VIX(恐怖指数)とは、これからの「S&P500」の値動きを考える
とみます(@20tomimasu)です。
BTCも、米国株も、1つの節目を迎えているように見えます。
「ここを突破したら…」
という状況。
ウォッチングを強化しています。
まずは「VIXトレード」のために「S&P500」を見ていきます。
VIX(恐怖指数)とは
VIX(恐怖指数)とは、簡単に言うと「S&P500のボラティリティ指数」のこと。
それぞれ、
- S&P500 → Standard & Poor’s 500 Stock Index → アメリカの大型株「500銘柄」の平均値
- ボラティリティ → 価格の値動きの変動率。
より具体的な算出方法は、
に、書かれている。
パッと読んでみたが、まあ、ムズイ。
数式がズラリ。
ザックリまとめると、限月までの時間や、オプション取引の値動きで、算出されるってこと。
んで「なにがポイントか」って、結局は「S&P500」の値動きを、読めればいいんだよね。
この辺で、ボラティリティは、上昇しそうだなって。
まあ、それが、簡単じゃない。
ってことで、最近は、チャートの読み方を、一から学んでいる。
とにかく、今は、自分なりに、ラインを引いている。
実践あるのみ↓
S&P500の週足
基本的には、
- 「S&P500」が安定して上昇すれば、「VIX」は下がり、
- 「S&P500」が大きく下がれば、「VIX」は上がる。
なので「S&P500」の値動きを、必ずチェックする必要がある。
↓が週足のチャート。
引用…サクソバンク証券
↑2010年から「上昇トレンド」を示している。
んで「ピンクの丸」で囲ったのが、最近の値動き。
1つの節目となっている↓
S&P500の日足
拡大してみよう↓
引用…サクソバンク証券
今年の日足チャートだ。
1月末に「最高値」を付けた後、大きく下落。
ただし「200日移動平均線;白線」を、下に超えることは無く、そこで反転。
今は「黄色い線」で示したように、小さい「上昇トレンド」を示している?
あくまで、自分で勝手に、引いた線なので、参考までにね。
んで「どこまで上がるのか」の目ぼしを付けたい。
下に行く力が大きくなれば、自ずと、VIXは上がってくると思うので。
1つ目は、ちょうど今。
太い白線「2,800ドル」のところ。
前回の高値、さらに言うと、3月の高値を試している感じ。
これを超えてくれば、さらに、先の太い白線「2,880ドル」を目指すのかな。
んで、もし、今、反発するようなら、しばらくは「2,800ドル」を超えないかもね。
その時に「VIX」が上がるようなら、「米国VI」の売りの仕掛けの検討をする感じで。
(VIXの値動きに連動するのが、米国VI。国内でもトレード可能。)
個人的には、負の相関を持つ「SVXY」(米国VIベアETF)を大量に持っているので、一部を利確しようかとも。
「米国VI」を売るときは
前回、エントリータイミングを待てずに、こんな失敗をしてしまった。
＞＞【米国VI売り】18年07月の運用報告「失敗を生かそう…」
今の「VIX系ポジション」は、こんな感じ↓
- 米国VI ノーポジ
- 米国VIベアETF(SVXY) 195枚
- 米国VIブルETF(UVXY) ノーポジ
「UVXY」においては、様子見中。
基本的には「米国VI」で事足りるが、こんな記事もあったので、値動きを見ている状況。
＞＞【1万円が6,000万円?】プロの投資ファンドの次なる「VIX」戦略とは…
んで、どっちにしても、「米国VI」も「UVXY」も、売るタイミングが難しいだよね。
あと、ポジションを持った時の、ロスカット設定。
前回は「80ドル」という超高いところで、設定したものの、見直す必要がある。
くじらっきーさんのブログによると「+3ドル」が提案されている。
＞＞米国VI売り（ショート）の短期売買法を考察～過去22ヶ月で年利45％トレード
なるほど…
ここ数年の相場で、感覚がマヒしているんだ、私たち。
確かに「リーマンショック」を超える「ブラックマンデー」見たく、VIXが大上昇した場合、大損失となる。
早めに切っておく方が、リーズナブル。
ってことで、ロスカットルールを見直す。
次のエントリーから、変更する予定。(やはり＋3ドルかなぁ。)
んで、その売買タイミングになるのが、S&P500の日足から判断した、
- 第一節目 1,800ドル
- 第二節目 1,880ドル
を目安に。
この辺りは、いつもより意識して、ウォッチング。
何もなく、上昇していけばいいんだけどね。
まあ、そう簡単にはいかないだろうし、先のことは、誰にもわからない。
準備だけはしておく。
ちなみに、国内で「VIXトレード」をするなら、GMOがおススメ。
圧倒的に、手数料が安いので。
一見、難しそうに見えるんだけど、間違いなく、利益の出しやすさが違うので。
初心者から脱却を目指そう。
おわりに
以上「VIX(恐怖指数)とは、これからの「S&P500」の値動きを考える」でした。
このまま順調に推移すれば「SVXY」の利益が増え、
ガクッと下がるようなら、VIXが上がるので「米国VI」を売る。
どちらに動いても、利益を出せるのがポイントかと。
優位性のある売買をしていきす。
読者にも、幸あれ～
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