【ケリーの公式】最初の投資金の算出方法とは
とみます(@20tomimasu)です。
「ケリーの公式」を初めて知りました。
資金管理を学んでいる、素人の私にとって、かなり参考に。
簡単に、まとめておきます。
きっかけ: packさんの企画
ぼくのブロックチェーンゲーム投資戦略を書いた「お金の投資の仕方」を更新しました。
今回の更新で一旦完結です！
クイズから参加していただいた方はありがとうございました！https://t.co/210IDEsaA3
— pack (@KNaoya_88) January 12, 2019
国産ブロックチェーンゲームで話題になっている、マイクリプトヒーローズ。
ジワジワと参加者が増え、ヒーローやエクステンション(アイテム)の高騰化を進んでいる。
(全然ドロップ(マイニング)しなくなったけど。w)
とあるユーザー、packさんの企画。
- 最初に投じるべき投資金額は、いくらがベストなのか。
という問いに対し、ヒーローをゲットできるそう。
ヒーロー「前田慶次」に釣られ、参加してみた。w
が、かなり、奥が深かったので、まとめておこう。
特に、 投資初心者は、必ず読んでくれ。
今日は「資金管理」について。
少しだけ、引用させて頂く↓
投資ゲーム①
今、あなたは、こんな状況にいる↓
- 負け…掛け金を没収
- 勝ち…掛け金が2倍
- 勝率…60％
- 所持金…100ETH (約125万円)
さて、あなたは一体、最初に、いくらを投資すべきか?
…
少しだけ考えてほしい。
- 全額だぁ!! 100ETH?
- いや1/3くらい? 30ETH
- まずは様子見、1ETH?
バルサラの破産確率
まず、とっさに思いついたのは、
- バルサラの破産確率
簡単にいうと、投じる金額によって、破産する確率を教えてくれる。
たとえば、私の場合、リスクを嫌うので「0.5%の破産確率」にしたい場合、
＝0.005
- P…勝率 0.6
- n…資金 100ETH
- b…損失 -x
を解いて、
x=7.65 ETH。
ん?
前、計算した時と違うな。w
破産確率=0.5%(自己の取り得るリスク)かな?と考え、
①14.76ETH
②5.28ETH
③100ETH
と回答しました。残念(*´Д｀)外れ。w
「ケリーの公式」というものがあるそうです!! もう少しリスク追ってもいいなぁ(破産確率で2%くらい? )ｗ ヒーロー買うか(;・∀・)冗 #マイクリ #ケリーの公式 https://t.co/Gpyth0KQz8— とみます (@20tomimasu) January 12, 2019
当時は、レシオ(2→1)を間違えたか?
まあ、本題に戻ろう。
どうやら、他の公式があるそう。
ケリーの公式とは
1956年、J. L. KELLY, JRさんの論文↓
＞＞A New Interpretation of Information Rate
訳して、情報レートの新しい解釈?
導出方法が書かれているので、ザックリ目を通しつつ…
苦しくなったので、この方々を参考に。
＞＞ケリー基準
ケリーの公式↓
- R…利益〇倍
- P…勝率 0.6
代入してみよう。
勝った場合、2倍になるので、利益自体は「R=1」。
ｆ＝0.2。
これは、資金100ETHの20%がベターという意味。
なので、投じるべき金額は、
- 20ETH
が正解だそう。
うへー、こんな公式があったとは。
勉強になるなぁ。
んで、ポイントは、
「20ETH 以上を、最初に投じてはいけない」ということ。
もっと言うと、30ETH 以上を投じた場合、統計的に、所持金を減らしていくことになる。
その理由は、標準分布に従い…
とりあえず、今日はここまで。
また、自身のトレードを振り替えながら、説明できたらなと思う。
おわりに
以上「ケリーの公式とは」でした。
投資でお金を増やし続けるには、自身の「勝率」と「投資金」を「統計的」に管理していく必要がありますね。
まずは、自分のトレードや投資を「見える化」させることで、把握していければと思います。
資金やリスク管理をできれば、レバレッジは小資本にとって、最強なツールになり得る…
身をもって証明していければなと思います。
気長に期待です。
読者にも、幸あれ～
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