【ケリーの公式】最初の投資金の算出方法とは

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

「ケリーの公式」を初めて知りました。

資金管理を学んでいる、素人の私にとって、かなり参考に。

 

簡単に、まとめておきます。

とみます
この内容は「ケリーの公式」についてです。

 

きっかけ: packさんの企画

 

国産ブロックチェーンゲームで話題になっている、マイクリプトヒーローズ。

ジワジワと参加者が増え、ヒーローやエクステンション(アイテム)の高騰化を進んでいる。

(全然ドロップ(マイニング)しなくなったけど。w)

 

とあるユーザー、packさんの企画。

  • 最初に投じるべき投資金額は、いくらがベストなのか。

という問いに対し、ヒーローをゲットできるそう。

 

ヒーロー「前田慶次」に釣られ、参加してみた。w

が、かなり、奥が深かったので、まとめておこう。

 

特に、 投資初心者は、必ず読んでくれ。

今日は「資金管理」について。

 

少しだけ、引用させて頂く↓

 

投資ゲーム①

 

今、あなたは、こんな状況にいる↓

  • 負け…掛け金を没収
  • 勝ち…掛け金が2倍
  • 勝率…60%
  • 所持金…100ETH (約125万円)

さて、あなたは一体、最初に、いくらを投資すべきか?

 

 

少しだけ考えてほしい。

  • 全額だぁ!! 100ETH?
  • いや1/3くらい? 30ETH
  • まずは様子見、1ETH?

 

バルサラの破産確率

 

まず、とっさに思いついたのは、

  • バルサラの破産確率

 

簡単にいうと、投じる金額によって、破産する確率を教えてくれる。

たとえば、私の場合、リスクを嫌うので「0.5%の破産確率」にしたい場合、

 

FX190114-1 =0.005

 

  • P…勝率 0.6
  • n…資金 100ETH
  • b…損失 -x

 

を解いて、

x=7.65 ETH。

 

ん?

前、計算した時と違うな。w

 

当時は、レシオ(2→1)を間違えたか?

 

まあ、本題に戻ろう。

どうやら、他の公式があるそう。

 

ケリーの公式とは

 

1956年、J. L. KELLY, JRさんの論文↓

>>A New Interpretation of Information Rate

 

訳して、情報レートの新しい解釈?

導出方法が書かれているので、ザックリ目を通しつつ…

 

苦しくなったので、この方々を参考に。

>>ケリー基準

>>お金の投資の仕方 (packさんのnote)

 

ケリーの公式↓

FX190114-2

 

  • R…利益〇倍
  • P…勝率 0.6

 

代入してみよう。

勝った場合、2倍になるので、利益自体は「R=1」。

 

FX190114-3

 

f=0.2。

 

これは、資金100ETHの20%がベターという意味。

なので、投じるべき金額は、

  • 20ETH

が正解だそう。

 

うへー、こんな公式があったとは。

勉強になるなぁ。

 

んで、ポイントは、

20ETH 以上を、最初に投じてはいけない」ということ。

 

もっと言うと、30ETH 以上を投じた場合、統計的に、所持金を減らしていくことになる。

その理由は、標準分布に従い…

 

とりあえず、今日はここまで。

また、自身のトレードを振り替えながら、説明できたらなと思う。

 

おわりに

 

以上「ケリーの公式とは」でした。

 

投資でお金を増やし続けるには、自身の「勝率」と「投資金」を「統計的」に管理していく必要がありますね。

まずは、自分のトレードや投資を「見える化」させることで、把握していければと思います。

 

資金やリスク管理をできれば、レバレッジは小資本にとって、最強なツールになり得る…

身をもって証明していければなと思います。

 

気長に期待です。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

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