SOL-USDTのデルタニュートラル戦略、損益分岐点を割ってしまった…
とみます(@20tomimasu)です。
FranciumのデルタニュートラルFarmをしてから、1ヵ月。
SOLの価格が、想定よりも低くなり…
当初の損益分岐点を割ってしまいました。
評価損益や損益分岐点を、確認していきます。
Franciumのデルタニュートラルのこれまで
前回、Franciumのデルタニュートラルのスプレッド? Farmにエントリーした。
あれから、1ヵ月が過ぎ。
恐れていたことが発生し…
SOLの損益分岐点(下限の方)を割ってしまい。
この場合、どうなるんでしょ。
前回のデルタニュートラルFarmのおさらい
SOLをショート視線で見ていたものの、
まさか、こんな下がるとは。w
当時、SOLの値動きは、
- 53~93 USDC
内で推移するという私の想定の元、デルタニュートラルを組んだ。
今は、SOL=30ドルを割っており。w
あちゃー。
強いて言えば、liquidation(清算)の下限値を
- 2.5 USDC
としていたので、強制ロスカットは免れている。
さすがに、SOL=1桁ドル台には到達しないと思うけど、
LUNAみたいに、突然死する可能性もあるので、ゼロでは無いのかな。w
何はともあれ、想定していた損益分岐点の下限値を割ってしまった。
今の評価損益を確認していこう。
損益分岐点を割ってしまったら
引用…https://francium.io/app/invest/farm
Farmのトップページから、
現在のポジションを確認できる。
- Total Position = 152 ドル
やっぱり、減ってるな。w
エントリー時は、248ドルだったので、
約100ドルも含み損に💦
まあ、預金したSOLが、想定外に下がってしまったから、こうなるわな。(Debt value)
一方で、デルタニュートラル戦略の金利利益? Equity valueは、+72ドルと表示されており。
おぉー、思ったよりも稼いでいる?
戦略自体は、優秀そうやね。
My pageで確認すると↓
こんな感じに、グラフで確認できる。
推定の稼ぎは、月7ドルと表記されており。
んー、数字が合わないな。
ドルを借りて、SOLを売った分も、Equityに反映されているのかな?
まあ、その辺は、また確認するとして。
今の損益分岐点カーブは↓
- 現在のSOLの価格=28ドル
をEquity=100%とした曲線となっており。
このカーブって変わるのか。w
今を基準としている模様で。
逆に、これから、当時に想定した
- 53~93 USDC
に戻ってくれば、美味しいってわけね。
まあ、もうちょい下がると思うけど、戻ってこないかな?
という楽観視で、しばらく、デルタニュートラル戦略のポジションは保有しておこうー。
おわりに
以上「SOL-USDTのデルタニュートラル戦略、損益分岐点を割ってしまった…」でした。
SOL本体の価格が-60%ほどになっているの対し、
-40%ほどの含み損なので、いくらかはカバーできているものの、それでもねぇ。w
まあ、ポジションは清算されておらず、生きているだけマシということで。
しばらく、様子を見ていければ。
それでは、また。