4-5 2017年04月-日経225オプション取引結果
こんにちは、2017年4月のSQ日が過ぎましたので、今月分の日経225オプション取引の詳細を報告します。
先月から昨日のSQ日まで、日経平均株価の動きは下落気味でしたが、特に大きな変動はありませんでした。
ただ、現在は、世界経済が戦争リスクが高まっていることと、米大統領の政治的不安の理由より、
円高に伴い、日経平均株価は下落途中ですので、どこまで下落するかを見切った上で、これからの取引をした方がいいでしょう。
先月の相場の中、今年設定した目標「月利2%」を達成できたのでしょうか。
今月の結果について
先月から、積極的に取り入れている「レシオスプレッド」戦略。
今月も、この戦略をメインに取引を行ってきた。
その詳細を以下に示す。
①レシオの応用 ⇒ 時間差異を利用したスプレッド戦略
- 02/14 04月-P145買 05円×1枚 -5,216円 ⇒ 4/15 放棄 0円
- 02/14 05月-P140売 11円×1枚 +10,784円 ⇒ 3/21 返済買 1円 -1,216円 ⇒ 差益+9,568円
小計 +4,352円
②前のlotの残り ⇒ 戦略がないため、早めに利益確定。
- 02/15 04月-C217売 15円×1枚 +14,784円 ⇒ 03/14 返済買 4円 -4,216円 ⇒ 差益+10,568円
小計 +10,568円
③高値のときのレシオスプレッド戦略
- 03/03 04月-C213売 18円×2枚 +35,784円 ⇒ 4/15 消滅 0円
- 03/03 04月-C212買 24円×1枚 -24,216円 ⇒ 4/15 放棄 0円
小計 +11,568円
④低値のときのレシオスプレッド戦略
- 03/23 04月-P172売 20円×2枚 +39,784円 ⇒ 4/15 消滅 0円
- 03/23 04月-P173買 25円×1枚 -25,216円 ⇒ 4/15 放棄 0円
小計 +14,568円
結果、すべての取引で利益を上げることに成功した。
4つの小計を足し合わせ、+41,056円が今月の結果となった。
2017年初月の628,359円に対しする割合にして、+6.5%。
!!
月利6.5%を達成した。
目標を大きく上回ることに成功した。
なぜ、今回はこのような高い利率を上げることができたのだろうか。
今月の結果を振り返る
先月から昨日までの日経平均株価の動きは、ボックス圏内の動きであった。
つまり、高値の更新あたりで、チャートは頭打ち。
一方、低値の更新辺りで、チャートは底打ち。
(ただし、今は底値を更新しているので要注意)
こいうった相場だからこそ、今回は比較的安心して取引をすることができた。
なぜ、ボックス圏の取引は、安心度が高いのだろうか。
その裏付けとして、
現在の株価は割高ということと
日銀による買い入れがあるから底値はなかなか更新されない状況
であったためだ。
私が検証しているレシオスプレッドは、
予想した相場にいかなくとも、利益をあげることができる。
ここまでは株価は行かないという領域で取引を行っているため、勝率が高いのである。
その一方、リスクとしては、無限大の損失がある。
というのは、売の仕掛けの方が多いためである。
予想をはるかに凌駕するような株価の動きがあった場合、
私は破産する。
分かりにくいと思うので、グラフにしてみた。
今回のコールのレシオスプレッド戦略③の損益図を見てみよう↓↓
今回の③の取引の場合、高利益がでる範囲は、
昨日のSQ日で21250円～21375のときだ。
これだとコール売からでけでなく、コール買からも利益が出た。
しかし、実際今日になってみると、日経平均株価が20,000円を超えるはずもない状況であった。
そのため、予想は外したが、売×2のプレミアムから、利益がでたのだ。
まずは、予想を外しても、利益を出る戦略だということを理解して頂きたい。
そして、予想を凌駕した時は、無限大の損失というリスクも理解して頂きたい。
ただ、その場合の確率は極度に低いし、もし仮にそうなった場合でさえ、ロスカットや戦略を組み換えることで、
対応することができるため、最悪のダメージを免れることはできると考えている。
あと今回の取引から大変、重要なことが含まれている。
それは…
取引を行うにあたって重要なポイント「タイミング」
そう、それは「エントリーする際のタイミング」である。
これはいつなっても、難しい。
戦略が良くても、時機を見誤ると、勝率が大きく下がってしまう。
そのため、とみますも、この「エントリータイミング」にはよく注意している。
今回のコールレシオスプレッド戦略③とプットレシオスプレッド戦略④を見てみよう↓↓
見てわかると思うが、チャートは一定の振幅を保ったまま、上下している。
その上がったときに、コールレシオスプレッド戦略の③を、
その下がったりときに、プットレシオスプレッド戦略の④をしかけた。
これは、市場が高値や低値を更新しようとするとき、高値や低値を突破するかもしれないという思惑が流れるため、
オプションプレミアムの価値が高くなる。
そのタイミングを利用し、今回は積極的にエントリーした。
その結果、③は反転したため、利益の出る取引となった。
一方、④は引き続き下落したため、危険な取引であったとも見れる。
だが、その下がりに強さはなかったため、あと1000円の下落にも耐えうる取引となった。
結果、利益が安定したと思われる。
戦略に加え、エントリーのタイミングを間違ってはいけない。
さいごに
以上「2017年04月-日経225オプション取引結果」でした。
今回の結果は理想的な結果となりました。
この経験から、世界と日本の両方の経済に加え、独自の戦略だけでなく、エントリータイミングが大事であることを学びました。
読者のためにもなると思ったので、今回は詳細に説明しました。
今後、このような取引ができるように精進し、読者にシェアしていきますので、
これからもどうぞよろしくお願いします。
世界経済および政治の観点から、今月から来月にかけては、様子見のガマンの期間となりそうです(´･ω･｀)。
積極的な姿勢は控えめにした方が良いかもしれません。
今日も最後までありがとうございました。
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ペースメイカー的にご利用頂ければ幸いです。
