【22年09月】日経オプション取引結果「+16,240円」(月利+1.2%)
とみます(@20tomimasu)です。
9月のSQ日が過ぎたので、
今月分の日経225オプション取引を振り返っていきます。
今年4月に、負けなし記録28か月をリセットしてしまい、ゼロからの記録作り中です。
今回は、計2回のトレードでした。
この内容は、中～上級者向け。
初心の投資家さんは、スルーして下さい。
日経225オプション取引×はじめに
私なりの運用方法を、簡単に↓
- 現在の合計証拠金(元手分)130万円。(60万円から始めて、追加で資金を入れた。)
- 「月利1.0%」が目標。証拠金や時間に余裕があれば、トレード回数を増やす。
- 売りを仕掛けるので、初心者にはおススメできない
- 「カプランのオプション売買戦略
」を読んで「独学」 (ここ数年間、記載されているスプレッドの取引を検証してきた。)
- 自分に合った取引を見つけること (「Myルール」へ落とし込み中…)
」を読んで「独学」 (ここ数年間、記載されているスプレッドの取引を検証してきた。)
簡単にいうと、
- 日経平均株価がどこまで行かないか
を予測し、月数回の取引を行うトレード検証している。
会社員という属性を生かし、
日足→4時間足チャートを見て、タイミングが来たらエントリー。
タイミングが来なければ、無理に、ポジションを持たない。
そうすることで、利益は小さいが、勝率が高い?
あと、売りのポジションを失敗すると、死ぬ。
追証(おいしょう)と言って、追加資金が必要になることも。
市況の読みと、リスクをコントールできるように、鍛錬しながら。
日経225の環境認識
まずは、日経225の日足チャートを見ていこう↓
nk225の日足チャート
↑クリックで拡大できる。縦の赤線は、SQ日を示している。
今月の前半戦は、下降トレンドを脱し高値を更新したものの、勢いが弱まりズルズルと下がり。
ほぼ終盤のSQ週になって、ようやく上昇したといったところ。
エントリーとしては、
- 前半戦で、コールレシオのエントリー。反落したところで、利確。
- 次に、中盤戦で、プットレシオのエントリー。上昇したところで、利確。
当時のエントリーや利確の心境などはこちらから↓
＞＞2022/08/19 nk225コールレシオのイグジット
＞＞2022/08/30 nk225プットレシオのイグジット
スプレッドの詳細を総括しておこう↓
①バーティカル・コール・レシオ・スプレッド
| 8/17 | 09月-C31000 売 25円×2枚 +49,780円 | 8/19 | 返済買 10円×2枚 -20,220円 |
| 8/17 | 09月-C30875 買 32円×1枚 -32,220円 | 8/19 | 返済売 13円×1枚 +12,780円 |
小計 +10,120円
先月のSQ日明けに、高値を更新し、このまま大上昇!?
というところで、冷静にコールレシオを。
その後、上昇力が弱まり、失速し。
プレミアム価格自体も、25円→10円と下がったため、利益を確定した。
SQ日までの日数がまだ残っているので、10円以下の価格は重たいと判断した。
無駄なリスクは取らないこと(怠惰でリスクヘッジを怠らないこと)、次の投資機会に臨めることから、正解だったね。
過去の自分の悪い癖を修正しつつ。
②バーティカル・プット・レシオ・スプレッド
| 8/29 | 09月-P25875 買 29円×1枚 -29,220円 | 8/30 | 返済売 12円×1枚 +11,780円 |
| 8/29 | 09月-P25500 売 21円×2枚 +41,780円 | 8/30 | 返済買 9円×2枚 -18,220円 |
小計 +6,120円
下落途中でのプットレシオのエントリー。
目先に、新規の買い(リターンムーブ)が入るかな? と判断し。
案の上、直ぐに反発したので、保有期間1日と短期間なトレードとなった。
これも同じ理由で、プレミアム価格が、21円→9円と激減したため。
もっというと、テクニカル分析的に、そのまま下がる可能性もあったため、早々に撤退した。
蓋を開けてみると、やはりそうなったので、速めに手仕舞って正解だったね。
保有リスクを減らし、負けないトレードを確立していければ。
’22年09月の運用成績
- バーティカル・コール・レシオ・スプレッド、+10,120円
- バーティカル・プット・レシオ・スプレッド、+6,120円
合計 +16,240円。
元手130万円に対して、月利+1.2%。
うん、今月の目標を達成。
今年の通算では↓
’22年の日経225オプション取引成績
これまでの損益↓
- 2019年 -26万円。
- 2020年 +33万円。
- 2021年 +22万円。
2022年↓
- 1月、+23,120円 (+1.7%)
- 2月、+13,560円 (+1.0%)
- 3月、+23,900円 (+1.8%)
- 4月、-126,221円 (-9.7%)
- 5月、+12,120円 (+0.9%)
- 6月、+10,120円 (+0.8%)
- 7月、+19,560円 (+1.5%)
- 8月、+17,560円 (+1.3%)
- 9月、+16,240円 (+1.2%)
今年の通算は、+10,959円。
お、やったー!
年内トレードの通算がプラスになったね。
4月の損失額が大きかったから、時間が掛かってしまい…
今年残り3ヵ月。
このまま好調なトレードを続けていければ。
最後に、翌月のSQ日までの相場感を↓
’22年10月SQ日までのnk225相場感
↑日足チャート。
来月の第2週金曜日(SQ日)は、10/14と、かなり長い。
いつものように、3つのシナリオを。
- ①高値を更新していく。→31000円までは到達しないだろう。
- ②レンジ相場。→高値と安値の範囲内で推移する。あわよく、ボラティリティが出たら、端でのエントリーを狙いつつ。
- ③安値を目指す展開に急転換。→といえど、25500円は堅いだろう。
ってな感じかな。
目先、今の上昇がどこまで伸びるかを確認していければ。
日経225オプション取引の始め方
念のため、始め方↓
- 証拠金「60万円」の用意 (目安)。
- オプション口座を開設する。
- カプランのオプション売買戦略
カプランの売買戦略は、実践的な内容が多く、付加価値が高い。
が、値段も高い。中級～上級者向け。
証券会社は、取引手数料の安いところで。
- 「松井証券
」→220円/1回 - 「SBIネオトレード証券」→110円/1回
チャート分析は、XMのMT4を使用している。
チャート分析の基礎理論は、100円で。
おわりに
以上「【22年09月】日経オプション取引結果「+16,240円」(月利+1.2%)」でした。
4月の大損失から、連勝記録5勝となり。
今年の終盤も、無理のないパフォーマンスを発揮していければ。
今年もプラスで終えますように。
それでは、また。
