VIX(恐怖指数)とは、これからの「S&P500」の値動きを考える

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

BTCも、米国株も、1つの節目を迎えているように見えます。

「ここを突破したら…」

 

という状況。

ウォッチングを強化しています。

 

まずは「VIXトレード」のために「S&P500」を見ていきます。

とみます
この内容は「VIX(恐怖指数)」についてです。

 

VIX(恐怖指数)とは

 

VIX(恐怖指数)とは、簡単に言うと「S&P500のボラティリティ指数」のこと。

 

それぞれ、

  • S&P500 → Standard & Poor’s 500 Stock Index → アメリカの大型株「500銘柄」の平均値
  • ボラティリティ → 価格の値動きの変動率。

 

より具体的な算出方法は、

に、書かれている。

 

パッと読んでみたが、まあ、ムズイ。

数式がズラリ。

 

ザックリまとめると、限月までの時間や、オプション取引の値動きで、算出されるってこと。

 

んで「なにがポイントか」って、結局は「S&P500」の値動きを、読めればいいんだよね。

この辺で、ボラティリティは、上昇しそうだなって。

 

まあ、それが、簡単じゃない。

ってことで、最近は、チャートの読み方を、一から学んでいる。

>>先物市場のテクニカル分析(本)を初心者が購入

 

とにかく、今は、自分なりに、ラインを引いている。

実践あるのみ↓

 

S&P500の週足

 

基本的には、

  • 「S&P500」が安定して上昇すれば、「VIX」は下がり、
  • 「S&P500」が大きく下がれば、「VIX」は上がる。

 

なので「S&P500」の値動きを、必ずチェックする必要がある。

 

↓が週足のチャート。

VIX180716-1

引用…サクソバンク証券

↑2010年から「上昇トレンド」を示している。

んで「ピンクの丸」で囲ったのが、最近の値動き。

 

1つの節目となっている↓

 

S&P500の日足

 

拡大してみよう↓

VIX180716-2

引用…サクソバンク証券

今年の日足チャートだ。

1月末に「最高値」を付けた後、大きく下落。

 

ただし「200日移動平均線;白線」を、下に超えることは無く、そこで反転。

 

今は「黄色い線」で示したように、小さい「上昇トレンド」を示している?

あくまで、自分で勝手に、引いた線なので、参考までにね。

 

んで「どこまで上がるのか」の目ぼしを付けたい。

下に行く力が大きくなれば、自ずと、VIXは上がってくると思うので。

 

1つ目は、ちょうど今。

太い白線「2,800ドル」のところ。

 

前回の高値、さらに言うと、3月の高値を試している感じ。

これを超えてくれば、さらに、先の太い白線「2,880ドル」を目指すのかな。

 

んで、もし、今、反発するようなら、しばらくは「2,800ドル」を超えないかもね。

その時に「VIX」が上がるようなら、「米国VI」の売りの仕掛けの検討をする感じで。

 

(VIXの値動きに連動するのが、米国VI。国内でもトレード可能。)

 

個人的には、負の相関を持つ「SVXY」(米国VIベアETF)を大量に持っているので、一部を利確しようかとも。

 

「米国VI」を売るときは

 

前回、エントリータイミングを待てずに、こんな失敗をしてしまった。

>>【米国VI売り】18年07月の運用報告「失敗を生かそう…」

 

今の「VIX系ポジション」は、こんな感じ↓

  • 米国VI ノーポジ
  • 米国VIベアETF(SVXY) 195枚
  • 米国VIブルETF(UVXY) ノーポジ

 

「UVXY」においては、様子見中。

基本的には「米国VI」で事足りるが、こんな記事もあったので、値動きを見ている状況。

>>【1万円が6,000万円?】プロの投資ファンドの次なる「VIX」戦略とは…

 

んで、どっちにしても、「米国VI」も「UVXY」も、売るタイミングが難しいだよね。

あと、ポジションを持った時の、ロスカット設定。

 

前回は「80ドル」という超高いところで、設定したものの、見直す必要がある。

くじらっきーさんのブログによると「+3ドル」が提案されている。

>>米国VI売り(ショート)の短期売買法を考察~過去22ヶ月で年利45%トレード

 

なるほど…

ここ数年の相場で、感覚がマヒしているんだ、私たち。

 

確かに「リーマンショック」を超える「ブラックマンデー」見たく、VIXが大上昇した場合、大損失となる。

早めに切っておく方が、リーズナブル。

 

ってことで、ロスカットルールを見直す。

次のエントリーから、変更する予定。(やはり+3ドルかなぁ。)

 

んで、その売買タイミングになるのが、S&P500の日足から判断した、

  • 第一節目 1,800ドル
  • 第二節目 1,880ドル

を目安に。

 

この辺りは、いつもより意識して、ウォッチング。

何もなく、上昇していけばいいんだけどね。

 

まあ、そう簡単にはいかないだろうし、先のことは、誰にもわからない。

準備だけはしておく。

 

ちなみに、国内で「VIXトレード」をするなら、GMOがおススメ。

圧倒的に、手数料が安いので。

>>GMOクリック証券CFD

 

一見、難しそうに見えるんだけど、間違いなく、利益の出しやすさが違うので。

初心者から脱却を目指そう。

 

おわりに

 

以上「VIX(恐怖指数)とは、これからの「S&P500」の値動きを考える」でした。

 

このまま順調に推移すれば「SVXY」の利益が増え、

ガクッと下がるようなら、VIXが上がるので「米国VI」を売る。

 

どちらに動いても、利益を出せるのがポイントかと。

優位性のある売買をしていきす。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

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