【1万円が6,000万円?】プロの投資ファンドの次なる「VIX」戦略とは…

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

ブルームバーグで面白いニュースを発見しました。

「VIX」関連の記事です。

 

分からない単語が多かったので、少しだけ調べてみました。

  • ハウンズトゥース キャピタル マネジメントとは
  • 彼らが「6,000%」の利益を出した手法とは
  • 今、彼らが狙っている手法とは
  • 自分の売買戦略にどう消化するか

簡単に、まとめました。

 

少ない元手で稼ぎたい方は、ご参考ください。

とみます
この内容は「VIX×投資」についてです。

 

ハウンズトゥース キャピタル マネジメント とは

 

ハウンズトゥース キャピタル マネジメント (Houndstooth Capital Management)について、簡単に調べてみた。

 

まとめておくと、

  • Lincoln Edwards が設立
  • テキサス州オースティンに拠点
  • 2013年に設立
  • 「ボラティリティ」のヘッジファンドを顧客に提供
  • 株式変動市場における過小評価の機会を探すのが上手い。

 

簡単にいうと「ボラティリティ先物市場取引のプロ」。

ハウンズトゥースは「千鳥(ちどり)格子」のことで、彼らのロゴにも使用されている↓

VIX180630-1

引用…http://houndstoothcapital.com/

 

彼らが「6,000%」の利益を得た方法とは

 

この「Bloomberg」の記事が参考になる↓

>>Hedge Fund That Made 6,000% on VIX Jump Bets on Next Blow-Up

 

要約すると、

  • 今年の2月のVIXショック時に「SVXY」のプットを仕掛けていた。
  • 利益は「+6,000%」。

 

これ、すごいよね。

たとえば「1万円」エントリーしていたら「6,000万円」の利益。

 

ちなみに、「SVXY」について、知らない方は、こちらから。

>>【SVXY】米国VIベアETFとは

 

ちなみに、VIX系のオプションをやるには、最低「110万円」以上の資金が必要。

その資金力はないので、私は、似たような売買戦略を立てている。

 

たとえば、下がった「SVXY」を買うだとか。

これなら、小資本でもエントリーできるからね。

 

そして、今、彼らが、注目しているのは…

 

「UVXY」の崩壊?

 

「ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)のプットを買っている」とのこと。

(具体的にいうと、アウトザマネーと言って、現行価格よりも低いプットを買っている。)

 

彼らは「UVXY」の「崩壊」を見据えているだとか。

(「UVXY」は、GMOでいうと「米国VIブルETF」のこと。)

 

「UVXY」は「ボラティリティ」の上昇に連動して、価格が上がる金融商品。

超簡単にいうと、米国株が「ガクッ」と下がると、「UVXY」の価格は「フワッ」と上がる。

 

んで「ボラティリティ」の上昇後は、引き戻す力が働くため、「UVXY」は、下がるのが普通。

なのだが、「VIXの大上昇」が来ると、一度は上がるものの、引き戻す力が強すぎて、それに「UVXY」は耐えれなくなると、彼らは見ているだとか。

(崩壊すれば、価格ゼロに? ←プットバンザーイ!!)

 

そして、今年11月の「米中間選挙」が近づくに連れ、「VIXは上がる」と見ているらしい。

 

なーる。

 

つまり、これから、

  • 「VIX」は上がる
  • 一時的に上がった「VIX」は、必ず下がる
  • その時に死ぬ「ETF」が出てくる
  • それが「UVXY」!?

かな。

 

確かに、今年2月の「VIXショック」で、いくつもの「ETF」が消え去った。

あながち、あり得るのかもしれない。

 

ってことで、少し戦略を変えることに↓

 

とみますの「VIX」売買戦略

 

これまで「VIXショート」を軸に、このような戦略を考えてきた↓

  • 高値の米国VIの売り
  • あるいは、米国VIベアETF(SVXY)の買い
  • ヘッジとして、米国VIブルETF(UVXY)の買い?

 

ちなみに、2018年7月30日時点でのポジションはこれ↓

  • 米国VIの売り…ノーポジ
  • 米国VIベアETF(SVXY)の買い…135枚 (含み益9,000円くらい)。
  • 米国VIブルETF(UVXY)の売り…ノーポジ。

 

幸いなことに、まだ「UVXY」を保有していない。

もし、彼らのヘッジファンドの予測が的中すると、「UVXY」のヘッジ買いは、賢くない。

 

そこで、来たる? 米中間選挙(今年11月)の「VIX」上昇に備え、

  • 「米国VIの安値売り」を極力控え、証拠金に余力を残しておく。(安値で、足早に売らない。)
  • 可能であれば、頃合いを見て「SVXY」を利確しておく。

 

そして、もし、本当に、ガツンと「VIX」が上がったら、

  • 「米国VIの売り」を仕掛ける。
  • と同時に、あるいは、さらにVIXが上がった時に、「UVXYの売り」を加える。(ETF解体を狙い。)

 

ってな感じかな。

んで、もし「VIX」が上昇しないなら、今保有している「SVXY」の価値は上がっていくので、それはそれでオッケーってことで。

 

優位性のある取引を目指していく。

 

