので、2万円分あれば、かなり余裕を持ってトレードできる。
話は逸れたが、
CFDの取引を扱っている、海外業者で、S&P500先物を直接トレードしている。
VIXに関しては、
安定相場が来てからでも、遅くはない…かな?
VIXの中期も高い?
というのも、今は、安定的に、不安相場↑
来年、1月、2月のVIX先物が高い。
みんな、これまでの利益を守るために、プットを買ってるのかな?
こういう時、持たざる者が、最強だったり(*´Д｀)。
冗談は、さておき、VIX/VIX3M↓
引用…https://www.tradingview.com/symbols/spread/CBOE:VIX/CBOE:VIX3M/
「0.98」と、高い水準にいる。
2017年だと、2.5%の存在確率。
一方、2008年～の10年で見ると、約30%の確率に。
うーん。
リーマンショックから見ると、思ったより、短期VIXの上がる可能性も、残されているのかも。
相場らしい、相場を楽しみつつ。
これからも、フォローしていく。
おわりに
以上「S&P500の最後の砦? VIX vs S&P500」でした。
ブラックマンデーならぬ、ブラックフライデー。
最初、聞いたとき、暴落でもしたのかと思いました。w
年末に向けて、淡々と、仕上げ調整ですね。
2018年の振り返りをしつつ、2019年に繋げていきます。
読者にも、幸あれ～
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おかげさまで「801名」を超えました。
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それでは、また。
米国VIに興味を持っている者です。
とみますさんは両建てをされているようですね。
私も、と思ってGMOに問い合わせたところ、
売りと買いは証拠金の計算は別々だということです。
この場合、両建てしても、一方は利益が出ている状態でも、一方はロスカットになる
という可能性が出てしまうので、両建ての意義がわかりにくいのですが
両建てにしておく積極的な意義はあるのでしょうか?
マサさん、
コメントありがとうございます!!
両建てのメリットは、精神的な安定剤みたいなものです。
あいにく、現状、相場の方向性が定まっていないと見ているため、どちらにも転ぶ展開と見ています。
なので、トレンドが出たところで、片方をロスカットさせようと。
S&P500が上がれば、VI買い建てを決済(ロスカット)し、VI売りの利益+価格調整狙い。
S&P500が下がれば、VI買い建ての利確を行い、この時、売りのロスカットは、相場次第で。
と言った感じです。主に、VI売り目線を主軸に両建てをしています。
伝わるでしょうか。何でもご質問ください!
なるほど。最初からロスカット覚悟ということですね。
私はfxしか知りませんが、fxでは相場の急変時はスプが広がり、ロスカットをくらうと
資金がゼロになるだけならまだしも、追加請求もありうる事態になります。
ですからロスカットをどう避けるか、といった発想を常にしてしまいます。
米国VIではそのあたりの事情が違うのでしょうか。
今日みたいな相場だと、確かに、窓を作って、危険ですよね…
おっしゃる通り、両建ての片方のロスカットを刈るだけ刈って…という展開もありますし…
米国VIの場合も十分にあり得ます、事情はFXと同じです。原資産がボラティリティという、加熱冷却が激しい指標なだけということで…。
私の場合、証拠金を十分に…と安易な考えでした。気付きを得られ、感謝いたします。
私が両建てを、と考えたのは
新規売りが禁止になることがときどきある、ことを知ったからです。
これだと、高値を追っかけて売るという手法を取りにくいので
これを回避するために両建てを考えました。
FXに比べて米国ＶＸは取りやすそうに思うのですが
最後はやられて、すってんてん
というのが怖いのです。
なんとかこれが回避できそうなら、本格的にやりたいですね。
とみますさんなりの回避方法がありそうなら、何かの機会に取り上げてください。
それにしても鋭い分析や統計の駆使など、私の能力では思いつかないことばかりです。
大いに参考にさせていただきます。
これからもよろしくお願いします。
おっしゃる通り、米国VIの新規売りの禁止が数か月前に、初めてありましたよね。
どうも指値注文が多くあったんだけど、暴落で、即、損切りされるため、投資家保護のためだとか。(GMO)
結局、初心者は一度退場したと思うので、しばらくは、禁止にならないかなと見ています。(あくまで予想。)
回避は、潤沢な資金を用意して、証拠金に余力を積むしかないかもですね、w
あるいは、少ないlot枚数で。
それか、リーマンショック級を待つか…。うーん難しい。。
いえ、嬉しきお言葉ありがとうございます。
いつも読者に育てられていますw。ディスカッションに感謝いたします。