SOL-USDTのデルタニュートラル戦略、損益分岐点を割ってしまった…

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

FranciumのデルタニュートラルFarmをしてから、1ヵ月。

SOLの価格が、想定よりも低くなり…

 

当初の損益分岐点を割ってしまいました。

評価損益や損益分岐点を、確認していきます。

 

Franciumのデルタニュートラルのこれまで

 

前回、Franciumのデルタニュートラルのスプレッド? Farmにエントリーした。

>>FranciumのSimulatorが便利すぎる

 

あれから、1ヵ月が過ぎ。

恐れていたことが発生し…

 

SOLの損益分岐点(下限の方)を割ってしまい。

この場合、どうなるんでしょ。

 

前回のデルタニュートラルFarmのおさらい

 

SOLをショート視線で見ていたものの、

まさか、こんな下がるとは。w

 

当時、SOLの値動きは、

  • 53~93 USDC

内で推移するという私の想定の元、デルタニュートラルを組んだ。

 

今は、SOL=30ドルを割っており。w

あちゃー。

 

強いて言えば、liquidation(清算)の下限値を

  • 2.5 USDC

としていたので、強制ロスカットは免れている。

 

さすがに、SOL=1桁ドル台には到達しないと思うけど、

LUNAみたいに、突然死する可能性もあるので、ゼロでは無いのかな。w

 

何はともあれ、想定していた損益分岐点の下限値を割ってしまった。

今の評価損益を確認していこう。

 

損益分岐点を割ってしまったら

francium220614-1

引用…https://francium.io/app/invest/farm

 

Farmのトップページから、

現在のポジションを確認できる。

 

  • Total Position = 152 ドル

やっぱり、減ってるな。w

 

エントリー時は、248ドルだったので、

約100ドルも含み損に💦

 

まあ、預金したSOLが、想定外に下がってしまったから、こうなるわな。(Debt value)

一方で、デルタニュートラル戦略の金利利益? Equity valueは、+72ドルと表示されており。

 

おぉー、思ったよりも稼いでいる?

戦略自体は、優秀そうやね。

 

My pageで確認すると↓

francium220614-2

こんな感じに、グラフで確認できる。

推定の稼ぎは、月7ドルと表記されており。

 

んー、数字が合わないな。

ドルを借りて、SOLを売った分も、Equityに反映されているのかな?

 

まあ、その辺は、また確認するとして。

今の損益分岐点カーブは↓

francium220614-3

 

  • 現在のSOLの価格=28ドル

をEquity=100%とした曲線となっており。

 

このカーブって変わるのか。w

今を基準としている模様で。

 

逆に、これから、当時に想定した

  • 53~93 USDC

に戻ってくれば、美味しいってわけね。

 

まあ、もうちょい下がると思うけど、戻ってこないかな?

という楽観視で、しばらく、デルタニュートラル戦略のポジションは保有しておこうー。

 

おわりに

 

以上「SOL-USDTのデルタニュートラル戦略、損益分岐点を割ってしまった…」でした。

 

SOL本体の価格が-60%ほどになっているの対し、

-40%ほどの含み損なので、いくらかはカバーできているものの、それでもねぇ。w

 

まあ、ポジションは清算されておらず、生きているだけマシということで。

しばらく、様子を見ていければ。

 

それでは、また。

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