まあ、先のことは、誰にも分からない。

ただ、チャンスを狙っている者に「幸運のネコ様」はやってくると。

scoline180430-22

 

一歩一歩を大切に、将来の「富」形成へと、猛進していく。

 

ちなみに、CFDを扱う証券会社を4つ開設し、精査した結果、手数料が「ゼロ円」で、スプレッドの小さい「GMO」を使うことにした。

>>GMOクリック証券CFD

 

おわりに

 

以上「【1万円が6,000万円?】プロの投資ファンドの次なる「VIX」戦略とは…」でした。

 

去年が「クリプト」だとすると、今年は、間違いなく「VIX」ですね。

幸いなことに、クリプトとVIXの相関は薄いので、他の資産ポートフォリオとして、組むことができます。

  • 日経225オプション取引
  • 不動産投資
  • ビジネス投資
  • クリプト通貨
  • VIX ←今ココ

トータルで、毎月の収益を増やしていきます。

気長に期待していきます。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

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【1万円が6,000万円?】プロの投資ファンドの次なる「VIX」戦略とは…” に対して 6 件のコメントがあります

  1. とみます様

    初めまして「とよとよ」と申します。
    ブログを読ませて頂き、勉強に成り感謝致します。

    このページを読ませて頂き、疑問な点がありますので質問させてください。

    今年11月の「米中間選挙」が近づくに連れ、「VIX」は上がると確信している。よって米国VIブルETF [UVXY]を高値で売り、利益を狙うという戦略と解釈致しました。

    そこで質問を致します。

    Q1 私は、とみます様の記事を読ませて頂き、米国VIと米国VIブルETF [UVXY]は、正の相関があると認識しています。

    そこで記事にある以下の文書で
    ・米中間選挙(今年11月)の「VIX」上昇に備え、「米国VI売り」と「SVXY買い」のポジションを減らす。
    「米国VI売り」枚数の半分程度を目安に「UVXY売り」を加える。(ETF解体を狙い。)

    「米国VI売り」と米国VIブルETF [UVXY]の売りは同じ効果があると認識しているので、「米国VI売り」を減らす効果の意味が理解できません。

    当然、「SVXY買い」は、逆相関なので、米中間選挙に向け、価格が下がると予想していると解釈しています。

    以上が質問です。

    質問内容の要点がわかりにくく申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

    1. とみます より:

      toyotoyoさん、初めまして!!
      コメントありがとうございます!!

      分かり辛くて、すみません( ゚Д゚)!!
      当時「米国VI」の売りポジションを保有していたので、上がる前に、売っておきたかった、という意味です。
      また、これから売るであろう「米国VIの売り」を「UVXYの売り」に変更しようとも、考えていました。

      保有ポジションの説明がなく、分かりづらかったですね…。
      再度、ポジションも整理したこともあり、記事を修正しました。

      また、今は、スッキリしたポジションなので、toyotoyoさんの言う通り、
      米国VIブルETF [UVXY]を高値で売るチャンスを待っている状況です。

      何でもご質問ください(*´▽`*)!!

  2. とみます様

    toyotoyoです。

    早々のご回答ありがとうございます。
    連続質問致します。

    とみます様の固有のポジション調整とのご回答「当時「米国VI」の売りポジションを保有していたので、上がる前に、売っておきたかった、という意味です。」を頂き納得が出来ました。

    が新たな疑問が出て、質問させてください。
    記事に「「米国VI売り」枚数の半分程度を目安に「UVXY売り」を加える。(ETF解体を狙い。)」との記載がありますが、これは、UVXY=ETF解体(下落することにより、ファンドが解散する可能性があると解釈します)

    一方、「米国VI」には、解体の可能性はないのですか?
    「UVXY」は、プロシェアーズの商品(ETF)ととみます様の記事から認識しています。

    そこで、「米国VI」とは、「いったい何?誰?どこが運営しているの?」との疑問がわきました。

    VIX先物?
    「NYダウや日経225のような指数なので、解散自体があり得ないし、いくら暴落しても0になることがないのかな?」と悪い頭で、いろいろ考えを巡らせました。

    引き続きのご教授をお願い致します。

    1. とみます より:

      私も勉強している段階ですが、
      ・米国VI→指数、(→CBOE「シカゴのオプション取引所」が算出している数字)
      ・SVXY/UVXY→ETF、(→prosharesが展開しているファンド)
      です。

      おっしゃる通り、米国VIは、数字なので、解体自体があり得ないと見ています。
      ご議論に感謝いたします(*´▽`*)!!

      1. とみます様

        toyotoyoです。

        早々のご回答ありがとうございます。

        ご議論とのご指摘を頂き恐縮です。

        私に議論をする知識はなく、ただただ、教えを請うのみです。

        引き続き勉強させて頂きます。

        1. とみます より:

          いえいえ、気付きを得られて感謝しております(*´▽`*)!!
          参考になりそうなサイトを見つけました↓
          https://japanese.spindices.com/vix-intro/
          https://markets.cboe.com/us/futures/market_statistics/final_settlement_prices/
          CBOEとGMOとで、値が若干違うのは…参照する時間が違うのかなぁ?
          また、ブログにしようと思います。

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